De la théorie à la pratique - page 262
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Alexander, une onde sinusoïdale est-elle un processus non-markovien, tel que vous le comprenez ?
En tant que démagogue expérimenté, je vais donner une réponse fleurie :
Tout processus qui peut être représenté par des formules récurrentes est non-markovien.
Et comment avez-vous su que vous étiez capable de convertir un processus non-markovien en un processus markovien ?
et, dans votre cas, qu'est-ce que cela signifie :)
C'est assez compliqué. Une infinité de distributions exponentielles miroir, chacune avec un lambda et un multiplicateur X variant de manière exponentielle.
En raison du petit nombre de données, le bas du graphique à échelle logarithmique est tronqué, mais il est tout de même plus clair.
C'est assez compliqué. Une infinité de distributions exponentielles miroir, chacune avec un lambda et un multiplicateur X variant de manière exponentielle.
Eh bien, c'est compréhensible. C'est pour cela qu'il s'agit d'une croix..... En substance, le cross est simplement un facteur entre deux majors.
Cependant, il a des ticks de deux paires de devises et pour le comprendre ou voir une certaine logique... Il me semble qu'il n'y a pas de logique.
Il est probablement plus facile de regarder les majors.
prenez une paire de muwings rapides, après votre signal attendez qu'ils se croisent dans la direction opposée, et seulement alors ouvrez (si le croisement s'est produit au-dessus du niveau du signal pour la vente, l'inverse pour l'achat)
vous pouvez en prendre des adaptatives, vous pouvez tirer un ordre stop à une distance calculée sur la dernière volatilité
Mais comme vous n'avez pas de testeur, le simple fait de passer en revue les différentes options pose problème.Bonnes suggestions, mais j'ai l'intuition que si l'auteur attend l'entrée d'un croisement inverse de muwings après avoir reçu un "signal de diffusion", il dira adieu à la plupart, voire à la totalité, des bénéfices dans les transactions rentables. Il s'agit d'un système de contre-tendance, il gagne d'autant plus si vous sautez depuis le sommet de la divergence, et alors que toutes les confirmations rassembleront qu'il est allé vers la moyenne, à ce moment-là, il atteindra la moyenne !
Arrêter de traîner est probablement une meilleure idée et je l'ai suggéré plus haut dans ce fil, en mentionnant immédiatement que c'est trivial. Avantages : il n'entrave pas les bénéfices des transactions rentables, ne vous laisse pas attendre les pertes et vous protège éventuellement des contre-tendances Mega, qui peuvent potentiellement conduire à une perte totale du dépôt ! Cependant, avec cet arrêt, l'auteur devra dire adieu à 80% des trades rentables ! C'est un très bon indicateur, et je le comprends psychologiquement. La valeur en pourcentage des transactions rentables diminuera de plusieurs dizaines de pourcent en utilisant un stop loss.
Le fait est que tous les détecteurs de tendances imaginables sont à la traîne. J'aimerais vraiment qu'Alexander_K2 invente un détecteur inconcevable, qui ne traîne pas et qui détectera un mouvement avant qu'il ne commence. Mais bon sang, comment ? Je lisais un article sur Hearst l'autre jour, les gens ne l'aiment pas. Les gens qui ont goûté à Hearst disent qu'il est plus lent que glissant.
La boule de cristal de Cagliostro aiderait... ;)
Nous l'aurons à l'avenir, pas la première fois !
Bonnes suggestions, mais j'ai l'intuition que si l'auteur attend un croisement inverse des muwings après avoir reçu un "signal de diffusion" pour entrer, dans les transactions rentables, il fera une croix sur la plupart, voire la totalité, de ses bénéfices. Il s'agit d'un système de contre-tendance, il gagne d'autant plus si vous sautez depuis le sommet de la divergence, et alors que toutes les confirmations rassembleront qu'il est allé vers la moyenne, à ce moment-là, il atteindra la moyenne !
Arrêter de traîner est probablement une meilleure idée et je l'ai suggéré plus haut dans ce fil, en mentionnant immédiatement que c'est trivial. Avantages : il n'affecte pas les bénéfices des transactions rentables, ne vous laisse pas attendre les pertes et vous protège probablement des contre-tendances Mega, qui peuvent potentiellement conduire à une perte totale du dépôt ! Cependant, avec cet arrêt, l'auteur devra dire adieu à 80% des trades rentables ! C'est un très bon indicateur, et je le comprends psychologiquement. La valeur en pourcentage des transactions rentables diminuera de plusieurs dizaines de pourcent en utilisant un stop loss.
Le fait est que tous les détecteurs de tendances imaginables sont à la traîne. J'aimerais vraiment qu'Alexander_K2 invente un détecteur inconcevable, qui ne traîne pas et qui détectera un mouvement avant qu'il ne commence. Mais bon sang, comment ? Je lisais un article sur Hearst l'autre jour, les gens ne l'aiment pas. Les gens qui ont goûté à Hearst disent qu'il est plus lent que glissant.
La boule de cristal de Cagliostro aiderait... ;)
Nous l'aurons à l'avenir, pas la première fois !
Pas tant que ça :
il y a eu un signal de vente, mais le prix continue de monter pendant un certain temps... nous attendons que les muwings passent au-dessus du niveau du signal de vente, c'est-à-dire qu'ils réduisent la probabilité d'attraper des couteaux
c'est la même chose avec les ordres stop, nous mettons un stop de vente au niveau du signal de vente, si le prix est allé contre nous de n-pips, et suit le prix jusqu'à ce qu'il se déclenche.
Dans les deux cas, nous obtenons un meilleur prix d'ouverture pour le signal, mais nous pouvons en manquer si le prix va immédiatement dans la direction de la prévision. Mais dans ce cas, nous pouvons ouvrir par portions - certaines au signal actuel et d'autres à un meilleur prix. Cela peut paraître anodin, mais cela augmente parfois considérablement la probabilité de gagner.
Pourquoi avons-nous besoin de connaître les queues de la distribution de l'intervalle de temps ? Voulez-vous trouver la formule exacte ? C'est-à-dire que s'il s'avère être le produit d'une certaine fonction par un exposant, il faut travailler exactement sur la fréquence de l'exposant ?
C'est l'une des principales questions. Je ne suis pas prêt à commenter maintenant, beaucoup de choses dépendront des données que vous donnerez, Alexander, je pense que même 300 000 ne seront pas suffisants, je veux plus ! Est-ce réaliste ? J'y ai réfléchi pendant longtemps, je ne sais pas, Dr. Je ne sais pas, Dr. Trader, pouvez-vous m'aider ? Comme Alexander fournira les données, vous devez mélanger cet échantillon de manière à faire ressortir clairement l'exposant, et il ne vous reste plus qu'à identifier de quel type de distribution il s'agit. Je doute que ce soit logarithmique. Mais voyons...