Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 94
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Ceci est vrai pour la marche aléatoire, dans laquelle la volatilité APR=const. Dans le cas de la série de prix réels, l'ARP est une fonction du temps, des influences externes (telles que les nouvelles), de la manipulation des maîtres ou autre. Les objectifs d'arrêt des bénéfices fixés dans un marché calme peuvent facilement être dépassés. Supposez qu'un stop ou un profit se déclenche de manière égale, estimez la probabilité d'obtenir 5 trades perdants d'affilée au moins d'un penny. Mes expériences préliminaires montrent que dans ce cas, nous pouvons construire un TS rentable à long terme basé sur Martin, ne crachez pas tout de suite, le truc est dans la volatilité.
Eh bien, dans le contexte de la discussion, il s'agissait du SB sur lequel certaines personnes ici espèrent gagner de l'argent. J'essayais donc d'expliquer que c'est impossible, et même absurde.
Les fourchettes de prix, en revanche, sont une autre affaire. Le fait qu'ils diffèrent des SB permet de gagner de l'argent sur eux. À propos, en plus de ce que vous avez dit sur la volatilité d'une série de prix (ou en d'autres termes, la variance d'une série incrémentale), on peut également noter qu'elle n'est pas seulement une fonction du temps ou de certaines influences externes, mais aussi une fonction du prix. Plus le prix est élevé, plus la volatilité est élevée. Et plus le prix est bas, plus la volatilité est faible. Mais cela ne devient perceptible que si le prix change de manière significative. Par exemple, si un actif devient 2 à 3 fois plus cher. Et sur SB, la dispersion des incréments est toujours constante, quel que soit le prix.
Quant à Martin, je ne pense pas que l'on puisse construire quoi que ce soit de valable sur sa base. Il ne peut être utilisé qu'en complément d'un système dont le gain attendu est initialement positif. Si le système n'est pas rentable à l'origine, Martin ne fait que retarder la fin inévitable (bien qu'il puisse l'accélérer).
C'est une tendance forte en ce moment. Et seuls deux paniers sont commercialisés :
и
Ils sont presque orthogonaux. Le produit scalaire des vecteurs est de 0,06.
Il est possible de construire un panier maximalement corrélé avec ces deux-là, le coefficient de 0,73 est très élevé.
Hé, les théâtres. Je vois que vous avez fait beaucoup de dégâts pendant que je me réchauffais les os. ))))
Je ne pense pas avoir eu la force ou l'intelligence de comprendre. Pour l'instant, je suis encore en train de courir après une pâte sans raison, bientôt je vous montrerai comment mettre les balaboshkas dans des sacs.
Alexander, c'est toi, n'est-ce pas ? Ok, ne réponds pas à ça. Dis juste quelque chose qui donne à réfléchir à la lumière des dernières pages.
Et ça fait longtemps que personne ne parle de votre état. Je développe personnellement ici des réflexions sur les rangs de SB, en les entremêlant ici et là avec des réflexions sur les métiers et les paires. Vous l'avez compris, la ligne du solde final ne dira rien, elle est composite. Vous avez des gens et vous les regardez se creuser les méninges.
C'est pourquoi votre souhait d'afficher un autre état n'est pas soutenu. Parlons mieux de SB, surtout que si je comprends bien, vous avez probablement une approche légèrement différente du calcul des mises.
Essayez d'éviter le trolling. Une autre confrontation n'est pas nécessaire ici.
Essayez de bannir le meneur, ou si vous ne pouvez ou ne voulez pas le faire, bannissez les deux. Eh bien, pas de la façon dont vous le faites, le troll et l'instigateur court, et celui qui vient de tomber pour lâcher l'alarme (car j'en ai marre) immédiatement en ban sans procès, note même pas un jour comme tous les autres, et immédiatement à la semaine .... . . Alors le trolling n'aura pas besoin de chercher dans mes posts. C'est vous qui permettez de telles situations.
C'est là, je l'ai surligné en bleu. J'ai dû bannir des personnes pour des appels tels que "ils [les forumers] sont tous comme ça et je suis complètement différent", parce que ce n'est pas un appel à une personne spécifique, mais à tout le monde en rang.
Et arrêtez de vous bousculer et de chercher des fauteurs de trouble. J'en ai marre et je suis fatigué de ça, bon sang.
Soyez technique, vous faites plus ou moins bien votre travail.
pas de commentaire, pas besoin de prouver cette absurdité, le lecteur lui-même voit tout, il n'y a pas de mots, le mot qu'ils sont troll, et les images inutiles de personnes dans le cul par un troll est une chose utile et laissé sans parti pris, nécessaire dans le fil, ne pas jeter une ombre sur personne......
C'est tout, je vais me taire maintenant. Votre objectivité m'a fait de l'ombre. Merci.
Je n'ai pas été en mesure d'élaborer une stratégie, même avec des devises multiples. Je n'ai pas réussi à construire une stratégie sur les spreads même sur les multidevises, la raison est soit l'impossibilité principale, soit, plus probablement, une courbe dans l'affûtage de ma main. Dans la suite logique du thème, j'ai essayé de créer un portefeuille avec une tendance maximale d'équité avec une variance minimale. Un résultat assez curieux. Entre les lignes vertes et rouges, il y a un calcul des ratios dans le portefeuille. La ligne suivante est en quelque sorte un avant.
Je n'ai pas été en mesure d'élaborer une stratégie, même avec des devises multiples. Je n'ai pas réussi à construire une stratégie sur les spreads même sur les multidevises, la raison en est soit l'impossibilité principale, soit, plus probablement, le mauvais affûtage de la main. Dans la suite logique de ce thème, j'ai essayé de construire un portefeuille avec un maximum d'équité et un minimum de variance. Un résultat assez intéressant. Entre les lignes vertes et rouges, il y a un calcul des coefficients dans le portefeuille. La ligne suivante est en quelque sorte un avant.
Expliquez à quoi sert la condition"quelles actions ont l'espérance mathématique maximale" ? Je comprends d'après le graphique que vous essayez d'obtenir le portefeuille le plus tendu. C'est-à-dire que vous devez trouver le coefficient de pente maximal de la ligne de régression avec une variance minimale. Mais le mode opératoire maximal n'est pas clair.
Expliquez pourquoi la condition"quelles actions ont l'espérance mathématique la plus élevée" est nécessaire? Je comprends d'après le graphique que vous essayez de construire le portefeuille le plus tendance. Autrement dit, vous devez trouver le coefficient de pente maximal de la ligne de régression avec une variance minimale. Mais le mode opératoire maximal n'est pas clair.