Pourquoi limitez-vous le prélèvement maximal sur le compte ? - page 25
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OK, alors expliquez comment il est possible d'ouvrir 1 lot (100 000 $) avec un dépôt de 1 000 $ ? D'où vient l'argent pour ouvrir un tel poste ?
Ça ne vient de nulle part. J'ai ouvert un long. Un pip vaut 10 $, vous êtes en même temps sur un short. En allant dans ma direction, tu l'as pris et tu me l'as donné de ton dépôt au mien. Sinon, c'est le contraire. Tout est dans les limites de la dépo. Règles normales de CFD.
Mais l'épaule de Fa est un peu exagérée.
Pourquoi plier ? L'effet de levier est un crédit, un réel, sous forme d'argent ou d'un actif. Sur le marché des changes et des CFD, il existe un prix, le pip. Et le dépo est un engagement à payer pour ces pips.
L'effet de levier est une astuce marketing des sociétés de courtage pour que les clients (les clients de cette maison de fous) pensent que les sociétés de courtage sont fiables - elles ont des millions et des milliards de dollars. Ils n'ont rien. Ils ont acheté un ordinateur et pris un μl - ils ont mis tout ça dans leur appartement.
Il ne vient de nulle part, et ne va nulle part non plus. Leo, allez - c'est la base du commerce de marge. Si vous avez initialement convenu que lorsque vous ouvrez une transaction, vous devez la conclure en sens inverse, et que votre argent réel sert de garantie que vous remplirez vos obligations dans le cadre de cette transaction, alors il vous sera donné d'ouvrir une transaction même pour un milliard de dollars, si le dépôt est suffisant pour couvrir les pertes éventuelles de cette transaction. Personne ne prend ou ne donne de crédit-dépôts de qui que ce soit. Et l'effet de levier Fa bent, c'est tout simplement, il ne peut pas ne pas exister, parce qu'il et déterminer combien plus grande transaction peut être autorisée à ouvrir sur les marchés spécifiques par rapport à l'engagement. Car si la garantie est suffisante pour 1 pip de mouvement d'un instrument, qui a besoin de telles aventures, qui prendra le risque ?
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Oui, je le sais et je le comprends.
Cependant, en fait, le schéma que vous décrivez est un schéma de cuisine qui ne met pas votre position ouverte sur le marché. En utilisant ce système, en fait, la société de courtage a intérêt à perdre votre dépôt, car dans ce cas, la société de courtage gagne de l'argent grâce au spread et aux dépôts des traders.
Si la société de courtage apporte des positions ouvertes sur le marché, alors la société de courtage doit prendre 100 000 $ quelque part, mais vous n'avez que 1 000 $ sur votre dépôt. Où la société de courtage trouvera-t-elle 99 000 $ pour le mettre sur le marché ? Et dans ce cas, en fait, le trader emprunte à DC, car il peut fermer la position dans un mois, et l'argent à DC doit être rendu maintenant, et non dans un mois après que le trader ait fermé la position.
Oui, je le sais et je le comprends.
Cependant, en fait, le schéma que vous décrivez est un schéma de cuisine qui ne met pas votre position ouverte sur le marché. En utilisant ce stratagème, en fait, le DC est intéressé à drainer votre dépôt, car les gains du DC dans ce cas sont le spread et les dépôts des traders.
Si la société de courtage apporte des positions ouvertes sur le marché, alors la société de courtage doit prendre 100 000 $ quelque part, mais vous n'avez que 1 000 $ sur votre dépôt. Où la société de courtage trouvera-t-elle 99 000 $ pour le mettre sur le marché ? Et dans ce cas, en fait, le trader emprunte à DC, car il peut fermer la position dans un mois, et l'argent à DC doit être rendu maintenant, et non dans un mois après que le trader ait fermé la position.
Il en va de même pour les contrats à terme ECN et non livrables. Il s'agit en fait de contrats de différence, et non d'achat/échange d'actifs réels. Dans un fonds, oui, le courtier donne de la pâte réelle et facture des intérêts quotidiens pour celle-ci. Et là, l'effet de levier maximum est de 1:5, mais plus souvent de 1:2.
Il en va de même pour les contrats à terme ECN et non livrables. Il s'agit en fait de contrats de différence, et non d'achat/échange d'actifs réels. Dans un fonds, oui, le courtier donne de la pâte réelle et facture des intérêts quotidiens pour celle-ci. Et là, l'effet de levier maximal est de 1:5, mais plus souvent de 1:2.
Avez-vous vu la commission sur un ECN, en dehors du spread ? L'effet de levier est flottant. Le stopout peut atteindre 100 %. En effet, sur ECN, il n'est pas possible d'atteindre un effet de levier de 100. Le maximum est de 50, pour les petits lots.
Oui, je le sais et je le comprends.
Cependant, en fait, le schéma que vous décrivez est un schéma de cuisine qui ne met pas votre position ouverte sur le marché. En utilisant ce système, en fait, la société de courtage a intérêt à perdre votre dépôt, car dans ce cas, la société de courtage gagne de l'argent grâce au spread et aux dépôts des traders.
Si la société de courtage apporte des positions ouvertes sur le marché, alors la société de courtage doit prendre 100 000 $ quelque part, mais vous n'avez que 1 000 $ sur votre dépôt. Où la société de courtage trouvera-t-elle 99 000 $ pour le mettre sur le marché ? Et dans ce cas, en fait, le trader emprunte à la société de courtage, car le trader peut clôturer la position dans un mois, et nous devons payer à la société de courtage maintenant, et non dans un mois après la clôture de la position.
Je suis d'accord. Mais ils lui ont donné une caution pour rien ? - Bien sûr que non.
Il paie pour ça. Moins, bien sûr, mais il le paie quand même.