Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 86
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J'ai une question, pourquoi "IQUITÉ" ???
Je suppose que c'est comme ça que ça se prononce en albanais :)
J'ai eu une autre idée. Pas vraiment sur le sujet, mais pour une raison quelconque, je suis tombé dessus plusieurs fois lorsque je réfléchissais à l'équité et à l'AT. Nous prenons un système NOT primitif (Close[OPT1]>Close[OPT2] et clôture en jours OPT3), nous l'optimisons sur l'intervalle et nous faisons de même mais Close[OPT1]<Close[OPT2]. Nous trouvons une option où nous avons deux actions rentables avec les mêmes options. Cela peut arriver, par exemple, s'il y a une tendance. Nous surveillons les actions sur l'option la moins rentable et les transactions sur l'option la plus rentable. L'idée est qu'une bonne tendance est bonne dans n'importe quelle combinaison comme "pendant que le gros sèche, le mince meurt"
.
Recherchez la variante de l'équité (sélectionnez les options) où il y a un modèle sur l'équité et un signal sur celle-ci - tradez les options reçues.
Puis nous répétons le processus.
Assemblez les bougies ticks en fonction de leur nombre et non de leur durée. Par conséquent, les tendances sont étirées et les modèles plats sont compressés, ce qui améliore l'analyse ultérieure.
Et je le collecte non pas de gauche à droite, mais de droite à gauche, de sorte qu'au moment de l'analyse, le dernier tick est complètement formé, où le dernier tick est la clause de la bougie.
Le système est toujours sur le marché - il ne fait que s'inverser.
Il est difficile de dire quel est le calendrier. Une bougie correspond à 400 ticks.
Analyse du marché tous les 800 ticks.
C'est-à-dire que la machine a dessiné différents modèles et analysé leur avantage statistique...
Il s'est avéré, trivial et simple...
Le modèle donnait plus d'avantages statistiques, moins il était fréquent...
Dans chaque analyse, 10 000 modèles ont été trouvés pour estimer l'avantage statistique...
C'est-à-dire que si un modèle était moins fréquent, il fallait plus d'historique pour l'ensemble d'au moins 10.000 transactions...
La dépendance s'est avérée être exponentielle...
C'est-à-dire qu'avec une augmentation linéaire de l'avantage statistique du modèle, le nombre de transactions a chuté de façon exponentielle sur la même quantité de l'échantillon de prix...
Cela correspondait très bien au bon sens...
Comme on dit une fois par an et le bâton tire...
C'est-à-dire que théoriquement, un modèle à 100% fonctionnera une fois dans un échantillon infini...
C'est-à-dire qu'il s'agit essentiellement d'un événement impossible...
Et un modèle fréquent ici et maintenant fonctionnera à 50/50...
Mais je dirai qu'il y a une idée pour contourner ce problème...
C'est-à-dire avoir un avantage statistique pour les rares modèles de l'ici et maintenant...
D'où vient votre estimation des coefficients, peut-être ont-ils une variance non mesurée, ou ne convergent-ils pas vers leur mo ?
RLS est un filtre adaptatif. L'espérance mathématique des coefficients n'est pas constante, car les forces d'interaction entre les séries de prix changent constamment.
NEO
c'est en partie vrai, à condition qu'ils considèrent traditionnellement le SB comme une sorte de processus continu intégral, pour lequel la création d'un modèle pratique est hautement improbable. Toutefois, si nous parlons de certains SB discrets et non du processus dans son ensemble, mais seulement de ses fragments ou, si vous préférez, de ses sections, alors pour certaines sections discrètes, relativement courtes dans le temps, la construction d'un modèle semble possible et la valeur pratique de tels modèles est prouvée par des échanges réels.
Une sélection de réflexions intéressantes.
Les problèmes semblent être au nombre de deux ou plus, pas seulement un.
1- Gagner un avantage statistique, qui bien sûr sera négligeable dans de petits cas, par rapport à un échantillon très long, mais c'est la moitié du problème.
2- Faire en sorte d'augmenter le nombre de ces situations, c'est-à-dire contourner le problème de la rareté.
Le deuxième problème a été évoqué il y a plus d'une douzaine de pages.
Bonjour messieurs. Veuillez regarder ce qui précède, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire de commentaires. Voici les résultats de mon audit. Je ne suis pas l'auteur de ce fil et je n'ai rien à voir avec sa paternité.
Aux modérateurs ou à ceux qui ont découpé les comptes de l'auteur - arrêtez s'il vous plaît.
Alexander ( ou quel que soit son nom...) - Je n'ai pas de mots, respect !
Bonjour messieurs. Veuillez regarder ce qui précède, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire de commentaires. Voici les résultats de mon audit. Je ne suis pas l'auteur de ce fil et je n'ai rien à voir avec sa paternité.
Aux modérateurs ou à ceux qui ont découpé les comptes de l'auteur - arrêtez s'il vous plaît.
Alexander ( ou quel que soit son nom...) - Je n'ai pas de mots, respect !
Le filtre selon le système de l'auteur a été appliqué à mes automatiques, que j'utilise rarement. En conséquence, environ 80 % des signaux ont été envoyés à la poubelle et j'ai obtenu un échantillon de 18 transactions, dont une seule s'est avérée non rentable. Je n'ai pas utilisé d'optimisations ni rien d'autre.