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J'ai finalement trouvé le fichier avec les premières conférences sur l'économétrie.
On nous a enseigné les matstatiques, puis presque la même chose, mais sous le nom d'"économétrie". Dans le premier cours, le conférencier a raisonné de la manière suivante. Je le cite parce que je pense qu'il sera intéressant dans ce fil.
La statistique mathématique est une science mathématique générale, appliquée dans de très nombreux domaines et qui ne porte son nom personnel - l'économétrie - qu'en économie. La raison de cette attention est la suivante.
En économie, l'objet et le sujet du contrôle est l'homme, dont la participation rend le système incertain, c'est-à-dire qu'à certains moments, le système se comporte de manière presque déterministe, à d'autres de manière stochastique, ou généralement un mélange des deux. L'incertitude est le caractère aléatoire du moment de la commutation des modes de fonctionnement du système. A savoir . Les caractéristiques stochastiques du système évoluent dans le temps. On ne peut pas parler de loi normale ou de stationnarité. C'est bien pire : les paramètres des lois de distribution changent, les lois de distribution elles-mêmes changent. Ces commutations se produisent sur des échantillons limités - généralement jusqu'à 50 observations. Tout cela dépend de facteurs macroéconomiques et politiques externes survenant à des moments incertains.
Pour cette raison, un nombre très limité d'outils de lissage sont utilisés en économétrie, car ils ne résolvent pas le problème. Par exemple, seuls les filtres de Hodrick-Prescott et de Kalman, parmi une grande variété de filtres, sont appliqués de manière réaliste et à grande échelle. L'économétrie se concentre sur le résidu du lissage - la composante stochastique. C'est elle qui détermine l'erreur de prévision, et les facteurs d'incertitude énumérés ci-dessus rendent la prévision extrêmement difficile.
Ces circonstances ont fait de l'économétrie une science indépendante et ont conduit à des emprunts très limités aux sciences connexes, même aux statistiques, sans parler du DSP, de la radio-électronique ......
Plus de photos) :
La photo est drôle. Encore une fois, je vous conseille de le peindre avec des couleurs vives et de le rendre drôle.
Mais là encore, où est la formalisation du tapis ? Et si l'image n'est pas pour la formalisation mat du processus, alors (dans vos termes) forfait ?
EconModel:
À certains moments, le système se comporte de manière presque déterministe, à certains moments de manière stochastique ou généralement un mélange des deux.
Personnellement, cela me rappelle beaucoup la mécanique quantique - états mixtes, chats à moitié morts, etc. Bien que, dans l'ensemble, l'univers entier découle de la mécanique quantique, donc il y a ça.)
Mais je demande à nouveau - où est la formalisation de la natte ?
Après avoir dessiné une belle image complète, nous commençons à négliger systématiquement tout ce que nous ne pouvons pas décrire ici et maintenant. Nous obtenons un modèle mathématique simple, nous le chargeons dans l'ordinateur, nous identifions les paramètres, nous profitons du dépôt croissant)).
En économie, l'objet et le sujet du contrôle est l'homme, dont la participation rend le système incertain, c'est-à-dire qu'à certains moments, le système se comporte de manière presque déterministe, à d'autres de manière stochastique, ou généralement un mélange des deux. L'incertitude est le caractère aléatoire du moment de la commutation des modes de fonctionnement du système. A savoir . Les caractéristiques stochastiques du système évoluent dans le temps. On ne peut pas parler de loi normale ou de stationnarité. C'est bien pire : les paramètres des lois de distribution changent, les lois de distribution elles-mêmes changent. Ces commutations se produisent sur des échantillons limités - généralement jusqu'à 50 observations. Tout dépend de facteurs macroéconomiques et politiques externes survenant à des moments incertains.
Tout ça, c'est de la mathématique. Et tous les processus économiques ne sont pas non stationnaires.
L'économétrie, c'est de la mathématique avec un appareil mathématique simplifié pour que les économistes puissent le comprendre.
La photo est drôle. Encore une fois, je vous conseille de le peindre avec des couleurs vives et de le rendre drôle.
Mais là encore, où est la formalisation du tapis ? Et si l'image n'est pas pour la formalisation mat du processus, alors (dans vos termes) forfait ?
Après avoir dressé un beau tableau complet, nous commençons à négliger systématiquement tout ce que nous ne pouvons pas décrire ici et maintenant. Nous obtenons un modèle mathématique simple, nous le chargeons dans l'ordinateur, nous identifions les paramètres, nous profitons du dépôt croissant)).
Les conclusions de ce système sont simples : il est nécessaire pour un spéculateur d'apprendre les méthodes de prise de décision des autres, compte tenu également de leurs horizons de négociation. Pour ce faire, il est nécessaire d'obtenir des informations sur ces méthodes. Comment l'obtenir et à partir de quel endroit est une autre question. Je n'ai pas de solution générale pour cela, mais des solutions privées (pour déterminer la présence d'un certain sous-ensemble de méthodes sur le marché).
vous ne pouvez pas les découvrir. Vous connaissez les méthodes utilisées par les participants à la cuisine ; vous ne connaissez pas le marché.
vous ne pouvez pas les reconnaître. Vous connaissez les méthodes utilisées par les cuisines, vous ne connaissez pas le marché.
il ne peut pas dresser le tableau complet - il a écrit plus haut. Il ne connaît pas tous ou même les principaux acteurs du marché, il ne sait pas comment formaliser les spéculateurs et les non-spéculateurs, il ne connaît pas toutes ou même les principales méthodes d'analyse utilisées par les acteurs du marché (pas les cuisines, le marché !) etc.
Comment savez-vous tout sur moi ?)