De la théorie à la pratique - page 11
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:))) Ça n'en a pas l'air ?
vous pouvez vérifier si vous avez 10 minutes de temps
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vraiment un physicien ?
J'ai plusieurs amis qui sont physiciens. Donc ils ne se comprennent même pas. Et dans certains cas, même eux-mêmes).
:)))) Salutations Yuri, eh bien, oui - il y a cela. Cependant - oui, les histoires honteuses de personnes ayant un certain degré d'éducation technique ici sur le forum vous font réfléchir et parler le moins possible.
:)))) Salutations Yuri, eh bien, oui - il y a cela. Cependant - oui, les histoires honteuses des personnes ayant un certain degré d'éducation technique ici sur le forum font réfléchir et parler le moins possible.
Alexander, pouvez-vous être plus précis au sujet de l'AMM ? Kill, je ne comprends pas la période.
Quelle différence cela fait-il ? Un wawa est un wawa, le retard est d'une demi-période, et ces adaptateurs se comptent sur les doigts de la main.
En parlant de Steudent. Hier, je pensais que si l'on met la MA sur Wiener et que l'on calcule la distribution par rapport à la MA, la normalité doit s'effondrer et des queues doivent apparaître. Moins que sur le marché mais ils devraient apparaître. Bien sûr, je n'en suis pas sûr à 100 %, je l'examinerai un jour.
J'ai déjà regardé - les déviations linéaires du prix par rapport à la MA ont des queues et elles sont, tout à fait correctement, plus petites que les incréments.
Il est beaucoup plus intéressant d'examiner ces écarts linéaires par rapport à l'AMM. C'est une chose que je n'ai pas regardée. Et quelque part au fond de moi (très profondément :))), je pense que ces déviations "tendent" vers cette distribution t2. Et la similarité maximale est atteinte à une certaine taille d'échantillon optimale. C'est ce que je dis - une fois née au niveau des rendements, la distribution t2 ne peut pas simplement disparaître - sinon comment obtenir la propriété d'autosimilarité du marché ?
Qui s'en soucie ? Un mashka est un mashka, un décalage d'une demi-période, et ces adaptateurs sont des dizaines.
D'un quart. Pour SMA.
J'ai déjà regardé - les déviations linéaires du prix par rapport à la MA ont des queues et elles sont, tout à fait correctement, plus petites que les incréments.
Il est beaucoup plus intéressant d'examiner ces écarts linéaires par rapport à l'AMM. C'est une chose que je n'ai pas regardée. Et quelque part au fond de moi (très profondément :))), je pense que ces déviations "tendent" vers cette distribution t2. Et la similarité maximale est atteinte à une certaine taille d'échantillon optimale. C'est ce que je dis - une fois née au niveau des rendements, la distribution t2 ne peut pas simplement disparaître - sinon comment obtenir la propriété d'autosimilarité du marché ?
Par MA, nous entendons le lissage en général, c'est-à-dire tout filtre LF. En théorie, les queues d'une bonne WMA de Wiener devraient être plus longues que celles d'une simple MA ou EMA - l'écart sera plus petit et les queues seront relativement plus longues.
Eh bien, nous venons d'établir nous-mêmes que certaines de ces queues sont produites par la méthodologie elle-même. Et Wiener lui-même est auto-similaire.
Pour un quart. Pour la SMA.
Pour une raison quelconque, je pensais que c'était la moitié. Fais chier.
J'ai même écrit un article selon lequel tout indicateur basé sur des idées de lissage n' est pas pertinent pour une cotation car l'erreur d'approximation a une variance variable et peut atteindre des valeurs arbitraires multiples de trois sigmas. C'est en surface. Les gens qui font du commerce le savent très bien sur leur propre dépo.
De plus.
Si nous prenons un lissage quelconque, même le plus abstrus, et que nous construisons une régression pour celui-ci, les paramètres de cette régression ne seront pas toujours significatifs.
Par conséquent, toute idée de lissage doit être utilisée avec beaucoup de précaution dans le trading.