De la théorie à la pratique - page 374
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Donc il pourrait aussi bien être le chat de Shredeng la prochaine fois....
Ce n'est pas lui, probablement une autre prise sur lui. Maintenant, il a également changé de sexe.
Non, au contraire, ce message https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page945#comment_7539752 révèle l'accès au signal précédemment caché. Comme Alexander l'a dit, il est enregistré au nom de sa femme, il n'est donc pas difficile de trouver le signal lui-même. En supposant qu'Olga Shelemey est son nom de forum, nous trouverons le seul signal https://www.mql5.com/ru/signals/412532, qui indique :
"Auteur du système de trading - Alexander_K2(https://www.mql5.com/ru/forum/221552)".
Oui, le résultat n'était pas prometteur, une perte de 328 USD sur le réel, dont environ zéro pour les deux mois de 2018. Cela ne signifie pas pour autant que les idées qui sous-tendent ce système éprouvé sont défectueuses, même si nous ne les connaissons pas toutes. Je pense que si Alexander n'avait pas caché le signal aussi soigneusement, mais avait discuté des résultats, quelque chose de positif serait quand même ressorti dans la pratique. Après tout, il attirerait l'attention, et beaucoup donneraient leur avis sur les raisons et les résultats de chaque transaction. Pourquoi ne pas faire ressortir le grain. Mais... il a fermé son commerce au public très tôt. Et il aurait été possible d'obtenir, par exemple, une comparaison avec les bandes de Bollinger. Et leurs modifications. И ... combien de posts il y avait avec les résultats de diverses analyses, qui semblaient être proches des idées d'Alexander. Mais c'est fait. Je ne m'intéresse plus, par exemple, aux résultats des transactions effectuées à l'aide du (système ?) d'Alexander. Probablement, il réapparaîtra, s'il commence à prendre en compte les paroles des autres et cesse de cacher ses échecs. Elles sont inévitables, mais pour lui elles sont douloureuses en raison de son objectif déclaré - montrer que pour les physiciens la tâche est facile. Si l'objectif avait été plus simple, il aurait pu passer à autre chose.
En même temps, je voudrais exprimer ma gratitude à Alexander, qui m'a encouragé à apprendre tant de choses dont je ne savais rien auparavant. En fait, je suis même allé voir ce que les gens font actuellement en théorie des probabilités et en mathématique, j'ai regardé la composition des cours et téléchargé de nombreuses sources étudiées ces dernières années à l'Université d'État de Moscou et au MIPT. Le plus précieux pour moi dans ce fil de discussion, je pense, est le brillant rappel que l'étude des distributions est très éloignée de l'étude des séquences, ou plutôt que différentes séquences d'événements peuvent avoir les mêmes distributions. Et c'est la séquence qui importe pour nous qui voulons profiter des mouvements de taux.
Non, au contraire, ce message https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page945#comment_7539752 révèle l'accès au signal précédemment caché. Comme Alexander l'a dit, il est enregistré au nom de sa femme, il n'est donc pas difficile de trouver le signal lui-même. En supposant qu'Olga Shelemey est son nom de forum, nous trouverons le seul signal https://www.mql5.com/ru/signals/412532, qui indique :
"Auteur du système de trading - Alexander_K2(https://www.mql5.com/ru/forum/221552)".
Oui, le résultat n'était pas prometteur, une perte de 328 USD sur le réel, dont environ zéro pour les deux mois de 2018. Toutefois, cela ne signifie pas que les idées qui sous-tendent le système éprouvé sont défectueuses, même si nous ne les connaissons pas toutes. Je pense que si Alexander n'avait pas caché le signal aussi soigneusement, mais avait discuté des résultats, quelque chose de positif serait quand même ressorti dans la pratique. Après tout, il attirerait l'attention, et beaucoup donneraient leur avis sur les raisons et les résultats de chaque transaction. Pourquoi ne pas faire ressortir le grain. Mais... il a fermé son commerce au public très tôt. Et il aurait été possible d'obtenir, par exemple, une comparaison avec les bandes de Bollinger. Et leurs modifications. И ... combien de posts il y avait avec les résultats de diverses analyses, qui semblaient être proches des idées d'Alexander. Mais c'est fait. Je ne m'intéresse plus, par exemple, aux résultats des transactions effectuées à l'aide du (système ?) d'Alexander. Probablement, il réapparaîtra, s'il commence à prendre en compte les paroles des autres et cesse de cacher ses échecs. Elles sont inévitables, mais pour lui elles sont douloureuses en raison de son objectif déclaré - montrer que pour les physiciens la tâche est facile. Si l'objectif avait été plus simple, il aurait pu passer à autre chose.
En même temps, je voudrais remercier Alexander de m'avoir encouragé à apprendre tant de choses dont je ne savais rien auparavant. En fait, je suis même allé voir ce que les gens font actuellement en théorie des probabilités et en mathématique, j'ai regardé la composition des cours et téléchargé de nombreuses sources étudiées ces dernières années à l'Université d'État de Moscou et au MIPT. Le plus précieux pour moi dans ce fil de discussion, je pense, est le brillant rappel que l'étude des distributions est très éloignée de l'étude des séquences, ou plutôt que différentes séquences d'événements peuvent avoir les mêmes distributions. Et c'est la séquence qui importe pour nous qui voulons profiter des mouvements de taux.
Connaissez-vous des directions plus prometteuses ?
Laissons de côté le mot "vous savez", il s'adresse à ceux qui ont trouvé le graal et signifie en fait "partagez, hein ? Je me contente de "considérer ceci et cela".
Comme je l'ai dit, il est plus prometteur à mon avis d'analyser des séquences plutôt que des distributions de valeurs de cours ou de leurs incréments. Par définition, une distribution est une propriété de la population générale et est intégrale par nature. Le manque de mémoire et la loi de la racine carrée sont également intégrés. Ce qu'il faut, c'est un modèle de comportement des cours sur une zone locale. Où, en particulier, ces deux propriétés intégrales peuvent être violées.
P.S. Oui, désolé. Le modèle lui-même n'est pas du tout requis, n'importe laquelle de ses propriétés, régularités suffira. Il n'y a pas de mots, c'est plus amusant avec un modèle, mais c'est toujours facultatif. Vous pouvez le voir dans la séquence de recherche d'Alexander - il a commencé par une croyance absolue dans la distribution t2 deStudent t3, ce qui signifie une relation statistiquement significative entre deux valeurs de la série, la valeur actuelle et la suivante, puis il a commencé à chercher "un indice au lieu du ratio de dérive", "au moins quelque chose de convergent vers la limite de Paulson" et d'autres. Il est passé à la recherche d'au moins quelques propriétés adaptées au commerce, avec la volonté de modifier à la fois la distribution et son type ; le modèle est devenu inutile.Oncle A_K2 !
J'ai pensé à une astuce concernant les queues longues de la distribution des incréments afin de les modifier,
Renseignez-vous sur la fréquence de Nyquist, voyez si vous ne pouvez pas trouver la solution. ....
Oncle A_K2 !
J'ai réfléchi aux queues longues des distributions incrémentales pour les améliorer,
Renseignez-vous sur la fréquence de Nyquist, voyez si vous ne pouvez pas trouver la solution. ....
Ça ne marchera pas. Vous avez croisé un hérisson avec un hérisson et vous pensez obtenir 30 mètres de fil barbelé.
Il n'y a pas de fréquences là-bas, ce ne sont que des léopards dans la brousse, dont certains, surtout des citoyens effrayés, aperçoivent les silhouettes dans les divisions de la montagne.
Comme je l'ai dit, je pense qu'il est plus prometteur d'analyser des séquences plutôt que des distributions de valeurs de cours ou de leurs incréments.
Il est plus prometteur d'analyser les deux séquences et leurs distributions en même temps. La distribution est cependant l'une des propriétés d'une séquence.
Il est plus prometteur d'analyser les deux séquences et leurs distributions simultanément. La distribution est cependant l'une des propriétés d'une séquence.
À mon avis, il est prometteur d'étudier différentes propriétés des graphes. En économétrie, nous en étudions beaucoup.
A mon avis, il est prometteur d'étudier les différentes propriétés des graphes. En économétrie, il existe de nombreuses études de ce type.
L'appareil de traitement des BP est le même partout, en économétrie c'est le même. Mais la finalité du traitement peut être différente. Je ne pense pas que l'économétrie puisse être utile en matière d'échanges à court terme, jusqu'à un ou deux mois. Je ne pense pas que l'économétrie puisse faire quoi que ce soit pour le trading à court terme, disons jusqu'à 1 ou 2 mois.
Il est plus prometteur d'analyser les deux séquences et leurs distributions simultanément. La distribution est cependant l'une des propriétés d'une séquence.
Parfois oui, mais rarement. Nous parlons d'une distribution de probabilité, mais qui a démontré qu'il existe une stabilité statistique dans une séquence de cours ? Je me souviens que vous avez vous-même cité au moins deux fois la figure https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page162#comment_6399653 ("I.e., une distribution se forme, puis un "saut" de prix se produit en dehors de cette distribution, et une nouvelle distribution se forme autour d'un autre centre."), où l'on peut voir comment les caractéristiques statistiques de la série changent. Ils n'ont pas cette stabilité. En particulier, il n'y a généralement pas non plus de distribution. C'est une autre question que de trouver les propriétés locales d'une séquence qui auront un sens à un moment donné, et d'utiliser les méthodes de la théorie des probabilités pour les paramètres de ces propriétés à ce moment-là.
À propos, après avoir lu la remarque de Bas sur la différence entre les distributions et les séquences, je me suis intéressé et j'ai calculé un ratio. J'ai pris les données d'Alexander(https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page349#comment_7348507) et calculé les sommes des incréments positifs et négatifs considérés séparément dans le but de trader sur le mouvement du taux dans la gamme de 0,01464 (de 1,20982 à 1,22446). Les propriétés de la distribution ne sont pas liées à l'ordre des incréments. En d'autres termes, la moyenne, la variance et, en général, tous les moments seront les mêmes si, dans un premier temps, tous les taux positifs augmentent, puis tous les taux négatifs se produisent. Dans ce cas, le taux augmentera d'abord de 0,8 puis diminuera de près de 0,8. Par des méthodes d'analyse de la distribution, nous trouverons des fluctuations d'une amplitude de 0,015 sur le fond de fluctuations de 0,8 qui sont 55 fois plus importantes. Je ne nommerai pas ce ratio, mais il m'impressionne.