Filtre FIR avec phase minimale - page 9
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Un filtre est un moyen de lisser les données économiques. Si vous regardez la littérature, les deux filtres les plus utilisés sont Hodrick-Prescott et Kalman. Cependant, il existe un grand nombre de filtres, tous parfaitement conçus et appliqués dans la pratique. Pourquoi une telle limitation de l'application des filtres ? La réponse se trouve dans un domaine complètement différent et n'a rien à voir avec les filtres, les phases ou quoi que ce soit d'autre.
Si un filtre a été appliqué aux données d'entrée, la citation initiale se compose de deux éléments : le résultat du filtrage et une certaine différence entre le signal initial et le résultat filtré. Étant donné qu'en trading (contrairement à la radio électronique), nous sommes toujours intéressés par la prévision, il est tout à fait naturel de se demander : peut-on étendre le résultat du filtrage vers l'avant ? La réponse ne réside pas dans le résultat du filtrage, mais dans le résidu du filtrage (bruit). Si le bruit est stationnaire (mo et dispersion sont approximativement constants), nous pouvons étendre le résultat du filtrage, tandis que la dispersion sera une erreur de cette prédiction. Si le résidu n'est pas stationnaire (a un mo variable, qui peut être supprimé, ou pire, a une variance variable et souvent très alambiquée), alors aucune prédiction n'est possible, car la variance concerne le passé et n'a rien à voir avec le futur.
Conclusion : Tout le discours sur la phase du filtre n'a pas de sens, si nous obtenons des résidus non stationnaires à la suite du filtrage.
Klas est un bon fil conducteur. Je ne vous permettrai pas d'offenser l'électronique... Ce sont les économistes qui chamboulent nos méthodes et nous traitent de tous les noms avec leurs propres mots et se croient cool. L'ECONOMIE est une sorte de science, alors que la radio électronique est juste une idiotie... Regardez autour de vous. Les ingénieurs radio ont fabriqué et fabriquent encore ce que vous utilisez tous ici, les ordinateurs, les télévisions, les récepteurs, les émetteurs, les téléphones portables, les micropuces, les processeurs, etc. etc.
Qu'ont fait les économétriciens ? Où sont leurs résultats ? crises...bulles...inflation...pyramides
Z.U. Alors excusez-moi, j'ai fait des prévisions toute ma vie, il y a la science du radar(qui lit beaucoup de mots dans ce fil). En bref, je dois donner (ou plutôt un algorithme) au système d'armement où tirer... où doit se placer le missile tiré sur l'avion ennemi, qui tourne comme un fou sur une poêle à frire.....
Si vous êtes un vieil homme, alors qui suis-je ?
Wow, je n'aurais jamais pensé me mesurer à un homme pour qui j'ai une bouteille de cognac (bientôt une rareté).
C'est parti :-) mais c'est juste en tant qu'ami.
1. Privalych S'est inscrit sur le forumen janvier 2006.
2. Alexeys'est inscrit en novembre 2006.
1:0
1. Un retraité militaire. 28 années civiles de service ... est né dans la ville glorieuse de Daugavpils 5.03.1967 ... VAU qu'à moi déjà 46 il se trouve
2. Monsieur, c'est vraiment 1:1, sinon j'ai un pantalon jaune :-)
si je comprends bien cet algorithme réduit le délai de groupe du filtre, je veux l'exécuter dans matlabe.
Je vais essayer d'aider l'auteur de ce message. La réponse peut aider. J'espère au moins qu'il ne vous embrouillera pas et ne vous entraînera pas dans des labyrinthes théoriques.
1. Les filtres BIH et Kich sont des filtres à coefficient constant, qui sont sélectionnés, certes scientifiquement, mais une seule fois. Au stade de la conception... je vais essayer de donner un exemple clair. Vous avez pris deux MAH, vous les avez fait tourner sur l'historique (vous avez trouvé des valeurs optimales, selon un certain critère, que ce soit le profit maximum) .... et maintenant vous les mettez sur real.... en espérant que le marché ne changera pas et que nous gagnerons de l'argent... donc ici vous avez trouvé un certain filtre FIR, même s'il a un retard de groupe minimal, un AFC idéal, etc... etc...
Mais soudain, le marché a changé et le filtre n'a pas changé, ses coefficients sont constants et ......
Je ne vais pas écrire plus loin, la chaîne logique est claire.
Allez dans le domaine des filtres adaptatifs, ceux qui décomposent les mouvements en composantes, le PF le plus célèbre, décomposez-les... regardez le spectre... allez-y... jusqu'à ce que le spectre change vous êtes en bonne forme. Exemple icihttps://www.mql5.com/ru/forum/127331/page3#348879 seulement n'oubliez pas que Fourier ne donne pas de prévision, il vous dit comment va le marché, malade ou sain. D'autres méthodes, comme le filtre de Kalman, donnent un pronostic. Nous l'avons comparé au filtre Butterworth une fois...https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page22#53541
Eh bien, j'ai presque cinquante ans, j'aurai exactement cinquante ans en septembre (j'ai environ six ans sur la photo). Non, j'ai fait le calcul exact (je n'ai pas encore réussi à déterminer mon âge en fonction de ma date de naissance). Mais je ne suis pas un retraité militaire, je suis un civil. Et je n'ai pas de mérites comme toi.
C'est ce que je voulais dire quand j'ai écrit sur les anciens, pas sur la période d'enregistrement.
Je me souviens du cognac. A un moment donné, il semblait que vous me méprisiez déjà parce que je suis un modérateur :)
Klas est une bonne branche. Désolé, je ne me permettrai pas d'offenser la radio électronique... Ce sont les économistes qui ont volé nos méthodes, et nous traitent de tous les noms avec leurs propres mots et se croient cool. L'ÉCONOMIE est une sorte de science, tandis que la radio-électronique n'est qu'une idiotie... Regardez autour de vous, s'il vous plaît. Les ingénieurs radio ont fabriqué et fabriquent encore ce que vous utilisez tous ici, les ordinateurs, les téléviseurs, les récepteurs, les émetteurs, les téléphones portables, les micropuces, les processeurs, etc. etc.
Alors, qu'ont fait les économétriciens ? Où sont leurs résultats ? Crises... bulles... inflation... pyramides...
Z.U. Alors excusez-moi, j'ai fait des prévisions toute ma vie, il existe une science comme le radar(qui lit beaucoup de mots dans ce fil). En un mot, je dois donner (ou plutôt un algorithme) au système d'armement où tirer... où doit se placer le missile tiré sur l'avion ennemi, qui tourne comme un diable sur une poêle à frire.....
Pourquoi vous attaquez un enfant qui ne répond pas ?
L'économétrie est partout, de la planification de la production de l'entreprise à l'analyse et aux prévisions basées sur les politiques. Ne fais pas preuve d'ignorance, instruis-toi dans un autre domaine, mec !
Si vous voulez gagner de l'argent sur les marchés financiers, abandonnez tous les radars ainsi que le DSP et profitez simplement de la télévision (si vous le pouvez).
La cybernétique répond à la question de savoir comment faire en sorte que ce que nous traitons fasse ce que nous voulons qu'il fasse. Les processus naturels, qu'ils soient physiques ou économiques, sont similaires, d'où des méthodes d'analyse similaires. La seule différence est qu'en économie, il y a beaucoup plus de place pour le bavardage en raison des paramètres de temps caractéristiques beaucoup plus grands des processus, de sorte que les méthodes mathématiques se sont historiquement implantées plus tard. En radio-électronique, c'est inutile, il y a un critère clair - l'appareil fonctionne ou non, tandis qu'en économie, surtout en macro, on peut raconter des conneries pendant des décennies, jusqu'à ce que tout le monde se rende compte que ce sont des conneries. Entre-temps, votre quatrième mandat présidentiel est déjà terminé, les bénéfices ont été gagnés, vous pouvez prendre votre retraite en toute sécurité.
Quelle réponse))
Klas est un bon fil conducteur. Je suis désolé, mais je ne vous laisserai pas offenser l'électronique... Ce sont les économistes qui ont pris nos méthodes et les ont insultées avec leurs propres mots, et qui pensent qu'elles sont cool. L'ECONOMIE est une sorte de science, alors que la radio électronique est juste une idiotie... Regardez autour de vous. Les ingénieurs radio ont fabriqué et fabriquent encore ce que vous utilisez tous ici, les ordinateurs, les télévisions, les récepteurs, les émetteurs, les téléphones portables, les micropuces, les processeurs, etc. etc.
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