De la théorie à la pratique - page 136
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Puisque ma fille bien-aimée et mon beau-père me secouent les seins et exigent une amélioration immédiate de mon TS afin d'en tirer un bénéfice, je vais écrire brièvement.
Voici donc l'algorithme que j'ai mis au point (voir le tableau ci-joint pour AUDCAD) :
1. Réception de devis dans des intervalles de temps exponentiels.
Colonne A - prix de l'offre
Colonne B - Prix demandé
Colonne C - prix (Ask+Bid)/2 - Je travaille avec, peut-être que je me trompe.
Commentaire : Je ramène le flux de citations à un processus de Markov avec des pseudo-états où les moments intégraux d'une variable aléatoire peuvent être ignorés et l'équation du mouvement est réduite à l'équation du mouvement d'une particule quantique entre deux murs. Les murs sont dans ce cas les valeurs limites de dispersion d'une variable aléatoire. 2.
2) Analysons les incréments de prix Ask et Bid.
Les colonnes D, E, F sont les incréments pour Bid, Ask et (Ask+Bid)/2 respectivement.
Je travaille avec les valeurs pures des dégradés sans les transformer d'aucune manière.
3. Calculez les paramètres statistiques pour la colonne F (voir feuille 1 du tableau). La chose la plus importante est de trouver un volume d'échantillon pour la fenêtre glissante d'observations
C'est une étape très importante ! !! Sur la base de l'inégalité de Chebyshev, nous trouvons la taille d'échantillon requise pour laquelle les valeurs limites de la variance correspondront au niveau de confiance de la prévision.
4. Revenons à l'onglet AUDCAD du tableau et allons à la ligne 15625
Colonne M - Calculez la longueur du parcours de la particule dans notre fenêtre glissante d'observations = 15625 citations consécutives.
Colonnes N et O - Valeurs limites de la déviation probable de la particule ("paroi")
5. Déplacement vers la feuille 2 du tableau
J'y ai copié les colonnes A, N, M, O à partir de la ligne 15625 de l'onglet AUDCAD.
6. Je construis des diagrammes :
Graphique du haut - valeurs réelles des prix (Ask+Bid)/2
Graphique inférieur - valeurs des colonnes B, C et D - nous voyons réellement le mouvement des particules entre les parois (dans le canal dynamique)
Un point très important
J'ai calculé la dispersion (colonnes C et D) de la même manière dans mon modèle. Mais j'ai tracé le canal contre la moyenne mobile SMA pour l'échantillon 15625. La colonne B était manquante.
J'étais sur le point de passer à la WMA, où le temps devait être utilisé comme poids.
Les résultats ont été très satisfaisants - sur 6 trades - 4 positifs et 2 négatifs avec un profit total de plus de 400 pips.
Et à ce moment crucial, Warlock (Vizard_) s'est connecté et m'a réellement dit avec sa carte (à la main !!!): Idiot ! Pourquoi travaillez-vous avec une moyenne mobile ? Vous regardez comment la particule elle-même se déplace (la somme des incréments sur le temps d'observation) - elle se déplace par rapport à zéro entre les murs !!!
Je calcule maintenant la colonne B et je vois l'image suivante :
Dans le graphique inférieur - mouvement de la particule dans la fenêtre d'observation glissante = 15625 avec des niveaux de confiance limites = 99,5%.
UNE SOLUTION INGÉNIEUSE !
Il est possible et nécessaire de faire des prévisions lorsque le prix dépasse ces niveaux de confiance.
Ou vous pouvez simplement - lorsqu'une particule quitte les limites du canal sur le graphique inférieur - ouvrir une transaction. Quand il revient à zéro, fermez-le, etc. Mais je ne vais pas imposer mon opinion - chacun est libre d'élaborer son propre algorithme de prévision.
Mais pour être honnête, je ne suis pas sûr que j'y serais arrivé par mes propres moyens - merci encore àVizard.
Il ne me reste plus qu'à remplacer le WMA coulissant dans mon TS, au sens figuré, par la colonne B, et quelqu'un devrait comprendre tout ce qui est décrit ci-dessus, poser des questions si nécessaire, et faire mon propre TS.
Gagnez de l'argent par vous-même ! Personnellement, je ne suis pas désolé et je n'ai pas besoin de trouver d'ambiguïté dans mes propos.
Mon beau-père a fini par devenir violent et obscène, ce qui m'a poussé à m'asseoir et à finir le TS.
Je fais mes adieux, mais pas un adieu. Je suis toujours là et un peu absent - enfin, vous voyez l'idée. Le chat de Schrodinger, en un mot. :))))))))))))))))
https://yadi.sk/d/Q26c4qoS3RbJRnCalculez-vous le volume d'échantillonnage pour chaque point, ou une seule fois lorsque vous exécutez le programme ?
Une fois sur la base des archives déjà collectées. Mais, pour chaque paire - séparément. Les volumes d'échantillonnage sont différents pour les différentes paires. Pour l'EURCAD, j'ai généralement environ 50.000 pour une prévision fiable = 99,5%. Mon ordinateur ne fait que haleter à 20 paires, alors qu'il m'en faut 32 !
Vous pensez donc que le processus est stationnaire et ne change pas ses caractéristiques au fil du temps ?
PS Si l'ordinateur suffoque, cela signifie que les calculs doivent être optimisés. Il est certain que 99% des calculs répètent la même chose à chaque éternuement.
Vous pensez donc que le processus est stationnaire et ne change pas avec le temps ?
Le processus d'augmentation des prix (pas les prix eux-mêmes !) est pseudo-stationnaire. Ou presque stationnaire lorsqu'elle est analysée par des méthodes non paramétriques avec des échantillons de grande taille.
Voici la réponse de Warlock (Vizard_) si vous n'avez pas confiance en mes paroles :
L'incrément (première différence) sur les tests sera stationnaire. Les choses changeront légèrement, sur différents sites, au fur et à mesure que la fenêtre se déplacera.
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page7#comment_6150131
Le processus d'augmentation des prix (pas les prix eux-mêmes !) est pseudo-stationnaire. Ou presque stationnaire lorsqu'elle est analysée par des méthodes non paramétriques avec des échantillons de grande taille.
Voici la réponse de Warlock (Vizard_) si vous n'avez pas confiance en mes paroles :
L'incrément (première différence) sur les tests sera stationnaire. Les choses changeront légèrement, sur différents sites, au fur et à mesure que la fenêtre se déplacera.
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page7#comment_6150131
C'est pourquoi j'ai demandé si vous calculez la taille de l'échantillon une fois, ou si vous la recalculez au fur et à mesure de l'évolution du processus, afin que la taille soit toujours à jour.
C'est pourquoi j'ai demandé si vous calculez la taille de l'échantillon une fois, ou si vous la recalculez au fur et à mesure de l'évolution du processus, afin qu'elle soit toujours à jour.
Très belle image sur l'historique, et c'est toujours pour des stratégies d'écart à la moyenne. Knoros ci-dessus a même fourni une très belle image pour cette stratégie dans le testeur.
Si vous commencez à négocier, le bord droit sera redessiné et si vous faites défiler la fenêtre en ne dessinant que la dernière barre, vous n'obtiendrez pas une aussi belle image et elle sera complètement différente. Et il est impossible de dessiner la fenêtre, car la taille de la fenêtre est énorme.
Une très belle image sur l'histoire, et c'est toujours le cas pour les stratégies de déviation de la moyenne. Au-dessus de Knoros même dans le testeur a donné une très belle image pour cette stratégie.
Si vous commencez à négocier, le bord droit sera surdimensionné et si vous faites défiler la fenêtre, en ne dessinant que la dernière barre, vous n'obtiendrez pas une aussi belle image et elle sera complètement différente. Il est impossible de dessiner la fenêtre car sa taille est trop grande.
Je ne comprends pas pourquoi l'image doit être redessinée ?
Il fonctionne avec des ticks, le nouveau tick est un nouveau compte, il ne redessine pas deux fois le même tick. Donc, rien ne devrait être redessiné.
Ou peut-être ai-je mal compris quelque chose ?
C'est pourquoi j'ai demandé si vous calculez la taille de l'échantillon une fois, ou si vous la recalculez au fur et à mesure de l'évolution du processus, afin que la taille soit toujours à jour.
Si vous faites cela, vous verrez que dans le deuxième graphique, la variance change légèrement lorsque la fenêtre se déplace. Il s'agit d'une manifestation de la non-stationnarité du processus dont nous devrions saisir les queues et en tirer profit.
Si, par contre, on considère les paramètres moyens de cette fenêtre lorsque la taille de l'échantillon est gigantesque, ils restent pratiquement inchangés.
Puisque ma fille chérie et mon beau-père me secouent les seins et exigent une amélioration immédiate du TS afin d'en tirer le plus grand profit possible, je vais écrire brièvement.
Il s'avère que votre recherche n'est pas si humaine et désintéressée ;))
Abandonnez immédiatement, ou vos proches vous battront à mort.
Il s'avère que votre recherche n'est pas si humaine et désintéressée ;))
Abandonnez-la immédiatement, ou vos proches vous battront à mort.
Eh bien, toutes les personnes sont différentes, même s'il s'agit de parents - donnez-leur de l'argent et immédiatement :))))