Économétrie : Prévision par modèle d'espace d'état - page 20
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Je ne le dirai pas. Je publierai toutes les informations fournies par le testeur en réponse à un modèle similaire.
Le modèle a-t-il été testé en temps réel ?
Non. C'est une base pour travailler. Je peux prévoir la taille de la fenêtre - le résultat est très dépendant. En dehors de cela, il y a l'EA lui-même - vous pouvez travailler sur la taille de la perte.
Participez.
Je publierai d'autres résultats sur des produits similaires. Jusqu'à présent, il est beaucoup plus franc que la branche prédiction de la FAA.
Non. C'est une base pour travailler. Je peux prévoir la taille de la fenêtre - le résultat est très dépendant. En dehors de cela, il y a l'EA lui-même - vous pouvez travailler sur la taille de la perte.
Participez.
Je publierai d'autres résultats sur des produits similaires. Jusqu'à présent, il est beaucoup plus franc que la branche prédictive de la FAA.
je dois choisir la plus petite période possible pour le modèle utilisé (model timing) et exécuter plus de barres en temps réel ...puis comparer en utilisant les mêmes données avec la méthodologie actuellement utilisée dans le programme... les résultats devraient être de 1 à 1...si 1 sur 1, passez à autre chose... non - cherchez les défauts... je pense qu'il y a des défauts... imho tous bien sûr...
merci non... l'idéologie est différente...
pour qu ' un dialogue avec les gens soit plus constructif... cela vaut la peine de joindre un similaire (et non un graal)) au modèle utilisé (bien que peu de gens utilisent R comme je le comprends (personnellement, je ne l'ai pas vu dans les yeux, et aucune envie de le faire) + ou au moins joindre un fichier de données à chaque graphique... où les colonnes-date, ce qui a prédit, ce que vous avez poussé, ce que vous avez obtenu ....
+ il y a une possibilité que des résultats similaires puissent être obtenus par d'autres méthodes ... plus simples et quelqu'un laissera échapper ))))... c'est une question d'honnêteté et de justesse dans le lancer de la canne à pêche ...
choisir l'intervalle de temps le plus petit possible pour le modèle utilisé (temps de calcul du modèle) et exécuter plus de barres en temps réel ...puis comparer sur les mêmes données en utilisant la méthodologie actuelle du logiciel... les résultats devraient être de 1 à 1...si 1 sur 1, passez à autre chose... non - cherchez les défauts... je pense qu'il y a des défauts... imho tous bien sûr...
merci non...l'idéologie est différente...
pour un dialogue avec les gens d'être plus constructif... il vaut la peine de joindre un similaire (et non un graal)) au modèle utilisé (bien que peu de gens utilisent R comme je comprends (personnellement je ne l'ai jamais vu et n'a aucune envie de) + ou au moins joindre un fichier avec les données à chaque graphique... où les colonnes date, ce qui a prédit, ce que nous avons poussé, ce que nous avons obtenu ...
+ il y a une possibilité que des résultats similaires puissent être obtenus par d'autres méthodes ... plus simples et quelqu'un laissera échapper ))))... c'est une question d'honnêteté et de justesse dans le lancer de la canne à pêche ...
J'ai vu des chiffres quelque part : 700 téléchargements du wrapper R, et 1200 téléchargements de l'indicateur de prévision autorégressif. Le sujet a été ouvert sous ces personnes.
R contient de nombreux modèles. La complexité de leur utilisation programmatique est à peu près la même - vous faites référence à une fonction. Ce qui compte, c'est ce que le modèle affiche dans la citation. L'avantage du modèle donné est qu'il s'agit d'un modèle dynamique pour un processus non stationnaire. À mon avis, il est impossible de mettre en œuvre un tel modèle dans l'AT. Ainsi que l'indicateur affiché dans kodobase pour R.
J'ai vu des chiffres quelque part : 700 téléchargements du wrapper R, et 1200 téléchargements de l'indicateur de prévision autorégressif. Le sujet a été ouvert sous ces personnes.
R contient de nombreux modèles. La complexité de leur utilisation programmatique est à peu près la même - vous faites référence à une fonction. Ce qui compte, c'est ce que le modèle affiche dans la citation. L'avantage du modèle donné est qu'il s'agit d'un modèle dynamique pour un processus non stationnaire. À mon avis, il est impossible de mettre en œuvre un tel modèle dans l'AT. Tout comme l'indicateur pour R posté dans kodobase.
Tout ce où des formules sont utilisées est TA... l'économétrie en fait partie...
faites p1 (temps réel)... ce sera utile...
tout ce où l'on utilise des formules est de l'AT... l'économétrie en fait partie...
faites p1 (temps réel)... ce sera utile...
Il y a un plan pour que le travail aille au réel. Elle est en cours de mise en œuvre. Seule une partie du matériel a été publiée. J'ai écrit plus d'une fois : je suis intéressé par la source de revenus pour les années à venir. D'où l'intérêt de R.
Tu te trompes sur TA. Il y a une différence fondamentale.
1. Dans l'AT, les caractéristiques du kotir ne sont jamais prises en compte.
2. L'AT ne tient pas compte du fait que les caractéristiques du quotient sont correctement cartographiées par un outil d'AT particulier.
3. Il n'y a pas de concept d'"évaluation" en AT - tout est substitué par le testeur. Et la confiance que l'on peut accorder aux résultats des tests ne fait aucun doute. Le test avant a confirmé le test - c'est tout, la vérité.
Vous ne comprenez pas ce qu'est l'AT.
L'AT est toute analyse d'un graphique propre.
3. L'AT n'a aucun concept d'"évaluation" - tout est remplacé par un testeur. Et il n'est pas question de savoir dans quelle mesure vous pouvez faire confiance aux résultats des tests. L'essai avant confirmé l'essai - c'est tout, la vérité.
Vous ne comprenez pas ce qu'est l'AT.
L'AT est toute analyse d'un graphique propre.
Non, ils ne le sont pas. L'évaluation des performances est essentiellement la même : le bénéfice réel. Avant cela - qui peut et qui sait comment. Et ce qu'est un test avant et comment le faire correctement ne sont connus que d'à peine 10 % de ceux qui ont affaire au testeur, voire moins.Eh bien, pourquoi pas. Quand il y avait des "chartistes" à partir du mot "graphique" et ensuite il y avait "l'analyse technique" quelque chose de proche de la devinette par le marc de café.
D'ailleurs faa l'a montré dans son article ici sur le site.
En AT, la signification des paramètres de l'AT n'est pas du tout vérifiée, contrairement à l'économétrie, où tout commence par la signification des paramètres du modèle. Dans mon modèle, tous les paramètres sont significatifs, c'est-à-dire qu'on peut lui faire confiance, car les paramètres que je vois sont tels.
Eh bien, pourquoi pas.
Il y a un plan pour que le travail soit mis en ligne. Elle est en cours de mise en œuvre. Seule une partie du matériel est mise en page. J'ai écrit plus d'une fois : je suis intéressé par la source de revenus pour les années à venir. D'où l'intérêt de R.
Tu te trompes sur TA. Il y a une différence fondamentale.
1. Dans l'AT, les caractéristiques du kotir ne sont jamais prises en compte.
2. L'AT ne tient pas compte du fait que les caractéristiques du quotient sont correctement cartographiées par un outil d'AT particulier.
3. Il n'y a pas de concept d'"évaluation" en AT - tout est substitué par le testeur. Et la confiance que l'on peut accorder aux résultats des tests ne fait aucun doute. L'essai avant a confirmé l'essai - c'est tout, la vérité.
C'est n'importe quoi... on ne sait pas où vous et la faa êtes allés chercher ça... sans compter qu'on peut faire des indicateurs par 1 et 2 p... et ils existent... je les ai rencontrés sous une forme ou une autre il y a longtemps...
Pendant ce temps, les conversations quasi-scientifiques et les photos amusantes se poursuivront à l'infini... et le modèle tombera alors dans l'oubli... imho...