Quel est le problème avec mon algo-trading ?

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Salutations messieurs !

J'ai récemment commencé à m'intéresser à la robotique. Les systèmes sont sans prétention, mais ont une certaine base logique (si l'on augmente de tant de %, alors on achète, etc. - l'action du prix peut être dite). Il est inutile de donner des codes. Je n'utilise pas du tout d'indicateurs, car je suis convaincu de leur inutilité. Donc, sans optimisation, je n'ai pas réussi à créer UN SEUL système rentable pour le moment ! Qu'est-ce que je fais de mal ? J'ai changé les paramètres, j'ai échangé tp et sl et c'est toujours un drain ! Mais j'utilise surtout de grandes échelles de temps, en particulier des échelles quotidiennes, avec de grands tp et sl, de sorte que l'effet des coûts de transaction est minimal !

Qu'est-ce que je fais de mal ? !? Est-il vraiment vrai qu'un système de trading est presque un choix aléatoire d'une règle d'entrée (une certaine combinaison d'indyuks) sur-optimisée aux trous de l'histoire ?

Messieurs les vrais commerçants et les simples connaisseurs, s'il vous plaît, décrivez-le !

 
winner2008:

Salutations messieurs !

J'ai récemment commencé à m'intéresser à la robotique. Les systèmes sont sans prétention, mais ont une certaine base logique (si l'on augmente de tant de %, alors on achète, etc. - l'action du prix peut être dite). Il est inutile de donner des codes. Je n'utilise pas du tout d'indicateurs, car je suis convaincu de leur inutilité. Donc, sans optimisation, je n'ai pas réussi à créer UN SEUL système rentable pour le moment ! Qu'est-ce que je fais de mal ? J'ai changé les paramètres, j'ai échangé tp et sl et c'est toujours une fuite ! Mais j'utilise surtout de grandes échelles de temps, en particulier des échelles quotidiennes, avec de grands tp et sl, de sorte que l'effet des coûts de transaction est minimal !

Qu'est-ce que je fais de mal ? !? Est-il vraiment vrai qu'un système de trading est presque un choix aléatoire d'une règle d'entrée (une certaine combinaison d'indyuks) sur-optimisée aux trous de l'histoire ?

Messieurs les vrais commerçants et les simples connaisseurs, s'il vous plaît, décrivez-le !


Je dois donner plus de paramètres. Par exemple : Stop Loss 1000, Take Profit 100. Et ainsi de suite.
 
Vinin:

Vous devez également indiquer les paramètres. Par exemple, stoploss 1000, takeprofit 100. Et ainsi de suite.
SL et TP sont généralement identiques l'un à l'autre, par exemple, j'utilise quelque chose autour de 70-100 points sur le graphique journalier.
 
winner2008:
SL et TP sont généralement identiques l'un à l'autre, par exemple, les jours quelque chose autour de 70-100pp
Et de préférence, précisez si 70-100 pips se trouvent dans le cinquième ou le quatrième chiffre de la cotation...
 
Je ne suis pas ici pour discuter des marchés sur lesquels il est préférable de faire du commerce. Comme le dit le proverbe, on est bon là où on ne l'est pas. J'essaie de comprendre mes erreurs et ce que je fais de mal.
 
AlexeyVik:
Et de préférence en précisant si 70-100pp est dans le cinquième ou le quatrième chiffre des devis...


Dans le quatrième, c'est-à-dire environ une bougie quotidienne (ceci s'applique aux jours).
 
oh, comme c'est ridicule : un vainqueur qui fuit. change de surnom, je dirai quelque chose d'intelligent).
 

Voici un exemple de système :

Acheter sur l'ouverture de la barre zéro si l'ouverture de la barre zéro est au-dessus de la clôture de la première barre, avec la clôture de la première barre au-dessus de l'ouverture de la même barre et l'ouverture de la première barre au-dessus de la clôture de la deuxième barre, avec la clôture de la deuxième barre au-dessus de son ouverture. Pour les ventes, les conditions sont inversées. Sortir d'une position à l'ouverture de la prochaine barre après la barre d'entrée.

//-------Код открытия позиции---------

if (Open[0]>Close[1] && Close[1]>Open[1] && Open[1]>Close[2] && Close[2]>Open[2])  
     {                                          
     Opn_B=true;                               // Критерий откр. Buy
         if(Opn_B)
            BarOpen = iTime(_Symbol,_Period,0);   
                    
     }
   if (Open[0]<Close[1] && Close[1]<Open[1] && Open[1]<Close[2] && Close[2]<Open[2])    
     {                                          
      Opn_S=true;                               // Критерий откр. Sell
         if(Opn_S)
            BarOpen = iTime(_Symbol,_Period,0);   
            
     }

//-------Код закрытия позиции---------

if (BarOpen != iTime(_Symbol,_Period,0))
   {
      Cls_S=true;                               
      Cls_B=true;                               
   }

Sur EURUSD (1D TF), le système montre des résultats négatifs et 272 trades en 14 ans, soit environ 1 trade en 19 jours. Essayons de passer à une échelle de temps inférieure (4H) pour augmenter le nombre de transactions. La taille moyenne d'une bougie EURUSD dans l'intervalle de temps 4H est de 45,1 points. L'écart a été pris pour tester 1 point, c'est-à-dire que les coûts commerciaux sont d'environ 2,2%. Par conséquent, nous avons le résultat suivant :

normal

Si nous changeons la logique du système et ouvrons des positions vice versa selon les règles du système, nous avons

inverser

Et c'est ainsi que tous mes systèmes tournent, j'ai l'impression de manquer quelque chose ou de faire quelque chose de mal...

 
Croyez-moi, beaucoup de gens le font.
 
winner2008:

Voici un exemple de système :

Acheter sur l'ouverture de la barre zéro si l'ouverture de la barre zéro est au-dessus de la clôture de la première barre, avec la clôture de la première barre au-dessus de l'ouverture de la même barre et l'ouverture de la première barre au-dessus de la clôture de la deuxième barre, avec la clôture de la deuxième barre au-dessus de son ouverture. Pour les ventes, les conditions sont inversées. Sortir d'une position à l'ouverture de la prochaine barre après la barre d'entrée.

Sur EURUSD (1D TF), le système montre des résultats négatifs et 272 trades en 14 ans, soit environ 1 trade en 19 jours. Essayons de passer à une échelle de temps inférieure (4H) pour augmenter le nombre de transactions. La taille moyenne d'une bougie EURUSD dans l'intervalle de temps 4H est de 45,1 points. L'écart a été pris pour tester 1 point, c'est-à-dire que les coûts commerciaux sont d'environ 2,2%. Le résultat est le suivant :

[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s018.radikal.ru/i520/1409/fd/14d227eb524b.png[/IMG][/URL]

Changeons la logique du système et ouvrons des positions vice versa selon les règles du système que nous avons :

[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s008.radikal.ru/i306/1409/26/ebbd08036c5b.png[/IMG][/URL]

Et c'est ainsi que tous mes systèmes tournent, on a l'impression qu'il manque quelque chose ou que je fais quelque chose de mal...


Il n'y a pas de limite à la perfection, mais vous vous y prenez vraiment mal ici ! Observez les bougies quotidiennes sur le graphique et leurs cotations ! Il est peu probable que vous trouviez votre variante !
 
borilunad:

Il n'y a pas de limite à la perfection, mais vous vous y prenez vraiment mal ici ! Observez les bougies quotidiennes sur le graphique et leurs cotations ! Il est peu probable que vous trouviez votre variante !

Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Si vous voulez parler de la logique du système lui-même, je vous ai également donné la variante d'inversion - le résultat est le même. Et quelle que soit la logique que j'utilise, le résultat est le même.
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