De la théorie à la pratique - page 576
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Maintenant, je mets d'autres données dans la formule et c'est l'inverse - casser le canal supérieur pour acheter, le canal inférieur pour vendre.
Zhenya, tant de bonnes affaires.
Dites-moi, qu'est-ce qui ne marche pas ?
Alexander ! Excusez-moi, mais vous pouvez utiliser ce fichier pour l'histogramme...
Eugène, faites une colonne séparée somme retour, je vais calculer pour vous, et comme il est copié toutes les données dans une ligne et il est nécessaire de nettoyer chaque ligne.
Eugène, faites un retour séparé de la somme des colonnes, je le calculerai pour vous, mais de cette façon toutes les données sont copiées dans une seule ligne et chaque ligne doit être nettoyée.
Libreoffice n'a pas l'air très bien avec xy,(ci-dessus) donc j'ai fait un solide (ci-dessous). Conversion des données en nombres entiers, multipliés par 100.
Libreoffice n'a pas l'air très bien avec xy,(ci-dessus) donc j'ai fait un solide (ci-dessous). Conversion des données en nombres entiers, multipliés par 100.
Alexander ! Tu es toujours sur le forum ? Si vous le voulez bien, veuillez décrire l'algorithme point par point, en commençant par le moment de la somme des incréments. Pour être honnête, ce n'est pas toujours clair. Parce que je parle de la somme des incréments ou de la somme des incréments moins la première valeur. Je ne comprends toujours pas comment je dois m'y prendre.
Corrigez-moi si je me suis trompé quelque part.
1) Vitesse = Abs(Somme des incréments) / nombre de cotations réelles
Lambda = Somme des incréments (Absolu) / Fenêtre d'observation
3. Temps = fenêtre d'observation
4. Dispersion D = Sqrt(Vélocité * Lambda * Temps)
5. Le canal de variance est associé à la somme des incréments ou uniquement à l'incrément de prix. Que voulez-vous dire par le graphique ?
Tu as aussi parlé de la racine cubique.
Alexander ! Tu es toujours sur le forum ? Si vous le voulez bien, veuillez décrire l'algorithme point par point, en commençant par le moment de la somme des incréments. Pour être honnête, ce n'est pas toujours clair. Parce que je parle de la somme des incréments ou de la somme des incréments moins la première valeur. Je ne comprends toujours pas comment je dois m'y prendre.
Corrigez-moi si je me suis trompé quelque part.
1) Vitesse = Abs(Somme des incréments) / nombre de cotations réelles
Lambda = Somme des incréments (Absolu) / Fenêtre d'observation
3. Temps = fenêtre d'observation
4. Dispersion D = Sqrt(Vélocité * Lambda * Temps)
5. Le canal de variance est associé à la somme des incréments ou uniquement à l'incrément de prix. Qu'est-ce qui est sur le graphique ?
Tu as aussi parlé de racine cubique.
1. Taux = Somme des incréments (absolu) / temps
Lambda = Somme des incréments (Absolu) / nombre de cotations réelles
3. Temps = fenêtre d'observation
4. Ecart-type D = Sqrt(Vélocité * Lambda * Temps)
5. Dans mon graphique, j'ai espérance +- écart type*quantile.
A propos de la racine cubique...
J'ai essayé de lire l'écart type comme SUMM(ABS(returns))/DEVEL(N,0.3333333) ou même SUMM(ABS(returns))/DEVEL(N,0.4) au lieu de SUMM(ABS(returns))/DEVEL(N,0.5).
Cela semble mieux fonctionner, mais je ne suis pas encore sûr. Je vais devoir y jeter un coup d'oeil et en lire plus...
Je suis d'accord, j'en ai même marre des incréments.
Quelle est ma vision de l'approche illogique, j'ai lu le livre de Graham "Concrete Mathematics" il y a quelques mois, quoi de neuf ? Eh bien, la loi de formation de cette série est toujours ou presque toujours trouvée pour un grand nombre de séries numériques
sur les incréments :
prendre n'importe quel TF, le taux de la même Eura épuisé est assez faible (ce n'est pas un stock qui peut "voler dans une journée de négociation" jusqu'à 100% ...), et je ne veux pas ouvrir un MT, mais il n'est pas difficile de faire un script qui calcule combien d'incréments de 1,2,3 ... 100 pps pour chaque TF, je suis sûr que nous allons obtenir des chiffres finis répartis autour de plusieurs valeurs
...ou même si l'on déforme ces valeurs avec erlang flows.... Eh bien, parce qu'ici je voulais considérer chaque 3ème, pas de 7ème, pas de 300ème mesure ... d'une suite numérique, qui était à l'origine continue ! - le prix est indiqué en permanence, n'est-ce pas ? pourquoi (sur quelle base ?) voilà qu'on se lance dans de telles perversions....
Je ne sais pas, l'approche n'est pas du tout "proche" du marché, la même formule de 18 Yusuf prend au moins en compte d'une manière ou d'une autre la continuité des séries temporelles, prend en compte le fait que les prix sont sujets à des mouvements de croissance exponentielle à certaines périodes.... Au moins, la formule 18 a un lien avec le marché.
mais un ensemble de grandes séries de nombres premiers - incréments... ce ne sont que des chiffres et toute cette manipulation est du masochisme mathématique, qui a déjà commencé à donner du plaisir
comme ce ))))