De la théorie à la pratique - page 114
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Yusuf, alors comment pouvez-vous expliquer que tous vos signaux, basés sur les trois théories mentionnées ci-dessus, montrent un moins constant ? Si rien d'autre, ils sont un drain.
Il ne s'agit pas d'une question piège. Votre avis m'intéresse vraiment. Après tout, si l'expérience réfute les tests historiques, il ne peut y avoir qu'une seule conclusion : la théorie est fausse. Ou est-ce le cas ?
Comme le montrent les résultats des tests de ces TS, tous sont ultra-conservateurs avec des rendements de l'ordre de 4% par an, bien qu'ils aient un bon facteur de profit d'environ 5. Avec ces TS, il faut attendre des années, voire des décennies, pour obtenir une transaction rentable. Les expériences ont montré qu'il ne peut en être autrement sur le marché des changes, où les principaux acteurs sont des banques centrales avec des taux de refinancement faibles, et parfois négatifs (Japon), insignifiants, de l'ordre de 1 à 1,5% (USA, UE). Dans ce contexte, un bénéfice fiable de 4 % par an semble brillant, mais il n'est pas du tout suffisant pour organiser une négociation rentable en termes de trading. Ces exemples montrent qu'il est possible d'organiser un trading rentable sur le marché, et le fait que les résultats ne satisfassent pas nos appétits signifie que ce marché n'est pas conçu pour les superprofits et que de toute façon la tentative est vouée à l'échec, comme nous pouvons le constater dans la pratique. Mais la plupart des traders ne croient pas à ce phénomène et continuent leur recherche infructueuse de meilleures variantes de trading, et subissent un fiasco conséquent, y compris moi qui ai essayé d'"améliorer" les résultats, sans croire mes propres conclusions, ce pour quoi j'ai été puni à juste titre par le marché. Les 3 théories ci-dessus peuvent indiquer à l'avenir le chemin que les traders devraient suivre, en améliorant ces théories, ce qui n'est pas mal du tout, étant donné qu'à l'heure actuelle il n'y a pas de théorie solide d'un trading gagnant-gagnant et elles, je l'espère, deviendront la base du développement d'un TS plus parfait. Je n'ai pas beaucoup d'espoir pour moi, car j'aurai 70 ans l'année prochaine. Je félicite tout le monde pour la nouvelle année à venir et je serai heureux si j'ai mes adeptes dans l'année à venir, à qui j'aurai le temps de transmettre toute mon expérience de main en main, sinon, comprendre mes humbles approches du marché peut prendre des décennies. Désolé de m'être écarté du sujet. Les CT envisagés peuvent convenir aux grands fonds, aux banques et aux autres investisseurs qui souhaitent profiter du marché de manière fiable, sans précipitation excessive.
J'ai relu les théoriciens de ce forum - mon cœur sénile souffre...
Vous êtes le principal théoricien de ce forum ;)))
J'ai lu une fois de plus les théoriciens de ce forum - cela me fait mal au cœur... Messieurs, je vous comprends - les espoirs déçus et tout ça... Vos poches sont plus vides que jamais et vous êtes presque physionomistes à cause de votre pauvreté universelle ... Crachez le morceau ! Si vous êtes intelligent, changez d'avis - lisez quelque chose ou écoutez des gens intelligents. Nous sommes toujours en vie, n'est-ce pas ?
Comme le montrent les résultats de l'essai de ces TS, ils sont tous ultra-conservateurs avec des rendements de l'ordre de 4 % par an, bien qu'ils aient un bon facteur de profit d'environ 5. Avec ces TS, il faut attendre des années, voire des décennies, pour obtenir une transaction rentable. Les expériences ont montré qu'il ne peut en être autrement sur le marché des changes, où les principaux participants sont des banques centrales dont les taux de refinancement sont faibles, et parfois négatifs (Japon), insignifiants, de l'ordre de 1 à 1,5% (USA, UE). Dans ce contexte, un bénéfice fiable de 4 % par an semble brillant, mais il n'est pas du tout suffisant pour organiser une négociation rentable en termes de trading. Ces exemples montrent qu'il est possible d'organiser un trading rentable sur le marché, et le fait que les résultats ne satisfassent pas nos appétits signifie que ce marché n'est pas conçu pour les superprofits et que de toute façon la tentative est vouée à l'échec, comme nous pouvons le constater dans la pratique. Mais la plupart des traders ne croient pas à ce phénomène et continuent leur recherche infructueuse de meilleures variantes de trading, et subissent un fiasco conséquent, y compris moi qui ai essayé d'"améliorer" les résultats, sans croire mes propres conclusions, ce pour quoi j'ai été puni à juste titre par le marché. Les 3 théories ci-dessus peuvent indiquer à l'avenir le chemin que les traders devraient suivre, en améliorant ces théories, ce qui n'est pas mal du tout, étant donné qu'à l'heure actuelle il n'y a pas de théorie solide d'un trading gagnant-gagnant et elles, je l'espère, deviendront la base du développement d'un TS plus parfait. Je n'ai pas beaucoup d'espoir pour moi, car j'aurai 70 ans l'année prochaine. Je félicite tout le monde pour la nouvelle année à venir et je serai heureux si j'ai mes adeptes dans l'année à venir, à qui j'aurai le temps de transmettre toute mon expérience de main en main, sinon, la compréhension de mes humbles approches du marché peut prendre des décennies. Désolé de m'être écarté du sujet. Les CT envisagés peuvent convenir aux grands fonds, aux banques et aux autres investisseurs qui souhaitent profiter du marché de manière fiable, sans précipitation excessive.
Alors où est l'IP autour de 5 ? Sur les tests, nous ne voyons que 1,3-1,8. Que voulez-vous dire ?
D'ailleurs, vous perdez votre temps en prenant l'Euro de 1979 - il y a des citations de règlements qui n'ont aucune valeur de test. Au moins le test de 2000.
Vous êtes le principal théoricien du forum ;)))
Oui, vous, les théoriciens, vous êtes toujours en vie)))Bonne année !
Que la tendance soit avec nous !
Et la santé pour dépenser les bénéfices ! :)
Alors où est l'IP autour de 5 ? Les tests ne montrent que 1,3-1,8. Que voulez-vous dire ?
D'ailleurs, vous perdez votre temps en prenant l'Eura de '79 - il y a des citations estimées qui n'ont aucune valeur de test. Au moins le test de 2000.
C'est moi qui ai confondu PF et FS - facteur de récupération = rapport entre le profit net et le drawdown maximum, je m'excuse :
1. FV = 394/81,07 = 4,86 ;
2. FV = 727/187,6 = 3,88 ;
3. FV = 248,6/37,47 = 6,63.
En moyenne, fV = 5.
1. NF = 394/81,07 = 4,86 ;
2. NF = 727/187,6 = 3,88 ;
3. PF = 248,6/37,47 = 6,63.
En moyenne, PF = 5. Vous avez dû confondre PF et rentabilité P. Je prends Eura depuis 1973. Je le prendrai à partir de 2000, merci.
Peut-être que quelqu'un d'autre s'est trompé ?
Lefacteur de profit est le rapport entre le profit total et la perte totale. Un signifie que la somme des profits est égale à la somme des pertes ;
Peut-être que quelqu'un d'autre s'est trompé ?
Lefacteur de profit est le rapport entre le profit total et la perte totale. Un signifie que la somme des profits est égale à la somme des pertes ;