Économétrie : Prévision par modèle d'espace d'état - page 14

Nouveau commentaire
 
Vizard:

puisque nous ne nous intéressons qu'à un seul point (prédiction pour une étape), nous devons examiner son évolution... c'est-à-dire que nous avons exécuté le modèle - enregistré le point de prédiction... soumis une nouvelle ligne de données... exécuté à nouveau - enregistré et ainsi de suite... nous devons le faire sur un modèle simple 1.

C'est ce que je fais, voir ci-dessus.
 
EconModel:

Malheureusement, les conseils de la faa sur la façon de transformer une prévision ponctuelle en une prévision de tendance se sont avérés assez difficiles pour moi. Ça va prendre du temps. Mais c'est en mouvement....

Tu n'aurais pas dû te précipiter pour refaire le modèle. La conversion d'une "prévision ponctuelle" en une "prévision de tendance" se fait en un seul geste.

NewPosition = (ForecastPoint > CurrentPrice) ? +1.0 : -1.0;

Où NewPosition == position nette du marché dans laquelle nous nous trouvons = direction de l'ordre ouvert (+1==achat, -1==vente) ; // Si nous nous trouvons déjà dans la bonne direction - ne faites rien, si nous devons retourner la situation - retournez-la.

C'est tout.

 
avtomat:


;)) Très bien, alors. Au lieu de ce qui a été dit plus tôt "Courir dans le testeur ne donnera rien", je vais dire ceci : "L'exécuter dans le testeur fera quelque chose."

Mais ce "quelque chose" ne sera pas la solution au problème. Mais cela pourrait suggérer une voie à suivre.


Merci, oh bienfaiteur.....


:)

 
MetaDriver:

Merci, oh, mon bienfaiteur......


:)


;)

Bien que je n'aime pas le testeur dans certains endroits, je ne suis pas un fasciste pour le tirer. Vous êtes le bienvenu.

 
EconModel:
C'est ce que je fais, voir ci-dessus.
Si les données sont alimentées sur 1 ligne à la fois (c'est-à-dire qu'avant le nouveau modèle de ligne ne pouvait être vu d'aucune façon) - alors réentraîner le modèle - alors bon...
 
MetaDriver:

Tu n'aurais pas dû te précipiter pour refaire le modèle. La conversion d'une "prévision ponctuelle" en une "prévision de tendance" se fait en un seul geste.

Où NewPosition == position nette du marché = direction de l'ordre à ouvrir (+1==achat, -1==vente) ; // Si nous sommes déjà dans la bonne direction, nous ne faisons rien, si nous devons retourner, nous retournons.

C'est tout.

Illusion.

Il existe des modèles et ils ne sont pas simples. Et ils diffèrent de votre conseil en ce que (comme toute l'économétrie) il donne une réponse à la question principale : peut-on faire confiance au résultat ? Ainsi que le testeur. Sur quelle base faut-il faire confiance au testeur ? Et faire simplement confiance, c'est aller à l'église.....

 
EconModel:

Illusion.

Il existe des modèles, et ils ne sont pas simples. Et ils diffèrent de vos conseils en ce sens que (comme toute l'économétrie) ils répondent à la question principale : peut-on faire confiance au résultat ? Ainsi que le testeur. Sur quelle base faut-il faire confiance au testeur ? Et faire simplement confiance, c'est aller à l'église.....

Pourquoi faire confiance....here le testeur agit simplement comme un simulateur d'événements réels... il alimente les données (laissez-le alimenter les données avec un délai pour recycler le modèle) et produit une équi res... mettez-le pendant quelques jours... puis regardez-le...
 
Vizard:
pourquoi croire....here le testeur agit simplement comme un simulateur d'événements réels ... alimente les données (laissez-le alimenter le modèle de retrain avec un retard) donne la coupe comme un équi ... le régler pour un couple de jours ... puis regarder ...
Le marché ici n'est pas stationnaire. Donc : soit le modèle a été conçu à l'origine et correspond vraiment à cette non-stationnarité, soit il ne le fait pas. Pour moi (je l'ai conçu ainsi), il doit être adapté. En outre, le modèle doit être adapté à l'objectif visé. L'objectif est de suivre la tendance, et mon modèle ne soutient pas cet objectif, mais fait une prédiction pertinente. Qu'y a-t-il à tester ? Il n'y a pas d'objet à tester.
 

Magnifique, magnifique... Merveilleux... Page 14... quel modèle, quelles prédictions. C'est beaucoup de mots intelligents.

Est-ce qu'on va échanger ou pas ? (à proprement parler)

 
MetaDriver:

Tu n'aurais pas dû te précipiter pour refaire le modèle. La conversion d'une "prévision ponctuelle" en une "prévision de tendance" se fait en un seul geste.

Où NewPosition == position nette du marché = direction de l'ordre à ouvrir (+1==achat, -1==vente) ; // Si nous sommes déjà dans la bonne direction, nous ne faisons rien, si nous devons retourner, nous retournons.

C'est tout.


La facilité avec laquelle vous le faites... Surtout le mouvement de retournement. Snap, et vous êtes dans le trou. ;)))
1...789101112131415161718192021...26
Nouveau commentaire