Test de pratique, réflexion, discussion... - page 24
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Eh bien, je n'ai pas l'intention d'autoriser une telle augmentation du lot à la suite d'une longue série de coudes.
Je prévois de tester deux ou trois idées pour combattre cette nuisance dans cette expérience. Vous ne verrez probablement pas de tels volumes d'affaires ici...
Non, eh bien, ce n'est pas grave... :-) Croyez-moi... :-)
10 pertes aléatoires d'affilée... - Ce n'est pas la limite.
Le TS est le TS !
P.S. Mais en général, l'idée n'est pas mauvaise...
Surtout en ce qui concerne les deux pendants et le niveau d'indentation des prix (jusqu'à 30 pips réels) comme filtre... :-)
C'est-à-dire, ne pas immédiatement frénétiquement à la perte jeter des cubes et d'entrer sur le marché sur leur témoignage à des volumes accrus, et tranquillement avec le sentiment, raisonnablement, avec l'arrangement mis pendentifs ! (Qui, soit dit en passant, tandis que à cette distance du prix jouer le rôle, j'ose dire - et le filtre TIME !!!)!
Il y a définitivement quelque chose dans ce TS, l'essentiel est de le suivre, sans aucune "pensée de lutte..." et c'est tout.
L'essentiel est d'ajouter l'expat, si vous n'en avez pas assez pour une série de 10-12 ordres et des niveaux de prise et d'arrêt, c'est à dire C'est-à-dire que l'expa est jeté sur le graphique pour surveiller la performance en temps réel de ces niveaux afin d'embrouiller un peu le CONSORTIUM VTB. Confondre un peu, et en plus considérer la question de la valeur stationnaire des niveaux de TP et SL, comme maintenant = 30 points (parce que même avec une valeur virtuelle basée sur l'histoire le CONSORCIUM peut facilement comprendre cette approche), mais sur leur valeur dynamique, par exemple, en fonction des lectures de l'indicateur ATP...
En général, envisagez un peu plus d'options diverses, en gardant l'essentiel - leur rAvnost dans chaque entrée individuelle de ces niveaux de prise et d'arrêt et leur caractère aléatoire.
Non, eh bien, ce n'est pas sérieux... :-) Croyez-moi... :-)
10 pertes aléatoires d'affilée... - Ce n'est pas la limite.
Le TS est le TS ! Et vous devez le suivre !
Je vous assure que le principe de la martingale sera strictement respecté, car il s'agit d'une source de revenus planifiée.
Et il s'agit d'empêcher la croissance incontrôlée de chaque poste individuel que vous ouvrez - c'est une toute autre histoire. Et c'est non seulement mon droit, mais aussi, je dirais, ma responsabilité de prendre des mesures pour le soutenir :-)
Je vous assure que le principe de la martingale sera strictement respecté, car il s'agit d'une source de revenus planifiée.
Mais pour empêcher la croissance incontrôlée du volume de chaque position individuelle ouverte - c'est une toute autre question. Et ce n'est pas seulement mon droit, mais aussi, je dirais, ma responsabilité de prendre des mesures pour résoudre ce problème :-)
Vous pouvez essayer de traduire les principes de ce TS dans votre code...
Je peux vous assurer que le principe de la martingale sera strictement respecté, car il s'agit d'une source de revenus planifiée.
Mais pour empêcher la croissance incontrôlée du volume de chaque position individuelle ouverte - c'est une toute autre question. Et ce n'est pas seulement mon droit, mais même je dirais ma responsabilité de prendre des mesures pour résoudre ce problème).
Vous pourriez essayer de traduire les principes de ce TS en code...
Je ne suis pas intéressé - la croissance de la balance est trop lente (à l'œil)...
Je ne suis pas intéressé - la croissance de la balance est trop lente (à l'œil)...
Observez encore...
Je peux, si cela vous intéresse, modifier ma version du netting (un seul ordre est sur le marché à la fois) Avalanche pour des entrées aléatoires avec le principe de doubler le volume précédent, mais l'entrée se fera par marché sans pending et poster ici les rapports des testeurs.
Et que dire du caractère aléatoire de l'entrée - le marché lui-même est tellement aléatoire qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser un générateur (RNG).
Le RNG est utilisé ici à titre expérimental.
S'il existe une source de signaux présentant des caractéristiques avantageuses en matière de statistiques de résultats, il s'agit uniquement d'une aide pour le TS, capable de travailler avec le hasard.