De la théorie à la pratique - page 12
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Par MA, j'entendais le lissage en général, c'est-à-dire tout filtre passe-bas. En théorie, les queues de la WMA sur Wiener devraient être plus longues que celles de la MA ou de l'EMA simple.
Eh bien, nous venons d'établir nous-mêmes que certaines de ces queues sont produites par la méthodologie elle-même. Et Wiener lui-même est auto-similaire.
Pour une raison quelconque, je pensais que j'étais à mi-chemin. Fais chier.
J'ai même écrit un article selon lequel tout indicateur basé sur des idées de lissage n' est pas pertinent pour une cotation car l'erreur d'approximation a une variance variable et peut atteindre des valeurs arbitraires multiples de trois sigmas. C'est en surface. Les gens qui font du commerce le savent très bien sur leur propre dépo.
De plus.
Si nous prenons un lissage quelconque, même le plus abstrus, et que nous construisons une régression pour celui-ci, les paramètres de cette régression ne seront pas toujours significatifs.
Par conséquent, toute idée de lissage doit être utilisée avec beaucoup de précaution dans le trading.
Je suis incroyablement heureux que SanSanych, avec son expérience, vienne de se joindre à la discussion ! Et avec ce que vous avez écrit, je suis absolument d'accord. L'application irréfléchie de toute MA et de toute variance autour d'elles (comme le fait Citizen Bollinger) ne mène nulle part.
Le problème est qu'un processus de Wiener avec dérive n'est qu'une première approximation de ce processus. Nous avons Steudent au lieu de Gauss, et un tel sérieux, presque comme Cauchy et NEMARCLE - ne l'oubliez pas ! Nous décrirons ce "souvenir" plus d'une ou deux fois - et je peux imaginer le débat que cela suscitera ici ! Je me sens un peu mal à l'aise - et je me demande si je dois écrire sur le sujet...
Nous savons que ce n'est pas Gauss, c'est autre chose. C'est connu depuis environ 10 ans. Il n'y a aucune objection aux queues de Student - il les décrit bien).
Je suis maintenant plus intéressé par les queues générées par la méthodologie elle-même, et il est préférable de les chercher sur Wiener. Au fait, il faut 5 minutes pour regarder les queues sur WMA Wiener.
Au fait, connaissez-vous les coefficients de l'AMM ? J'aimerais les regarder.
En général, il est préférable d'utiliser la méthode Bessel plutôt que l'AMM, à mon avis. Et il y a moins de calculs).
Ça pourrait être mieux. Nous allons devoir vérifier. Les coefficients sont-ils les poids w ? C'est l'une des clés de ce problème !
Encore une fois - les poidsw sont déterminés à partir de la formule de la densité de probabilité des incréments. C'est-à-dire qu'à l'étape actuelle, l'incrément pour la paire AUDCAD = 1. Nous savons que le coefficient d'échelle non paramétrique s pour cette paire = 1,95. Ce coefficient est tabulaire et n'évolue pas dans le temps. Substituez-le dans la formule: w=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)]de Mikhail Dovbakh. On obtient le poids de la valeur du prix actuel.
Où puis-je trouver les coefficients de la table s pour les paires de devises ? La réponse est nulle part. Je devrais les calculer moi-même (ce n'est pas l'écart-type), ce que je fais actuellement.
Oui, des poids. Jusqu'à présent, je suis intéressé par les coefficients spécifiques de la WMA (ou de l'une des WMA) que vous avez appliqués sans tenir compte des paires de devises ni même des paramètres de la distribution elle-même. Si ce n'est pas un grand secret, bien sûr).
Bref, j'ai pris deux courtiers, de vrais comptes. J'ai comparé les ticks d'enchères sur l'EURUSD. Il a fallu plusieurs semaines : 1 semaine en octobre et 2 en novembre.
J'ai compris, par les tests, que les échantillons sont différents. Et le second courtier a plus de ticks, parfois par 2 fois. Première impression : le deuxième courtier joue avec le spread, créant l'apparence d'un marché actif, alors qu'en fait il n'y a aucune activité. C'est comme ça. Je vais encore tester avec d'autres. Si les tests donnent les mêmes résultats, je devrai alors changer de méthode, et je pourrai lire les tics avec une certaine périodicité. Question.
Par exemple, pour EURJPY le coefficient est s=2.35. L'incrément exprimé en pips et ce coefficient est substitué dansw=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)] et vous obtenez le poids du prix à chaque réception de tick pour calculer la moyenne pondérée mobile. (désolé, peut-être que par WMA dans MQL vous voulez dire autre chose ? - Je travaille dans VisSim)
Je ne parle pas de MQL.) Par WMA, on entend le polynôme Yi=somme(Aj*X(i-j) ou Y(z)=somme(Aj*z^(-j), où j est compris entre 0 et N. En général, je le prends comme un polynôme de degré N L'AMM n'existe pas, car les coefficients changent au fur et à mesure que le jeu avance. Bon, d'accord, restons-en là.
Quoi qu'il en soit, il est clair qu'un tel lissage dans le domaine des fréquences est à l'origine de quelque chose.
Si les tests donnent les mêmes résultats, alors nous devons changer de méthode, peut-être lire réellement les tics à certains intervalles. Question.
Le système n'est pas brut. Je l'ai déjà vérifié et revérifié et justifié théoriquement. Je me prépare maintenant à l'utiliser sur un compte réel pour 18 paires à la fois. C'est un moment important. C'est pourquoi je vérifie certains points techniques avec les professionnels.
Ce qui est important, ce ne sont pas les différences dans les valeurs de citations spécifiques - avec une grande taille d'échantillon, elles n'auront pas d'impact significatif sur l'AMM - cette valeur attendue est suffisamment stable. Ce qui est important, c'est le NOMBRE de citations. Si je prends 1000 ticks en une heure et que vous en prenez 10 000, comment puis-je ou pouvez-vous me recommander ces tailles d'échantillon ?
Oui, en voici d'autres : Alexander_K:
"Même si vous avez votre propre vision du marché et que vous ne voulez pas comprendre mes développements, je vous assure - ces outils sont très utiles, il faut juste savoir les appliquer. Et dans MQL, à mon avis, il n'y a pas de moyenne mobile et donc il n'y a pas de skew non paramétrique. Comment les algo-traders travaillent sans elle - je ne sais pas. :)))"
Les algotraders ne se soucient pas de savoir s'il y a une médiane mobile dans MQL4, et dans MQL5 aussi (bien qu'un des fils de discussion créé par vous ait déjà créé un indicateur très rapide), ou pas. S'ils en ont besoin, ils l'écriront dans l'environnement où est mis en œuvre le cœur de leur TS avec des règles décisives. Les cadres chargés de collecter les ticks et de transmettre les ordres de transaction au serveur ne doivent pas effectuer l'analyse. Leurs fonctions minimales et la même interface inter-programmes permettent de les implémenter facilement dans une variété de plateformes de trading, et pas seulement dans les deux versions MT4 et MT5. Et, bien sûr, VisSim ne devrait pas être nécessaire non plus - il s'agit d'un outil étranger complètement non spécialisé où même la taille maximale de l'échantillon glissant ne peut être modifiée. Tout doit être entre vos mains, vous ne devez externaliser que ce que vous ne pouvez pas faire vous-même - la communication avec le serveur, surtout.
Oh, ces sombres, physiciens, paroliers et autres diplômés du conservatoire.
J'ai joint un texte, qui explique tout sans toutes les conneries sur les tics et les différents curseurs. Peut-être que quelqu'un d'expérimenté comprendra et postera le résultat.