De la théorie à la pratique - page 562
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Ce n'est pas bien de promettre quelque chose que l'on n'a pas. Et peut-être que vous ne le ferez pas.) Ne me donne pas le Graal. (Soupirs) Gratuitement, c'est-à-dire.
Alors, quoi ? Commençons par les termes et les définitions. Qu'est-ce qu'une tendance à la vérité? Donnez-moi une définition.
L'informatique estla science des méthodes et des processus de collecte, de stockage, de traitement, de transmission, d'analyse et d'évaluation de l'information à l'aide de la technologie informatique afin de pouvoir l'utiliser pour la prise de décision[1]. De Wikipedia.
Même cette liste est assez indépendante des domaines et des sciences.
Ce n'est pas bien de promettre quelque chose que l'on n'a pas. Et peut-être que vous ne l'aurez pas.) Pas besoin du Graal. (Rires) Gratuitement, je veux dire pour rien.
Alors, quoi ? Commençons par les termes et les définitions. Qu'est-ce qu'une tendance à la vérité? Donnez-moi une définition.
(((( Encore...) .... C'est quoi ce délire de cour d'école ?
Très bien.
D'après ce que je comprends, une tendance est un long mouvement de prix non tendanciel où il existe une corrélation positive significative ("mémoire") entre les valeurs du RV des prix.
:(((( Encore une fois, c'est .... C'est quoi cette habitude de divaguer dans la cour de récréation ?
Ok.
D'après ce que je comprends, une tendance est un long mouvement de prix non tendanciel lorsqu'il existe une corrélation positive significative ("mémoire") entre les valeurs du prix VP.
Eh bien, si nous ne sommes pas d'accord sur les termes, nous ne serons d'accord sur rien).
Ce que vous avez défini est exactement la dérive. Démolition et démolition, cracher et oublier. Disons que le rouble a été démoli de 4 kopecks par jour en moyenne sur l'année. Pour un spéculateur, il s'agit d'une frénésie.
Une tendance est un changement suffisamment rapide et significatif du prix à l'intervalle de temps final. Il est clair que les termes "rapide" et "significatif" dépendent des applications spécifiques.
Eh bien, si nous ne sommes pas d'accord sur les termes, nous ne serons d'accord sur rien).
Ce que vous avez défini est exactement la démolition. Démolition et démolition, cracher et oublier. Disons que le rouble a été démoli de 4 kopecks par jour en moyenne. Pour un spéculateur, c'est un appartement lointain.
Une tendance est un changement relativement rapide et significatif du prix sur un intervalle de temps défini. Il est clair que les termes "rapide" et "significatif" dépendent des applications particulières.
Les fameux "pics", qui ne font que briser les équations de diffusion habituelles. Et alors ?
Les fameux sauts qui ne font que briser les équations de diffusion habituelles. Et alors ?
Non, pas les sauts. Les sauts sont des écarts.
Donc, à de tels mouvements, les composantes LF du spectre BP augmentent de manière significative. Rappelez-vous le spectre de 1(t) ou le spectre de l'intégrale sin(x)/x, ou cherchez-le sur le net.
Et puisque l'ACF, dans les familles normales, est compté à travers les spectres BP, aucun ACF ne donnera absolument rien, jusqu'à ce que ces composantes de très basse fréquence apparaissent dans le spectre BP.
Non, pas les courses de chevaux. Les sauts sont des écarts.
Pourquoi ? Parce qu'à de tels mouvements, les composantes BF du spectre BP augmentent de manière significative. Rappelez-vous le spectre de 1(t) ou le spectre de l'intégrale sin(x)/x, ou cherchez-le sur Internet.
Et puisque l'ACF, dans les familles normales, est calculé à travers les spectres BP, aucun ACF ne donnera absolument rien, jusqu'à ce que ces composantes de très basse fréquence apparaissent dans le spectre BP.
En général, on ne peut pas se passer de la transformée de Fourier. Avez-vous vraiment appris à exprimer numériquement l'expression"augmentation significative", avez-vous fait des tableaux ?
En général, on ne peut pas se passer de la transformée de Fourier. Avez-vous vraiment appris à exprimer numériquement l'expression"augmentation significative", avez-vous fait des tableaux ?
Le problème n'est donc pas dans le PF, mais dans la détection des changements de la partie basse fréquence du spectre). Et la partie basse fréquence n'apparaît pas immédiatement, mais au fur et à mesure que la longueur de l'impulsion augmente. Il ne peut être détecté immédiatement par aucun trucage : ni PF, ni ACF, ni rien d'autre. Nous pouvons seulement analyser la différence de niveaux par dt et la considérer comme une tendance lorsque le seuil est franchi. Mais cela ne fonctionnera que comme une méthode supplémentaire.
Pour détecter les composantes de basse fréquence, vous utilisez des filtres passe-bas - LPF. C'est le moyen le plus fiable. Le meilleur des plus simples est l'EMA, qui présente le plus faible retard de phase et de groupe. Le paramètre T dans l'EMA est un guide et n'a aucun sens physique réel. Si vous ne disposez pas d'un FPL correct, vous ne pouvez que trouver expérimentalement sur le graphique la période de l'EMA dont le mouvement correspond à VOTRE idée de la tendance. Ensuite, on différencie, ce qui permet de couper les composantes harmoniques et de très basse fréquence, et on obtient un indicateur de tendance. Le niveau du RNF correspond (ou plutôt, est proportionnel) au taux d'évolution actuel. C'est tout.
Le problème se situe donc au niveau du PF, mais dans la détection d'un changement dans la partie basse fréquence du spectre). De plus, la partie basse fréquence n'apparaît pas immédiatement, mais au fur et à mesure que la longueur de l'impulsion augmente. Il ne peut être détecté immédiatement par aucune astuce, ni PF, ni ACF, ni rien d'autre. Nous pouvons seulement analyser la différence de niveaux par dt et la considérer comme une tendance lorsque le seuil est franchi. Mais cela ne fonctionnera que comme une méthode supplémentaire.
Pour détecter les composantes de basse fréquence, vous utilisez des filtres passe-bas - LPF. C'est le moyen le plus fiable. Le meilleur des plus simples est l'EMA, qui présente le plus faible retard de phase et de groupe. Le paramètre T dans l'EMA est un guide et n'a aucun sens physique réel. Si vous ne disposez pas d'un FPL correct, vous ne pouvez que trouver expérimentalement sur le graphique l'EMA dont le mouvement correspond à VOTRE idée de la tendance. Ensuite, on différencie, ce qui coupe l'harmonique zéro et les composantes oscillantes de basse fréquence, et on obtient un indicateur de tendance. Le niveau de l'octa zéro correspond au taux de tendance actuel. C'est tout.
Merci. Je vais continuer à chercher. Préparez vos poches, Yuri.
Hmmm, vous êtes là... Vous êtes essentiellement dans tous les fils du forum en même temps et nulle part en particulier.
dans la branche sur l'apprentissage automatique, voici les modules incrémentaux sur Close dessine l'indicateur qui a une fenêtre glissante - d'où et vers où ? est-ce une MA régulière ?