Indicateurs du Graal - page 8
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2. Le marché n'est pas "dominé" par un quelconque algorithme. Quittez ce business funeste et investissez dans pamm, il utilise une idée simple - l'inertie du processus.
Et pas d'énorme quantité de transactions - un maximum d'une par jour.
Où se trouve PAMM et y aura-t-il une offre acceptable (amicale) ?
Par paire.
B(c)=f(P(c),H(c))
f- ? :) Ces formules ne sont d'aucune utilité. Vous devez étudier les processus - leurs temps internes et leurs phases. Sur le marché, c'est compliqué par le fait qu'il y a beaucoup de processus et que leur prix en résulte, les processus ne sont pas périodiques (la période en temps astronomique n'est pas une constante) et ils changent). Il reste à ne considérer qu'une partie des processus et à s'attendre à ce qu'ils ne disparaissent pas rapidement.
Nous recherchons ce f et essayons d'atteindre le temps interne du processus par un temps de processus constant, ce qui devrait nous conduire aux phases de marché que vous avez mentionnées.
Il est clair que tout le monde est à la recherche de f. Mais l'écrire dans des formules ne nous rapproche pas de la solution du problème).
Une erreur de conversion s'est glissée sans qu'on la remarque. Les affirmations sont incorrectes :
alors passé == P(c)=H(c-1),
et le futur == B(c)=H(c+1).
P(c) et B(c) sont des fonctions intégrales, tandis que H(c) est une fonction différentielle et elles ne peuvent pas être mises en équation de cette manière.
B(c) = 1- E
E = Intégrale(de 0 à t) (t/τ)^(n-1)/G(n)*exp(-t/τ)dt - fonction introduite, par moi, de sorte que E=H(in)+P(in) .H(c) = (t/τ)^n/G(n+1)*exp(-t/τ)
P(B) =Intégrale (de 0 à t)(t/τ)^(n)/G(n+1)*exp(-t/τ)dt
G(n+1) =Intégral(0 à l'infini) x^n*exp(-x)dx -Fonction d'Euler Hamma
G(n+1) = 1*2*3*....*n = n! - pour les valeurs entières de n;
Le signe de l'intégrale n'est pas indiqué, je pense que vous le verrez.
OK, clarifions si je comprends bien les formules que vous avez écrites.
1) La fonction Gamma d'Euler est claire, il n'y a pas de questions. Et comme le comptage se fait en barres, n est un nombre entier. Donc partout nous utilisons G(n+1) = 1*2*3*....*n = n!
2) H (c) = (t/τ)^n/G(n+1)*exp(-t/τ)
C'est le présent actuel
Ici, n et t sont des paramètres. Et la tâche consiste à sélectionner ces paramètres pour obtenir l'ajustement le plus proche des données réelles.
Ai-je écrit la formule correctement ? J'ai honnêtement des doutes sur l'exactitude...
Confirmez ou clarifiez - et ensuite passons à autre chose.
OK, clarifions si je comprends bien les formules que vous avez écrites.
1) La fonction Gamma d'Euler est claire, sans aucun doute. Et comme le comptage se fait en barres, n est un nombre entier. Donc partout nous utilisons G(n+1) = 1*2*3*....*n = n!
2) H(c) = (t/τ)^n/G(n+1)*exp(-t/τ)
C'est le présent actuel
Ici, n et t sont des paramètres. Et la tâche consiste à sélectionner ces paramètres pour obtenir l'ajustement le plus proche des données réelles.
Ai-je écrit la formule correctement ? J'ai honnêtement des doutes sur l'exactitude...
Confirmez ou clarifiez - et ensuite passons à autre chose.
Peut-être, dans notre cas, n est-il le plus grand conglomérat de banques, de fonds, de teneurs de marché, de négociateurs, ...., qui décide du sort du prix et qui n'est pas nécessairement un nombre entier. Ce n'est qu'une supposition, pour être honnête j'admets que le rôle de ce paramètre n'est pas complètement clair pour moi, je suis seulement convaincu qu'un tel paramètre doit exister.
La formule elle-même est correcte. Mais vous vous trompez dans l'interprétation de n. Dans mon cas, n est le nombre de cellules de mélange idéales dans le modèle de la boîte noire, en l'occurrence le marché, tandis que tau est la constante de temps du processus qui relie notre temps au temps du processus dont Awals a parlé, et il l'entend de manière tout à fait correcte comme le temps du processus interne, et ces deux paramètres doivent être trouvés en s'adaptant, comme vous le dites, aux données réelles. Peut-être, dans notre cas, n est-il le plus grand conglomérat de banques, de fonds, de teneurs de marché, de négociateurs, .... qui décide du sort du prix et pas nécessairement un nombre entier. Ce n'est qu'une supposition, franchement, j'avoue que le rôle de ce paramètre n'est pas complètement clair pour moi, je suis seulement convaincu qu'un tel paramètre doit exister. Ici, t est simplement le nombre de barres symbolisant le temps. Le rapport t/tau normalise la fonction et le rapport lui-même indique le degré d'achèvement du processus. Par exemple, si le rapport = 3, le processus (tendance) est achevé à 80%, 4 - 90%, 5 - 95%, 6 - 97%, 7 - 99%, ...... Notez que cette fonction H(c) ne décrit pas le prix lui-même, mais son incrément (perte) pour chaque barre, et vous devez également entrer le facteur de proportionnalité (bêta), car il s'agit d'une fonction normalisée, c'est-à-dire, incrément de prix (t) = (bêta)*H(c) ou incrément de prix (t) = (bêta)*H(t, n, tau).
Compte tenu de ce que vous venez de dire, je dois repenser ma compréhension et mon interprétation.
Le comportement de cette fonction est en soi très intéressant.
.
Le comportement de la fonction au temps tau est très similaire à une sorte de processus transitoire. Dans ce cas, le paramètre n semble être une mesure de la vitesse du transitoire :
Avec ce que vous venez de dire, je dois repenser ma perception et mon interprétation.
Le comportement de cette fonction est en soi très intéressant.
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Le comportement de la fonction au temps tau est très similaire à une sorte de processus transitoire. En même temps, le paramètre n semble être une mesure de la vitesse du transitoire :
BEAUTIFUL ! !! Agréable et intéressant à lire...
Trouvons un dénominateur commun... créer des variantes de conditions de trading, de niveaux de take-stop, d'autres paramètres d'exposition...