réseau neuronal et entrées - page 32
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Pourquoi pas ? J'ai tout écrit en haut. Eh bien, j'ai tout écrit. Il y a beaucoup de facteurs confondants. Ce n'est pas une sinusoïde... C'est ce que je dis, "attraper" attraper. Peut-être que ça va marcher. Peut-être que ça n'arrivera pas. Tout sur le marché a une nature probabiliste.
Vous savez, vous marchez dans un champ. Le vent souffle, les voitures passent, les oiseaux crient, il y a du bruit. Et puis quelqu'un vous appelle. Si vous êtes près, vous les entendrez. Si c'est loin, vous ne le ferez pas. Si c'est au milieu, vous l'entendrez, mais c'est plus calme... Ce genre de choses.
Nous n'avons pas vraiment de volumes réels. Donc, nous devons calculer, sur la force de la réaction
Pourquoi pas ? J'ai tout écrit en haut. Eh bien, j'ai tout écrit. Et il y a beaucoup de facteurs confondants. Ce n'est pas une sinusoïde... C'est ce que je dis, "attraper" attraper. Peut-être que ça va marcher. Peut-être que ça n'arrivera pas. Tout sur le marché a une nature probabiliste.
Vous savez, vous marchez dans un champ. Le vent souffle, les voitures passent, les oiseaux crient, il y a du bruit. Et puis quelqu'un vous appelle. Si vous êtes près, vous les entendrez. Si c'est loin, vous ne le ferez pas. Si c'est au milieu, vous l'entendrez, mais c'est plus calme... (Dans ce sens.
)Peut-être que vous le ferez, mais quoi ? Vous l'analysez pendant longtemps et vous obtenez un modèle, qui est probabiliste. Comment déterminer qu'il s'agit du résultat de l'action d'un groupe de commerçants et non de la manifestation de l'effet cumulatif de nombreux facteurs ? Les positions d'une centaine de traders sont ouvertes en une heure, et chacun d'entre eux met en œuvre sa propre méthode de trading. Par hasard, le début de ce mouvement a coïncidé avec le croisement de deux wagons.
Une autre fois, après l'intersection de ces deux vagues, l'effet net de l'ouverture ou de la fermeture des positions de 200 traders qui ne pensent même pas à ces vagues.
Vous définirez ces deux mouvements comme une négociation consciente d'un groupe/une vague, alors qu'en fait il s'agissait d'un accident
Et alors ? Imaginez maintenant combien de mashups il y a - il y aura toujours de telles coïncidences et elles seront de nature aléatoire et non le résultat d'une négociation consciente d'un groupe particulier sur un instrument particulier.
en venir à l'analyse habituelle de l'outil TA
Oui, c'est effectivement le cas... Seulement la clé ici est que nous allons appliquer l'AT à un BUZZ plutôt qu'à une ou deux MAs, et ce faisceau est monotone et continu (hypothétiquement)
)compréhensible
En bref, si nous partons du principe qu'il y a des groupes, que la courbe est lisse, qu'ils négocient en permanence et 24 heures sur 24, qu'ils disposent d'une ressource financière illimitée (sur tous les instruments et sur toutes les TF pour négocier), que nous savons et que nous savons comment, et maintenant nous simplifions, et que nous négligeons etc...... , en bref, oui, oui, et à la fin nous en arrivons à l'analyse habituelle de l'instrument TA
Il n'existe pas de méthode pour calculer de tels groupes sans disposer a priori d'informations supplémentaires
oui, il y en a, mais pas en forex - il faut des volumes réels
+5
J'ajouterais également que s'il y a un groupe, il doit être un mâle alpha sur le marché, c'est-à-dire capable de faire bouger le marché (comme les tortues l'ont fait en son temps), et les ordres des différents groupes concurrents seront répartis de manière presque égale des deux côtés du prix. Naturellement, à certains moments, les parts et les arrêts seront distribués avec une certaine distorsion qui provoquera un mouvement. En général, le prix contient des informations sur les actions de groupe, mais vous avez raison. Il n'existe pas de méthodes de calcul de ces groupes sans informations supplémentaires a priori.
Je comprends que IronBird est votre hypothèse pour construire votre TS mais vous n'avez pas de système basé sur ce principe ?
Vous et moi avons un malentendu car vous pensez en termes de MT et je pense en termes de Matlab. La différence est qu'en MT, il s'agit de variables et qu'en Matlab, il s'agit de vecteurs. Sans vouloir vous offenser, j'essaie juste de comprendre pourquoi les choses sont si difficiles...
Votre dernier message est faux. Il n'y aura pas de test là-bas (encore une fois MT). Il y aura un algorithme qui implique le calcul de l'état du faisceau MA, et un solveur qui doit rechercher la dépendance. Tout cela se déroule le long du graphique des cotations et recherche des régularités à CHAQUE BAR, ou plutôt le poids (volume) des sous-groupes (au lieu que je les cherche longuement dans le grille-pain par la méthode de recherche). Et soit ça marche, soit ça ne marche pas. Si ça marche, c'est pas mal. Si cela ne fonctionne pas - alors soit le solveur est erroné, soit il y a de trop petits volumes sur les MAs (en réalité, selon le marché) - ils sont perdus dans le buzz global (dans le contexte du volume des pipelines utilisant toutes les autres logiques). Donc, soit on continue à essayer d'introduire quelque chose dans l'algorithme (par exemple, la logique des "transfuges" d'un sous-groupe à l'autre), soit on jette tout, et on réfléchit à la manière de diviser les pipelines en d'autres groupes (plutôt qu'en MA). Et je vous ai écrit plus haut que j'utilise une ventilation en d'autres groupes tout à fait différents, et j'ai pris MA comme exemple.
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En bref, si nous supposons que - il y a des groupes, la courbe est lisse, ils tradent continuellement et 24 heures sur 24, ont une ressource financière illimitée (sur tous les instruments et sur toutes les TF à trader), nous savons et savons comment, et maintenant nous simplifions, et cela néglige etc...... , en bref, oui, oui, oui et à la fin nous arrivons à l'analyse habituelle de l'instrument TA
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Bien sûr, les sous-groupes ne seront pas statiques, les volumes qui s'y trouvent "flotteront", mais parier sur le fait que c'est en masse, comme l'a dit Vybegallo, ne sera pas trop rapide.
À propos de la réaction du marché - comment extraire des informations utiles du bruit - j'espère qu'il n'est pas nécessaire d'en parler ici ? Je suis désolé, il y a beaucoup de littérature sur le sujet.
+5
J'ajouterais également que si un groupe existe, il doit être le mâle alpha du marché, c'est-à-dire capable de faire bouger le marché (comme l'ont fait les Tortues en leur temps). En d'autres termes, les commandes des différents groupes en concurrence seront réparties de manière presque égale des deux côtés du prix. Naturellement, à certains moments, les parts et les arrêts seront distribués avec une certaine distorsion qui provoquera un mouvement. En général, le prix contient des informations sur les actions de groupe, mais vous avez raison. Il n'existe pas de méthodes de calcul de ces groupes sans informations supplémentaires a priori.
Je comprends que IronBird est votre hypothèse pour construire le TS mais il n'existe aucun système basé sur ce principe.
Le système lui-même existe, seulement il n'attrape pas mashechnikov. J'ai pris MA pour montrer comment faire un algorithme pour déterminer tel ou tel groupe d'adhérents à un certain paradigme (MA dans ce cas).
Vous parlez du mâle alpha là... Eh bien, oui, c'est vrai. Mais vous devez comprendre - ici, vous parlez de quantitatif, pas de qualitatif. Eh bien, cela ne fonctionnera pas - cela signifie que nous sommes peu nombreux. Nous sommes à la recherche d'un paradigme où il y en a beaucoup. Et bien sûr, nous ne trouverons pas de ventilation qui décrive l'ensemble du marché.
Ne vous inquiétez pas, tout cela a un sens.
vous analysez un tas de mash-ups - tout va bien.
Pourquoi et pour une raison quelconque, vous pensez que vous calculez des groupes mythiques de commerçants, mais vous pouvez penser ce que vous voulez - c'est un pays libre.
Je n'analyse pas maman. Je les sépare en groupes car la courbe est alors lisse. C'est eux qui se séparent en groupes, pas moi...
Le système lui-même existe, mais il n'attrape pas les MAs. J'ai pris MA pour montrer comment faire un algorithme pour identifier un groupe particulier d'adhérents à un paradigme particulier (MA dans ce cas).
Vous parlez du mâle alpha là... Eh bien, oui, c'est vrai. Mais vous devez comprendre - ici, vous parlez de quantitatif, pas de qualitatif. Eh bien, cela ne fonctionnera pas - cela signifie que nous sommes peu nombreux. Nous sommes à la recherche d'un paradigme où il y en a beaucoup. Et bien sûr, nous ne trouverons pas de ventilation qui décrive l'ensemble du marché.
Le plus drôle, c'est que je lui ai montré exactement comment attraper les machers (voir photo cinq pages plus haut). En fait, il existe un filtre numérique FIR (neurone) à partir du signal des deux mash-ups. Si vous prenez au moins un petit éventail de lingettes et que vous construisez des filtres à neurones similaires à partir de chaque paire de l'éventail, alors le MO total d'un tel système de signaux (et tous mes signaux sont additifs, c'est-à-dire sommables, je le fais de cette façon par principe) sera bien plus élevé que la dispersion.