Quel est le problème avec mon algo-trading ? - page 4
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C'est donc facile à expliquer.
Si les chandeliers quotidiens ont un début et une fin logiques, les TF plus petits sont découpés en morceaux sans aucune logique, ou plutôt avec une logique très primitive.
Qu'est-ce qui ne va pas ?
TOUT est faux ! ))
Vous ignorez le système d'indication et pensez que c'est un non-sens))
Sans indicateurs, vous perdrez :)) c'est ce que fait votre robot...
Quelle est la fin logique de tout cela si le commerce se fait 24 heures sur 24 ?
Les vendeurs sont peut-être présents dans le magasin 24 heures sur 24, mais les clients dorment généralement la nuit. Ou est-ce que ce n'est pas le cas pour vous ?
Quand c'est la nuit en Europe, c'est le jour en Amérique, mais je vois les choses différemment dans votre pays.
Les multi-robots ne m'intéressent pas, c'est pourquoi moi et Euro soir (Amérique) l'ignorons et dormons la nuit (Asie). Nous sommes donc d'accord avec les bougies de jour !
Je comprends votre point de vue, nous parlons de choses différentes.
Je ne suis pas intéressé par les multi-robots, donc je et Euro soir (Amérique) ignore et nuit (Asie) dormir. Donc nous sommes d'accord avec les bougies de jour !
Il est très étrange de rencontrer une telle position. Il me semble que la plupart d'entre eux défendent les indus, en disant que je n'irai nulle part sans eux. Vous avez écrit plus haut que mon effort pour trouver une base rationnelle au mouvement des prix est en fait une entrée aléatoire, mais en quoi les indices diffèrent-ils dans ce cas ? Même entrée aléatoire. La foule est-elle toujours aussi mauvaise ? Dans toute mon histoire de trading, je n'ai rencontré que trois personnes (inconnues les unes des autres) vivant réellement du marché, qui prétendent toutes faire de l'algotrading basé sur l'action des prix, et qui parlent toutes négativement des indusers.
Votre action tarifaire est également un indicateur.
Oui, mais on peut y trouver une certaine logique - pourquoi les choses se passent de telle ou telle manière. Le lien logique avec le graphique des prix est beaucoup plus élevé qu'avec les indices conventionnels.
Il n'existe pas de systèmes rentables sur les bougies quotidiennes. Tout est mangé par le spread et le swap.
Pourquoi, par exemple, voici comment vous pouvez déboucler 100$ du 01 01 01 2011 au présent sur D1 TP = 60l., SL = 500 (4 chiffres). à cela, les 280 dernières bougies journalières sont analysées, seulement ensuite un ordre d'achat ou de vente est donné :
Il y a 1958 bars dans l'histoire
2915 ticks simulés
Qualité de la modélisation n/a
Erreurs de concordance des graphiques 0
Dépôt initial 100.00
Courant d'étalement (20)
Bénéfice net 2800.82
Bénéfice total 5045.14
Perte totale -2244.32
Rentabilité 2,25
Gain attendu 2,93
Dégradation absolue 66,84
Abattement maximal 541,74 (27,39%)
Abattement relatif 70,38% (78,78)
Total des transactions 957
Positions courtes (% de gain) 392 (87,50%)
Positions longues (% de gain) 565 (91,50%)
Transactions rentables (% de toutes) 860 (89,86%)
Transactions à perte (% du total) 97 (10,14%)
Le plus grand
transaction la plus rentable 5.99
transaction perdante -50.77
Moyenne
commerce rentable 5,87
transaction perdante -23.14
Nombre maximal
gains continus (profit) 137 (785.48)
Pertes continues (perte) 13 (-221,96)
Maximum
Profit continu (nombre de victoires) 785.48 (137)
Perte continue (nombre de pertes) -226,05 (9)
Moyenne
gains continus 26
pertes consécutives 3
Si vous n'analysez que les 3-5 dernières bougies, vous aurez affaire au chaos, ce qui est le cas de l'auteur.