Test de pratique, réflexion, discussion... - page 23
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Eh bien, je ne dirais pas que c'est mon TS, mais le principe de Martingale semble être correct...
Je ne parle pas de l'un de vos TS..... Mais à propos du TS que vous testez ici.
Je pensais l'avoir décrit correctement dans les critères de mon poste précédent, n'est-ce pas ?
Je ne parle pas de l'un de vos TS..... Mais à propos du TS que vous testez ici.
N'ai-je pas tout dit correctement dans les critères de mon précédent post ?
Eh bien, je suppose que oui...
Eh bien, je suppose que oui...
Merci. Je vois.
Vous cherchez...
Merci. Je vois.
Je regarde...
Eh bien, moi aussi... Je me demande...
Une autre pose est claquée.
Cette fois, Dieu merci, c'était négatif. Je commençais à m'inquiéter du fait que je n'aurais rien sur lequel utiliser la martingale - tout plus et plus... :-)
Table actuelle :
Le mouvement est le suivant.
J'ai maintenant l'UE à 1,3274. Cette fois, je dois acheter 0,04 lot.
J'ai donc mis des pendentifs à 1.3244 et 1.3304...
Le mouvement est le suivant.
J'ai maintenant l'UE à 1,3274. Cette fois, je dois acheter 0,04 lot.
Donc, j'ai mis des pendentifs à 1.3244 et 1.3304...
Et quel (sur quel) aléa utilisez-vous et pourquoi les pendants sont-ils retirés du prix de cette manière (de 30 pips, comme la taille du TP et du SL) ?
Et quel (quel) hasard utilisez-vous et pourquoi les pendants sont-ils si éloignés du prix (30 pps chacun, comme la taille du TP et du SL) ?
Les pendants ont été retirés de 30 pips afin que ceux qui souhaitent entrer un ordre puissent enregistrer son existence AVANT qu'il ne se déclenche, c'est-à-dire créer un décalage pour faciliter les contrôles d'honnêteté.
Et les indications que j'ai sont générées par la fonction PRNG de Kingsoft Office pour Android sur mon smartphone... (si je comprends bien la question)
Les ordres en attente sont retirés de 30 pips afin que ceux qui le souhaitent puissent enregistrer l'existence de l'ordre AVANT son déclenchement, c'est-à-dire créer un décalage temporel pour faciliter le contrôle de l'équité.
Et les instructions que j'ai générées les fonctions PRNG dans Kingsoft Office pour Android sur mon smartphone... (si je comprends bien la question).
Je vois. c'est-à-dire que l'entrée est toujours aléatoire, seuls les volumes précédents changent vers le haut en multipliant par 2 (par martin) ? N'est-ce pas ?
Si c'est le cas, voici une autre astuce :
Je travaille sur ma version de l'Avalanche de compensation avec martin (il y a des variantes avec augmentation du volume précédent en multipliant par 2, comme ici), mais mon Avalanche est un pur renversement, pas comme ici. La question est que j'ai rencontré un moment où je diminue la taille de SL et TR, ici vous avez 30 pps - je ne peux pas me rappeler d'un coup d'œil, mais vous pouvez estimer... calculer... Il s'avère que l'image suivante... En augmentant le volume dans une longue série de pertes (dans ce cas, les pertes aléatoires), par exemple, 10 lots dans une rangée, le lot sort lorsque le 11 - om augmentation à l'entrée aléatoire = si 0,01 - début, il sera 20,48 lots et en même temps atteindre 30 points à TR et la fermeture de l'ordre sur TR sera finalement obtenir LOSS sur cette série de 10 entrées fermées dans la perte + entrée de départ, parce que la perte totale sera calculée.car la perte totale dépassera le PROFIT sur la 11ème entrée aléatoire la plus éloignée. Voilà le truc. Je l'ai affronté à 22 pips (je ne me souviens pas exactement du schéma de liquidation des volumes ultérieurs que j'ai utilisé). A 30 ans, comme vous l'avez fait - il faut compter... Après tout, le problème, IMHO, quand on utilise un martin pour sortir une série de trades - PROFIT ! dans tous les cas !
Je vois. Donc l'entrée est aléatoire tout le temps, seuls les volumes précédents changent vers le haut en multipliant par 2 (sur une martin) ? Et alors ?
Si c'est le cas, voici une autre astuce :
J'essaie moi-même ma variante de filet Lavina avec martin sur micro-real (il y a des variantes avec le schéma d'augmenter le volume précédent en multipliant par 2, ainsi qu'ici), mais mon Avalanche est une pure inversion, pas comme ici... La question est que j'ai rencontré un moment où je diminue la taille de SL et TR, ici vous avez 30 pps - je ne peux pas me rappeler d'un coup d'œil, mais vous pouvez estimer... calculer... Il s'avère que l'image suivante... En augmentant le volume dans une longue série de pertes (dans ce cas, les pertes aléatoires), par exemple, 10 lots dans une rangée, le lot sort lorsque le 11 - om augmentation à l'entrée aléatoire = si 0,01 - début, il sera 20,48 lots et en même temps atteindre 30 points à TR et la fermeture de l'ordre sur TR sera finalement obtenir LOSS sur cette série de 10 entrées fermées dans la perte + entrée de départ, parce que la perte totale sera calculée.car la perte totale dépassera le PROFIT sur la 11ème entrée aléatoire la plus éloignée. Voilà le truc. Je l'ai affronté à 22 pips (je ne me souviens pas exactement du schéma de liquidation des volumes ultérieurs que j'ai utilisé). A 30 ans, comme vous l'avez fait - il faut compter... Après tout, le problème, IMHO, quand on utilise Martin, pour retirer une série de trades - PROFIT !
Eh bien, je n'ai pas l'intention de permettre une telle augmentation du lot à la suite d'une longue série de transactions perdantes.
J'ai l'intention de vérifier deux ou trois idées pour combattre ce problème dans cette expérience. Vous ne verrez probablement pas de tels volumes d'affaires ici.