Période MACHINE avec valeur négative - page 27
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J'ai posté les indicateurs dans le codebase l'année dernière... et c'est toujours là... :-)
Toute la paperasserie et le "tout le monde est allé à" mcl5. :-)
Et puis il y a le blocage pour vérifier les sujets... :-) D'autant plus qu'on ne sait jamais ce qui peut sortir d'un tel thème..... C'est peut-être quelque chose de très vilain, mais c'est possible...
Par exemple, je voulais un MA avec un moins, je me suis retrouvé avec un filtre Kalman et je suis ravi... les paramètres sont bons, on a fait de l'argent ! Pourquoi pas...
J'en doute. Il n'y a pas de filtre, juste une image.
L'essentiel est que le départ ait été fait...
Il n'y a pas moyen...
L'essentiel est que le début ait été fait...
Là, ça n'a pas d'importance...
Le début a été fait plus d'une fois dans les années précédentes et a continué dans la nouvelle, mais avec des données étayées et intéressantes :
https://www.mql5.com/ru/forum/124401 Désolé, je ne sais pas encore comment faire des liens ! Comme c'est facile de faire ça !
César, c'est ce genre d'agitation que tu veux ?
Non, je ne le fais pas. Une ligne tracée aux prix de clôture est tout aussi bien. Comment faire du commerce avec ça ?
Non, ne le faites pas. Une ligne tracée aux prix de clôture est tout aussi bien. Comment échanger cela ?
Il a déjà répondu à mon commentaire à ce sujet :
alsu 07.01.2013 00:21
César est à nouveau en interdit, il ne vous répondra pas maintenant. Mais nous comprenons très bien qu'il est impossible d'ouvrir une position avec succès sans déterminer la tendance. Ce Masha avec la période 1 ou 2 donnera le même résultat, si la condition d'entrée est faite par les deux derniers Open() ou Close().
Par exemple, je voulais un MA avec un moins, j'ai fini avec un filtre Kalman et j'en suis content... ...et j'en suis heureux, j'ai les paramètres, j'ai gagné de l'argent ! Pourquoi pas...
Non, ne le faites pas. Une ligne tracée aux prix de clôture est aussi bonne que possible. Comment faites-vous du commerce avec elle ?
C'est la variante la plus simple, vous pouvez ajouter un prétraitement du bruit et obtenir une image lisse et sans décalage (presque toutes les matrices sont bonnes).
Par exemple : le bleu est SMA(5), le degré de lissage est comparable, mais le décalage est beaucoup plus grand. De quoi je parle, c'est un truc connu depuis longtemps, non ?
Eh bien, comment l'échanger est une dixième question :)
1. Kalman n'a pas besoin d'opter pour quoi que ce soit, il opte pour lui-même)))).
2. c'est la variante la plus simple, vous pouvez ajouter un prétraitement du bruit, de sorte que vous obtenez un mashup plus lisse et sans décalage (presque, où les matrices sont bonnes).
Par exemple : le bleu est SMA(5), le degré de lissage est comparable, mais le décalage est beaucoup plus grand. De quoi je parle, c'est un truc connu depuis longtemps, non ?1. oh much the more !!! :-)
2. auriez-vous l'amabilité de jeter un coup d'œil et, selon votre opinion IMHO, de proposer ces matrices...
Vous pouvez aussi poster le code... et des photos de l'utilisation de ce filtre...
Je ne connais pas Kalman, je n'ai pas encore fait de recherches sur le sujet... Des choses pas encore connues, en général.
1. oh ! d'autant plus !!! :-)
2. ayez la gentillesse de jeter un coup d'oeil, et pour votre IMHO, suggérez ces matrices...
Vous pouvez aussi poster le code... et des photos de l'utilisation de ce filtre...
Je ne connais pas Kalman, je n'ai pas encore fait de recherches sur le sujet... Des choses pas encore connues, en général.
A propos de Kalman , c 'est très clair, avec un exemple. Le code... c'est presque tout dans ma DLL... en plus, la fripouille elle-même est juste par les formules données (oui, en fait, exactement les mêmes que dans la figure de l'article), rien de compliqué. Alglib possède une belle bibliothèque de matrices, qui permet d'éviter la plupart des problèmes.
2. Une fois encore, le calcul du filtre en lui-même n'est pas un gros problème ; la seule difficulté consiste à générer des matrices F et B correctes (dans la notation présentée ici). Ce travail est à 90% théorique puisqu'il implique de formuler le modèle fondamental et de le traduire dans le langage des matrices. Dans l'ensemble, nous ne savons initialement rien de la matrice F (mais c'est la moitié du problème) ni de la matrice B. La seconde est beaucoup plus sérieuse - il ne faut pas seulement spéculer sur COMMENT le prix bouge, mais aussi sur la raison du mouvement lui-même, et même deviner les caractéristiques statistiques et la forme de l'action extérieure.
Je suis désolé, je ne vais pas exposer le code de l'ajustement matriciel, mais l'idée s'il vous plaît (et je l'ai fait ici plus d'une fois). Dans le modèle utilisé, le marché est présenté comme un système quasi-linéaire de 4-6 ordres dans le temps et 2-3 dans l'impact de la direction, "quasi-linéaire" signifie qu'à chaque instant nous considérons approximativement le modèle comme linéaire, mais ses paramètres sont estimés à nouveau à chaque fois. Dans le langage de Kalman, cela signifie que les matrices F et B sont dépendantes du temps. L'action de contrôle est considérée comme un flux de Poisson complexe (voir Tikhonov V.I. et Mironov M.A., Markov Processes (1977), p.421). Pour le faire ressortir du bruit, on utilise des distinctions statistiques entre le bruit et le contrôle réellement prévu(méthode du maximum de vraisemblance).
Eh bien, c'est à peu près tout... Je laisse les formules et la justification des hypothèses et des calculs à ceux qui souffrent comme un devoir de fin d'études))).