Test de pratique, réflexion, discussion... - page 12
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"... augmente de 6%..." ce n'est pas la perte, mais la probabilité de déclenchement du SL...
une fois encore, le spread est pris au moment de l'ouverture de la transaction, c'est-à-dire que la perte est de 32 pips et le profit de 28 pips, et ce à slp=tp
Quel est l'écart ! !!
Je mets les arrêts à la même distance les uns des autres. J'ai toujours les mêmes profits/pertes en pips après la clôture d'une transaction.
L'écart ne fait que réduire la probabilité de gagner...
L'écart augmentera la perte d'une transaction perdante et diminuera le profit d'une transaction profitable. La différence est de 2 écarts.
Ou, si vous voulez exactement la même perte/bénéfice sur des transactions dirigées différemment, alors la transaction perdante sera fermée en premier, et la transaction profitable ne l'atteindra pas. Vous devrez soit attendre qu'il l'atteigne et s'il l'atteint, soit le clôturer à "plan moins deux spreads" (ainsi, la perte sera de -30, et le profit de 26). Et si vous attendez que celui qui est rentable atteigne le bénéfice souhaité, vous serez déçu à 50% - il n'atteindra pas et fermera également sur le stop.
Point.
Une fois encore, le spread est pris à l'ouverture du trade, c'est-à-dire que la perte est de 32 pips et le profit de 28 pips, et ce à sl=tp
.
La perte est le nombre de pips que vous avez prévu lorsque vous avez fixé la perte. Si je l'ai fixé à une distance de 30 pips du prix d 'ouverture, je subirai une perte. à 30 pips.. ( !)
Une autre chose est que le prix est 4 pips plus proche de ma perte que de mon profit. Cela n'affecte donc QUE la probabilité.
L'écart augmentera la perte d'une transaction perdante et diminuera le profit d'une transaction profitable. La différence est de 2 écarts.
Ou, si vous voulez exactement la même perte/bénéfice sur des transactions dirigées différemment, alors la transaction perdante sera fermée en premier, tandis que la transaction profitable ne l'atteindra pas. Vous devrez soit attendre qu'il se rattrape et s'il le fait, soit le clôturer à "plan moins deux spreads" (la perte sera donc de -30, et le profit de 26). Et si vous attendez que le rentable atteigne le profit souhaité, vous serez déçu à 50% - il n'atteindra pas et fermera également sur le stop.
Point.
J'ai l'intention d'attendre... et voir combien de pourcentages de transactions miroir ne fonctionnent pas... Juste pour l'intérêt... juste PRACTIQUEMENT...
La perte est égale au nombre de pips que vous avez prévu lorsque vous avez fixé la perte. Si je le fixe à 30 pips du prix d'ouverture, je subirai une perte. à 30 pips.. ( !)
Une autre chose est que le prix est 4 pips plus proche de ma perte que de mon profit. C'est ainsi qu'il n'affecte QUE la probabilité.
Alors pas de problème, tout devrait s'écouler clairement. )
Alors, pas de problème, tout devrait fusionner clairement. )
Ça devrait l'être,... si ce n'était pas pour les statistiques fluctuantes des résultats des transactions...
J'ai l'intention d'attendre... et voir combien de pourcentages de transactions miroir ne fonctionnent pas... Juste pour l'intérêt... juste PRACTIQUEMENT...
Je vois. Il n'est pas non plus nécessaire de le tester en pratique. Vous pouvez calculer approximativement.
Si le prix doit aller de 4 pips vers le TP et de 58 pips vers le SL, la probabilité compte. J'ai oublié la formule, mais elle sera d'environ 97%. Si vous additionnez + et -, vous obtenez -.
En général, je me demande dans quelle mesure on peut parler sérieusement de l'impact du spread sur les statistiques des résultats des transactions avec des stops égaux (SL=TP)... ?
Après tout, le prix ne rebondit pas toujours dès que vous ouvrez une position. Il y a presque toujours un rebondissement qui est égal ou supérieur à l'écart,... et donc, on peut dire que la position s'est ouverte exactement à mi-chemin entre les stops. C'est-à-dire qu'à ce stade, la probabilité que le prix atteigne l'un ou l'autre est égale (je ne parle pas ici de la nature aléatoire des cotations. Je ne parle que des statistiques)...
Je vois. Il n'est pas non plus nécessaire de le tester en pratique. Vous pouvez le calculer approximativement.
Si le prix doit aller de 4 pips vers le TP et de 58 pips vers le SL, la probabilité compte. J'ai oublié la formule, mais elle sera d'environ 97%. Si vous additionnez + et -, vous obtenez -.
Je remarque avec intérêt que les statistiques des transactions réelles diffèrent des valeurs calculées avec une persistance surprenante... et uniquement dans le sens des pertes. Par conséquent, je veux aussi voir ce point PRATIQUE... :-)
... EN PRATIQUE... :-)
Allez-vous également vérifier les décès dus à une chute de 20 étages ?