Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 455
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Et que disent les fonds du compte (de la liste) :
-750
+1450
+1500
-200
Bref, tout cela ne sert à rien, quelques dérisoires 50% en quinze jours - mais pour un tel ridicule dans certains milieux ! Et dans d'autres endroits, ils jetteront des pierres.
Il vaudrait mieux aller directement à l'usine, où il y a une cantine gratuite, et un nouvel uniforme deux fois par an, et une avance, et un salaire, et il y a même un treizième, et aucun risque...
Et que disent les fonds du compte (de la liste) :
-750
+1450
+1500
-200
Il semble s'additionner à un total positif et maintenant vous êtes officiellement un prophète dablokos.
Bref, ce n'est pas bon, quelques maigres 50% en quinze jours - mais pour un tel ridicule dans certains milieux ! Et dans d'autres endroits, ils jetteront des pierres.
Pour l'instant, il n'est pas si important de savoir combien de pour cent et il est important que les cycles commerciaux ont été achevés de cette façon et il faut du temps pour comprendre la véritable corrélation mu/sigma et d'ailleurs BTS peut avoir des statistiques flottantes et donc l'onduleur est également une conséquence et la période de "phase" de transition des ondes de l'optimalité.
Il y a aussi un point purement logique : pourquoi ne pas intégrer dès le départ l'inverseur dans le PBS : il est préférable d'inverser de l'extérieur.
Mieux vaut aller directement à l'usine, il y a une cantine gratuite, de nouveaux uniformes deux fois par an, et une avance, et un salaire, et il y a même un treizième, et aucun risque...
Drimmer, signez sur ))))
Le total semble être positif et vous êtes maintenant officiellement un prophète des dablocs.
Non, j'ai dû mélanger le + et le - quelque part et le résultat est vraiment négatif.
Il n'est pas si important de savoir combien de pourcentages mais que les cycles commerciaux sont le plus souvent achevés de cette façon et le temps est nécessaire pour comprendre la véritable corrélation mu/sigma et d'ailleurs BTS peut avoir des statistiques flottantes de sorte que l'inverseur est également en conséquence et la période des vagues de la transition de "phase" de l'optimalité.
Cela ne sert à rien - nous allons tous perdre de toute façon !
Il y a aussi un point purement logique : pourquoi ne pas intégrer initialement l'inverseur dans le PBS et faire en sorte qu'il s'adapte mieux que d'inverser de l'extérieur ?
Tu crois que je ne voulais pas ? Je le voulais. Mais ensuite, j'ai changé d'avis. Et tout n'est pas si clair. Et le courtier veut manger. Vous ne pouvez pas les taquiner et réduire leurs rations.
Foreur, inscrivez-vous))).
Re-login ! Je suis toujours en train de te corriger...
Les gars, tout ça a l'air si déprimant.)
Amis, soyez patients, nous serons bientôt sur le terrain).
Les gars, tout cela semble si déprimant).
En fait, le commerce est extrêmement ennuyeux et vous pouvez mourir d'ennui. Nous avons essayé toutes sortes de divertissements ici, mais rien ne va plus et maintenant nous devons même aller dans les usines et les chantiers de construction pour dissiper la mélancolie.
Non, j'ai dû mélanger le + et le - quelque part et le résultat est vraiment négatif.
Elle peut être négative à certaines périodes et il est important de comprendre les périodes d'alternance et d'essayer de comprendre leur comportement, si tant est qu'il se prête à une quelconque analyse.
Et en prenant de l'avance, nous pouvons considérer des stratégies telles que l'écart entre les signaux, le portefeuille de signaux de tendance, la rupture de contre-tendance par le nombre de signaux, la rupture de plat commun par le nombre de signaux, l'inversion de stop par le nombre de signaux, ainsi que la question de l'optimisation des volumes distribués par le signal et il peut y avoir des variantes, par exemple la distribution en fonction de la volatilité.
Cela ne sert à rien - nous allons tous perdre de toute façon !
Pire - un jour, nous allons mourir pour une raison ou une autre - alors un drain ne semble pas être une perspective si terrible...
Tu crois que je ne voulais pas ? Oui, je l'ai fait. Mais ensuite, j'ai changé d'avis. Et ce n'est pas si clair que ça. Et le courtier veut manger. Vous ne pouvez pas les taquiner et réduire leurs rations.
Modifiez le type d'ordre dans OrderSend et échangez le take et le stop en tenant compte de l'écart moyen.
Changez votre nom, voulez-vous ? Je dois toujours te corriger.
Je ne suis même pas humain, tu te souviens ?
Mon ami, soyez patient - nous aurons bientôt terminé).
Ce que je voudrais souligner, c'est que vous venez de démontrer un nouveau type de trading de portefeuille sous la forme d'un multi-signal, ce qui, de mémoire, n'a jamais été fait auparavant...
Peut-être que oui, mais ce n'était pas si évident.
Mais je n'ai soulevé qu'une partie du voile et je ne l'enlèverai pas complètement, bien sûr.
Ce que je voudrais souligner, c'est que vous venez de démontrer un nouveau type de trading de portefeuille sous forme de multisignal et de mémoire personne ne l'a encore fait, et en prenant de l'avance nous pouvons envisager des stratégies telles que l'écart entre les signaux, portefeuille de signaux de tendance, contre tendance sur la rupture sur la somme des signaux, un plat commun sur la somme des signaux, stop reversal ala box sur la somme des signaux, aussi il y a une question sur l'optimisation des volumes distribués sur le signal, il peut y avoir aussi des options, comme la distribution de volat...