Économétrie : Prévision par modèle d'espace d'état - page 24
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c'est drôle...
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vous n'en avez pas besoin.
Ce que vous devez faire -
1.vérifier d'abord la précision de la simulation ... comparer les coupes obtenues dans le logiciel et en temps réel
2.rechercher des connexions.... vous avez besoin d'une règle... + sélectionner et examiner les influences... peut-être n'aurez-vous pas besoin d'Ensemble 18
ps.si vous aviez posté le modèle sur la page 2, il aurait été démonté depuis longtemps.... maintenant je n'ai pas envie de faire des bêtises....Bonne chance...
Eh bien, voilà. Voilà la réponse à vos messages.
Il n'en veut pas... il veut le marécage.
Ne perdez pas le fil...
Sanych, sors de ta cachette... Tout le monde ici est humain, pas une bête et comprend tout...
ce que vous devez faire -
Vous devez d'abord vérifier l'exactitude de la simulation ... comparer les coupes obtenues dans le programme et en temps réel.
2.rechercher des connexions.... vous avez besoin d'une règle... + sélectionner et examiner les influences... peut-être n'aurez-vous pas besoin d'Ensemble 18
ps.si vous aviez posté le modèle en page 2, il aurait été démonté depuis longtemps...maintenant je n'ai plus envie de fouiller...Bonne chance....
J'ai exprimé mon opinion ci-dessus en conseillant à l'auteur du fil de discussion de sortir d'ici. Il a besoin de gagner de l'argent, pas de lire les conneries des gens du coin. .... C'est moi qui n'ai rien à faire, alors je suis coincé...
À propos des téléchargements. De mon profil jusqu'à présent :
téléchargements de wrapper - 705.
téléchargements d'indicateurs - 1229
20 barres ne me semblent pas suffisantes pour calculer la condition.
En fait, il est peu probable que le fait de fixer la taille de la fenêtre soit très utile : les informations essentielles peuvent très bien être dispersées dans un historique beaucoup plus profond. Je pense que c'est le principal inconvénient des modèles autorégressifs en économétrie.
20 barres ne me semblent pas suffisantes pour calculer la condition.
En fait, il est peu probable que le fait de fixer la taille de la fenêtre soit très utile : les informations essentielles peuvent très bien être dispersées dans un historique beaucoup plus profond. À mon avis, c'est le principal inconvénient des modèles autorégressifs en économétrie.
J'utilise un modèle dynamique adaptatif d'espace d'état pour les processus aléatoires non stationnaires. Le choix d'un modèle particulier et de ses paramètres se fait à l'arrivée de chaque barre.
Ce modèle se compose nécessairement d'au moins deux équations : l'équation de mesure et la ou les équations d'état. L'état est prédit, puis une prédiction de la quantité mesurée est calculée à partir de cette prédiction d'état. Il existe des variantes de SSM qui coïncident avec ARIMA, mais il s'agit d'un cas particulier et plutôt rare qui confirme votre point de vue.
Un type spécial d'autorégression est utilisé pour calculer les seuils qui sont calculés à partir de l'erreur de prédiction, et elle (l'erreur de prédiction) est stationnaire, c'est-à-dire que le modèle autorégressif est tout à fait applicable à ce processus aléatoire.
En ce qui concerne la fenêtre.
Nous devons répondre à la question suivante : combien de barres d'historique minimum sont nécessaires pour que la tendance persiste jusqu'à la prochaine barre ? La probabilité que la tendance persiste à 10+1 barres est beaucoup plus élevée qu'à 50+1 barres et vous pouvez ne pas considérer du tout 100+1 barres. Intuitivement oui.
J'utilise un modèle dynamique adaptatif d'espace d'état pour les processus aléatoires non stationnaires. Le choix du modèle particulier et de ses paramètres se fait à l'arrivée de chaque barreau.
Ce modèle se compose nécessairement d'au moins deux équations : l'équation de mesure et la ou les équations d'état. L'état est prédit, puis une prédiction de la quantité mesurée est calculée à partir de cette prédiction d'état. Il existe des variantes de SSM qui coïncident avec ARIMA, mais il s'agit d'un cas particulier et plutôt rare qui confirme votre point de vue.
Un type spécial d'autorégression est utilisé pour calculer les seuils qui sont calculés à partir de l'erreur de prédiction, et elle (l'erreur de prédiction) est stationnaire, c'est-à-dire que le modèle autorégressif est tout à fait applicable à ce processus aléatoire.
En ce qui concerne la fenêtre.
Nous devons répondre à la question suivante : combien de barres d'historique minimum sont nécessaires pour que la tendance persiste jusqu'à la prochaine barre ? La probabilité que la tendance persiste à 10+1 barres est beaucoup plus élevée qu'à 50+1 barres et vous pouvez ne pas considérer du tout 100+1 barres. Intuitivement oui.
J'utilise un modèle dynamique adaptatif d'espace d'état pour les processus aléatoires non stationnaires. Le choix du modèle particulier et de ses paramètres se fait à l'arrivée de chaque barreau.
Ce modèle se compose nécessairement d'au moins deux équations : l'équation de mesure et la ou les équations d'état. L'état est prédit, puis une prédiction de la quantité mesurée est calculée à partir de cette prédiction d'état. Il existe des variantes de SSM qui coïncident avec ARIMA, mais il s'agit d'un cas particulier et plutôt rare qui confirme votre point de vue.
Un type spécial d'autorégression est utilisé pour calculer les seuils qui sont calculés à partir de l'erreur de prédiction, et elle (l'erreur de prédiction) est stationnaire, c'est-à-dire que le modèle autorégressif est tout à fait applicable à ce processus aléatoire.
En ce qui concerne la fenêtre.
Nous devons répondre à la question suivante : combien de barres d'historique minimum sont nécessaires pour que la tendance persiste jusqu'à la prochaine barre ? La probabilité que la tendance persiste à 10+1 barres est beaucoup plus élevée qu'à 50+1 barres et vous pouvez ne pas considérer du tout 100+1 barres. Intuitivement, c'est comme ça.
1. Pouvez-vous citer le type d'autorégression, la fonction sur la base de laquelle la prédiction est faite.
2. Je dois utiliser jusqu'à 1000 barres d'historique, donc les cas >100 barres ne peuvent être exclus. Je devrais considérer les cas > 1000 barres, mais pour une raison quelconque, l'EA ignore ces cas, même si l'indicateur peut afficher même 10000 barres. Je ne sais pas ce qui se passe dans le conseiller expert. Je ne trouve pas la limite de 1000 barres dans le code. Peut-être s'agit-il d'une contrainte du système ?