Oublier les citations aléatoires - page 6
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Une seconde ou moins.
Et les journaux intimes ? Le drame décrit ci-dessus est un journal intime. Qu'en est-il de la régression linéaire dans ce cas ?
Je pense que ça marchera aussi. Mais les volumes indiqués ne fonctionnent pas.
Je pense que ça marcherait aussi. Mais le type de volumes décrits ne fonctionnerait pas.
Eh bien, c'est tout pour le fil entier.
Le starter de Topeka, je suis impuissant.
P.S. Je peux effacer les messages des inondateurs. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Un sujet étrange - la manipulation du LIBOR et la conclusion que toutes les cotations FOREX sont également le résultat d'une manipulation ?
D'où vient cette conclusion ? Avez-vous calculé la corrélation entre le taux et les cotations des devises ? Sont-ils fortement corrélés ? Que dit l'économétrie à ce sujet ?
Y a-t-il un chiffre ?
Peut-être faudrait-il introduire le concept de "marché équitable" ?
Un marché est équitable lorsque les mouvements de prix sont strictement proportionnels aux volumes de transaction.
La question est maintenant de savoir si le forex est un marché équitable ou non. Peut-être que nous sommes trompés, et que les citations ne sont soutenues par aucun volume ? Ont-ils recours à la fraude ?
Si oui, quelles sont les fourchettes de ces ajouts ?
Dans un modèle de marché équitable, vous pouvez calculer la différence entre les volumes d'achat et de vente nécessaires pour faire bouger le prix d'un certain nombre de pips.
si nous comparons les volumes au marché réel, nous pouvons vraisemblablement dire de combien le prix a évolué de manière synthétique, et il restera donc à ce niveau, ou reviendra en arrière si nous avons simplement été trompés.
1. Bien sûr, pourquoi devrais-je renier le temps ? Mon principe est simple : le prix ne dépend pas du temps, mais il évolue dans le temps.
C'est un peu sournois : "ça dépend, mais ça change". Est-ce qu'il change indépendamment ? Bien qu'il y ait quelque chose dans cette déclaration.
D'une part, tous nos calculs sont basés sur des observations faites à un certain moment, sont liés au temps et, en général, nous travaillons avec des séries chronologiques.
Mais.
1. Lors de la modélisation, il est possible de travailler avec des cotations (qui sont des séries temporelles) avec et sans référence temporelle. Si nous parlons de forex, la cyclicité du temps n'est généralement pas prise en compte, bien que le nombre de ticks ait une telle cyclicité au moins en fonction de l'heure de la journée. Mais si nous échangeons certains produits agricoles, nous devrons tenir compte du temps pour prendre en compte la cyclicité dans le modèle. Cette subtilité est clairement visible dans tout progiciel économétrique.
2) Il y a une autre nuance. Dans l'analyse statistique des quotients, la technique de base consiste à détendre le quotient, car la présence d'une composante déterministe fausse toute statistique. La technique standard consiste à inclure une tendance dans le modèle sous la forme de a*t ou a*t2. C'est généralement suffisant pour une raison. Ici, le temps est directement utilisé comme argument de la fonction.
Peut-être faudrait-il introduire le concept de "marché équitable" ?
Un marché est équitable lorsque les mouvements de prix sont strictement proportionnels aux volumes de transaction.
La question est maintenant de savoir si le forex est un marché équitable ou non. Peut-être que nous sommes trompés, et que les citations ne sont soutenues par aucun volume ? Ont-ils recours à la fraude ?
Si oui, quelles sont les fourchettes de ces ajouts ?
Dans un modèle de marché équitable, vous pouvez calculer la différence entre les volumes d'achat et de vente nécessaires pour faire bouger le prix d'un certain nombre de pips.
si nous comparons les volumes avec le marché réel, nous pouvons vraisemblablement dire de combien le prix a bougé synthétiquement, et donc il restera là ou reviendra en arrière si nous avons simplement été trompés.
la seule chose qui reste est d'obtenir des volumes réels sur FOREX..... quelque part
et la Clé d'Or est dans notre poche !
Un sujet étrange - la manipulation du LIBOR et la conclusion que toutes les cotations FOREX sont également le résultat d'une manipulation ?
D'où vient cette conclusion ? Avez-vous calculé la corrélation entre le taux et les cotations des devises ? Sont-ils fortement corrélés ? Que dit l'économétrie à ce sujet ?
Y a-t-il un chiffre ?
Je n'aime pas ça. Ce n'est pas ma supposition ou mon opinion. Lisez la source originale.
Et si c'est à propos de la monnaie, vous ne l'avez pas compris.
Voici toutes sortes d'histoires sur un marché efficient .....
On s'est réjoui de mon manque de "révélation et autre chose".
Je tiens à dire que je n'ai jamais eu d'illusions sur l'efficacité du marché, l'errance occasionnelle n'est qu'un discours pour les pigeons. J'ai commencé comme négociant de chèques sur la RTSB et la CSRUB et j'ai vu les gars de Cerich faire basculer le prix de 5k à 70 en un jour - c'est eux qui avaient l'ordre des idiots de l'ouest avec le calcul du prix de clôture. Et quand j'ai rejoint le processus, deux ou trois durs à cuire sont venus me voir après quelques jours et m'ont expliqué très poliment et culturellement qu'à leur avis, j'étais déjà trop enrichi, clairement surmené par le transport de sacs d'argent et que j'avais besoin de repos.
Il n'y a pas d'accident sur le marché. Il n'y a que des régularités. La première étape de la construction du TS est le détriquage, puis l'analyse des résidus entre le détriquage et la cotation. Je suis ennuyeux depuis longtemps et on dit que j'ai eu une révélation. ...... Quand auras-tu une révélation ? ? ???