Économétrie : Prévision par modèle d'espace d'état - page 11
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Je prends du temps pour une EA.
Je ne manquerai pas de poster le résultat.
Oui, c'est un raffinement du metadriver.
Pardon, ce résultat est donc celui du testeur anonyme. Ensuite, nous devrions revérifier dans le testeur et voir.....
Oui, c'est un raffinement du metadriver.
Pardon, ce résultat est donc celui du testeur anonyme. Ensuite, nous devrions revérifier dans le testeur et voir.....
ouvrir vers la prévision si la cible est supérieure à X*spread. Sur la barre suivante, si la prévision est la même que la position, vous la maintenez (en économisant le spread sur la réentrée). Si dans la direction opposée, nous fermons
EconModel:
Les gars, arrêtez de réinventer la roue.
;))) c'est ici(#)
.
Vous avez aussi envie de réinventer les choses ? C'est louable.
Conseil : l'invention commence là où la "méthodologie" s'arrête.
Faire un modèle de l'espace d'état et en ne faisant pas de prédiction un pas en avant.
Mise en place de la carte.
Le noir est l'eurusd et le rouge est la prévision d'un pas en avant. Vous pouvez voir sur le graphique qu'il y a une prévision d'un pas en avant. Il a été obtenu sur les 48 barres précédentes H1. La prévision précédente - elle a été obtenue sur les barres précédentes. C'est-à-dire que la ligne rouge est hors échantillon.
Problème. Comment accéder au système de trading. Il semble faire de bonnes prédictions. Je ne comprends pas les conditions d'entrée et de sortie du marché.
Je suis prêt à mettre en œuvre les idées et à publier le résultat.
Vous prévoyez une valeur spécifique (point) ainsi que la fourchette dans laquelle ce point se situera. Ce type de prévision est largement utilisé dans l'économie réelle (prévision des ventes, prévision de la demande ....), mais n'est pas utilisé sur les marchés financiers où nous travaillons.
Nous appliquons tous, que nous en soyons conscients ou non, la prévision des tendances. TA : deux wagons croisés seront un long, l'inverse sera un court. La valeur spécifique que doit atteindre l'instrument négocié n'a aucune importance. Par conséquent, votre modèle doit être complété par des outils qui transforment une prévision ponctuelle en une prévision de tendance. (Voir note personnelle). Il s'agit de modèles dits à seuil. Si la prévision est supérieure (inférieure) au seuil, il existe (avec une certaine probabilité, par exemple 90%) une tendance correspondante et vous pouvez entrer. Si le seuil opposé est franchi, la position est inversée. Des revirements peuvent facilement se produire dans la zone morte entre les seuils.
D'après ma propre expérience. Les valeurs obtenues à l'aide de modèles à seuil n'ont rien en commun avec les vaches, par exemple. J'ai observé des seuils, bien sûr variables, qui se trouvent tous deux du même côté du mo !
Modèle d'espace d'état + modèle de seuil = doit être un super système de trading.
Bonne chance.
Vous prévoyez une valeur spécifique (point) ainsi que la fourchette dans laquelle ce point se situera. Ce type de prévision est largement utilisé dans l'économie réelle (prévision des ventes, prévision de la demande ....), mais pas sur les marchés financiers dans lesquels nous opérons.
Nous appliquons tous, que nous en soyons conscients ou non, la prévision des tendances. TA : deux wagons croisés seront un long, l'inverse sera un court. La valeur spécifique que doit atteindre l'instrument négocié n'a aucune importance. Par conséquent, votre modèle doit être complété par des outils qui transforment une prévision ponctuelle en une prévision de tendance. (Voir note personnelle). Il s'agit de modèles dits "à seuil". Si la prévision est supérieure (inférieure) au seuil, il existe (avec une certaine probabilité, par exemple 90%) une tendance correspondante et vous pouvez entrer. Si le seuil opposé est franchi, la position est inversée. Des revirements peuvent facilement se produire dans la zone morte entre les seuils.
D'après ma propre expérience. Les valeurs obtenues à l'aide de modèles à seuil n'ont rien en commun avec les vaches, par exemple. J'ai observé des seuils, bien sûr variables, qui se trouvent tous deux du même côté du mo !
Modèle d'espace d'état + modèle de seuil = doit être un super système de trading.
Bonne chance.
Merci, j'ai jeté un coup d'œil, mais je n'arrive pas à comprendre tout de suite.
Je vais l'affiner pour la prédiction de la tendance.
Merci, j'ai regardé, c'est difficile de l'avoir tout de suite.
Je vais m'adapter à la prévision des tendances.
Ne vous laissez pas berner.
La Faa est une théoricienne.
Ne vous laissez pas berner.
La Faa est une théoricienne.
Plus précisément, avez-vous quelque chose à dire sur le sujet de ce fil ?
Avez-vous quelque chose de spécifique à dire sur le sujet ?
Je vous l'ai déjà dit à ce sujet.
Si "prédit bien", alors tradez dans la direction de la prédiction.
Si une telle transaction entraîne une perte sur le spread, cela signifie que la prévision est mauvaise.
Vous pouvez vérifier la "qualité" des prédictions dans le testeur de stratégie.