Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 93
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Non, ce n'est pas correct, j'ai demandé une réduction pour mon ivresse... comment traduire autrement Utilisé ? ??
Eh bien l'avatar est un peu confus aussi, il me fait penser à un papillon de nuit, c'est pourquoi darn, l'association avec la laine. donc darn est confondu avec sucer (comment traduire autrement votre surnom ???)
Nous pouvons deviner que vous êtes déjà clair sur ce point. Si ce n'est pas trop difficile, expliquez-le en langue maternelle.
En d'autres termes, la probabilité d'atteindre votre take profit est toujours inversement proportionnelle à la distance.
Plus tôt ici, j'ai déjà posté un lien vers la preuve de la dépendance linéaire de la probabilité en fonction de la distance. C'est-à-dire qu'en tout point : s1*p1 = s2*p2 = const (où s1, s2 sont des distances par rapport au point en question (axe des ordonnées) ; p1, p2 sont les probabilités de les atteindre).
En d'autres termes, la probabilité d'atteindre votre Take Profit est toujours inversement proportionnelle à sa distance, et la façon dont il sera atteint n'a aucune importance. Il en va de même pour le stop loss. Ainsi, quelle que soit la façon dont vous jouez avec diverses combinaisons, cela n'affectera jamais le résultat. Et l'espérance d'un tel jeu tendra toujours vers zéro.
Arrêtez de croire aux Pokémon et commencez à utiliser votre esprit.
Plus tôt ici, j'ai déjà posté un lien vers la preuve de la dépendance linéaire de la probabilité de la distance. C'est-à-dire qu'en tout point : s1*p1 = s2*p2 = const (où s1, s2 sont des distances du point en question (le long de l'axe y) ; p1, p2 sont des probabilités de les atteindre).
En d'autres termes, la probabilité d'atteindre votre take profit est toujours inversement proportionnelle à la distance qui vous sépare de celui-ci, quelle que soit sa trajectoire. Il en va de même pour le stop loss. Ainsi, quelle que soit la façon dont vous jouez avec diverses combinaisons, cela n'affectera jamais le résultat. Et l'espérance d'un tel jeu tendra toujours vers zéro.
Arrêtez de croire aux pokémons, il est temps de devenir raisonnable.
J'ai eu une autre idée. Pas vraiment sur le sujet, mais pour une raison quelconque, je suis tombé dessus plusieurs fois lorsque je réfléchissais à l'équité et à l'AT. Nous prenons un système NOT primitif (Close[OPT1]>Close[OPT2] et clôture en jours OPT3), nous l'optimisons sur l'intervalle et nous faisons de même mais Close[OPT1]<Close[OPT2]. Nous trouvons une option où nous avons deux actions rentables avec les mêmes options. Cela peut arriver, par exemple, s'il y a une tendance. Nous traçons l'équité sur l'option la moins rentable et effectuons des transactions sur l'option la plus rentable. L'idée est qu'une bonne tendance est bonne dans n'importe quelle combinaison comme "pendant que le gros sèche, le mince meurt"
.
Nous recherchons la variante de l'équité (en sélectionnant les options) où il y aura un modèle sur l'équité et le signal sera basé sur celui-ci - tradez les options obtenues.
Puis nous répétons le processus.
Assemblez les bougies ticks en fonction de leur nombre et non de leur durée. Par conséquent, les tendances sont étirées et les modèles plats sont compressés, ce qui améliore l'analyse ultérieure.
Et je les collecte non pas de gauche à droite, mais de droite à gauche, de sorte qu'au moment de l'analyse, le dernier tick est complètement formé, où le dernier tick est la clause de la bougie.
Le système est toujours sur le marché - il ne fait que s'inverser.
TF est difficile à dire lequel. Une bougie - 400 ticks.
Analyse du marché tous les 800 ticks.
Plus le modèle donnait un avantage statistique important, moins il était fréquent...
La dépendance s'est avérée être exponentielle...
C'est-à-dire qu'avec une augmentation linéaire de l'avantage statistique du modèle, le nombre de transactions a chuté exponentiellement au même niveau que l'échantillon de prix...
1-Compte tenu de ce fait sur la rareté du modèle et le passage aux ticks, il est beaucoup plus correct de chercher des modèles exactement sur les ticks, et la distribution des ticks, comme cela a été déclaré à plusieurs reprises par le Vent du Nord, est plus similaire à la distribution des SB. Il est donc possible de construire un bord plus net d'une grosse pierre à partir de plus petites briques, c'est-à-dire de ne pas utiliser le scalping, mais d'entrer dans une transaction de manière plus précise, en ayant probablement même des entrées non payantes (signal/bruit supérieur à 1 approximativement à 1,6-1,8 d'écart que Prival a réussi à recevoir sur les ticks).
2- Quant aux volumes de ticks, ils sont aussi la fréquence des ticks par unité de temps. Comme je l'ai écrit plus haut, c'est la séquence des signes de la différence de module d'incrémentation qui importe.
3- En d'autres termes, il s'agit de la variation de la volatilité. Mais comme nous le savons, les volumes de tique - dans la plupart des cas, ils reflètent également la taille du module d'accrétion.Cela signifie que la séquence des signes de la différence de volumes en ticks permet de juger indirectement de la séquence des signes de la différence de module d'incrémentation des prix.
Puis j'ai commencé à penser à spécifier des valeurs discrètes ou, comme le font les techniciens radio, à spécifier les niveaux de modulation.
Les barres ne peuvent pas être fixées sur un seul point, ou plutôt c'est possible, mais les ticks ne passent pas toujours sur un seul point, parfois ils viennent en piles, mais en revenant au point 3 nous avons que la modulation fixée sur les valeurs de tick (construire des barres de volume égal) est presque la même que la modulation fixée faisant des barres de volume égal, et s'il n'y a pas de différence il est mieux de faire des barres de volume égal (bien qu'idéalement je souhaite le même point). Et parfois, l'activité en ticks, c'est-à-dire l'activité comportementale sur les marchés réels avec des volumes réels, dépasse l'activité des prix, de sorte que les barres à volume égal peuvent être encore plus utiles que celles à points égaux.
Soit la grille de rupture, et la modulation de réglage avec elle, mais il faut corriger le décalage de la grille. Mais là encore, il y a des inconvénients.
PS : Une idée est née, à propos d'une grille de plus et pas moins utile. La grille Privat est très bonne en termes de construction d'algorithmes sur celle-ci, merci à lui. Mais je pense que si nous pouvions créer un analogue de la même grille avec la possibilité de définir un pas, mais ce pas ne sera pas en pips, mais en nombre de ticks. (Si nous fixons un point sur le graphique des prix et l'utilisons pour construire une grille de barres à volume égal. Il faut y réfléchir, cela ne fonctionnera peut-être pas ainsi, en bref, nous devrions d'une manière ou d'une autre combiner la grille de points de rupture et le filet de barres d'égalité de volume.
Jusqu'à présent, la solution la plus primitive consiste à construire la grille de rupture et à utiliser des barres de volume égal sur le même graphique au lieu du graphique principal.
Vous pouvez appliquer des méthodes génétiques pour trouver la meilleure solution. Je travaille maintenant dans cette direction et jusqu'à présent les résultats sont satisfaisants.
Il faut d'abord expliquer au matériel quels sont les critères à utiliser pour trouver la meilleure solution, tout se résume à un simple réseau neuronal et à la similitude de la reconnaissance des formes.+ notez que vous pouvez rencontrer un bug et ne pas le savoir, péchant ainsi sur vos calculs..... c'est un μl.
De plus, les conditions ou les lieux de choix de la meilleure solution sont multi-niveaux, la machine devra choisir un nombre dynamique de niveaux + délimiter la recherche de la meilleure solution sur chaque niveau séparé, + définir indépendamment l'importance de chaque niveau.et ce ne sont là que des problèmes superficiels.
La chose la plus difficile est de savoir comment relier logiquement des actions illogiques ou des actions non linéaires qui n'ont de logique que localement à certains endroits, mais qui créent des grappes après des actions illogiques.
Tout d'abord, il faut expliquer le matériel, selon quels critères la meilleure solution doit être trouvée, tout se résume au simple réseau neuronal et à la similitude de la reconnaissance des formes, des motifs.+ notez que vous pouvez tomber sur un bug et ne pas le savoir, péchant par vos calculs..... c'est µl
De plus, les conditions ou lieux de sélection de la meilleure solution sont à plusieurs niveaux, la machine devra choisir un nombre dynamique de niveaux + la délimitation de la recherche de la meilleure solution à chaque niveau distinct, + l'autodétermination de l'importance de chaque niveau.
La chose la plus difficile est de savoir comment relier logiquement des actions illogiques ou des actions non linéaires qui n'ont de logique que localement à certains endroits, mais qui créent des grappes après des actions illogiques.
Entraînement à la plume. La génétique rassemble un portefeuille de quatre paires. Calcul des coefficients de participation . En utilisant les coefficients, nous calculons la requité totale de la valise. Bien que les calculs soient en wagon et en chariot, cela fonctionne plutôt bien.
Le plus difficile est de relier logiquement des actions illogiques. ou des actions non linéaires qui n'ont de logique que localement à certains endroits, mais qui créent des grappes après des actions illogiques.
vous ne pouvez pas sortir de votre cul, poussez tous les autres dedans pour égaliser le terrain de jeu. (Kanfucius, enseignements du Tao du 8ème siècle.)
Ne nous empêchez pas d'aller au kamunizm, les gens ne s'égarent pas, ils doivent voir que le sujet est prometteur et l'argent. Tu peux t'offrir une statue pour l'escalade héroïque de ton cul.
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Hé, les théâtres. Je vois que vous avez fait beaucoup de dégâts pendant que je me réchauffais les os. ))))
Je ne pense pas avoir eu la force ou l'intelligence de comprendre. Pour l'instant, je suis encore en train de courir après une pâte sans raison, bientôt je vous montrerai comment mettre les balaboshkas dans des sacs.