Créer une OI positive - page 15
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Oui. Je l'ai.
Reprenons : "Déterminez la TENDANCE par MASQUE (paramètres joints) et commencez à faire un MO POSITIF.
Les variantes de l'entrée par la tendance sont décrites ici :
Oui, où devons-nous entrer ? Il existe deux variantes - un dépassement de l'extremum précédent le long de la tendance et un repli de l'extremum précédent le long de la tendance.
Y a-t-il d'autres variantes ? Nous ne travaillons pas dans l'appartement.
Essayez-le. Suggérer de nouvelles options. Nous en discuterons. Il n'y a pas de solutions toutes faites, et s'il y en a, personne ne les partagera.
Je ne vais pas devenir réel. Ou plutôt, je le ferai, mais sur les futures et les actions et sur une plateforme différente...
Il y a quelque chose d'étrange dans ces déclarations.
Merci. Je vais essayer.
Le nombre 100 est-il justifié par quelque chose, ou quoi... ?
À ce sujet, la création d'un RI positif dans le futur est une stratégie robuste basée sur les données passées. Robuste signifie simplement que le RI positif persistera).
Je tiens à préciser que la robustesse est la préservation du MO positif.
Le MO positif est basé sur le principe "acheté moins cher (plus cher) - vendu plus cher (moins cher)" - c'est-à-dire nécessairement un certain mouvement directionnel que nous savons identifier dans le passé et dont nous espérons la continuation dans le futur. J'ai insisté sur le mot "espoir", mais ce n'est pas la seule faiblesse. Jusqu'à présent, personne dans ce fil de discussion n'a fait part d'un autre problème.
Nous avons identifié la direction du voyage, mais il y a une erreur dans cette définition. Nous nous occupons de l'EN, mais pour une raison quelconque, nous oublions toujours la composante de bruit lorsque nous déterminons la direction. Et cette erreur peut se comporter de différentes manières. S'il est stable - il a un MO et une variance au moins approximativement constants, et la variance est de faible ampleur, alors il y a un certain espoir de maintenir un MO positif de TC dans le futur. Et si la variance de notre erreur directionnelle atteint 100 pips ou plus, et qu'elle peut facilement être obtenue en sideways sur un TF supérieur à H1, alors le MO positif ne sera pas nécessaire à cause de gros drawdowns.
.
Par conséquent, la première approximation. Le Mo positif est possible si l'on sait identifier la direction du mouvement, et l'erreur de cette identification sera stable et avec un faible écart.
Les options pour les entrées de tendances ont déjà été décrites ici :
"... DmitriyN:
Oui, où devons-nous entrer ? Il y a deux variantes : lors d'un dépassement de l'extrême de la tendance précédente et lors d'un repli de l'extrême de la tendance précédente.
Y a-t-il d'autres variantes ? Nous ne travaillons pas en appartement...".
Essayez-les. Suggérez-en de nouveaux. Nous allons en discuter. Il n'y a pas de solutions toutes faites et même s'il y en avait, personne ne les partagerait.
Qui dispose de statistiques sur les mouvements de prix après un BREAK d'un "extremum de tendance précédent" et après un retour en arrière "à partir de l'extremum de tendance précédent" ?
Peut-être que c'est toujours le même 50/50, et qu'il va falloir se mettre dans le bain...
Il y a quelque chose d'étrange dans ces déclarations.
Qui dispose de statistiques sur le mouvement des prix après un BREAK de "l'extrême de la tendance précédente" et après un pullback "de l'extrême de la tendance précédente" ?
Peut-être que c'est toujours le même 50/50, et qu'on va se creuser la tête...
et combien de pips ne sont pas des pips ? C'est juste que la chose principale ici est que tp=sl. Je vais courir avec un profit plus long maintenant.
Lizanka, l'astuce principale avec mo=0.8 est toujours une particularité des citations de ce DC, sur l'histoire duquel les tests ont été effectués. L'espérance mathématique doit toujours être plusieurs fois supérieure au spread le plus agressif pour cette paire de devises. Pour l'EURUSD, vous ne devriez pas placer de systèmes MO non réels en dessous de 60-80 pips à cinq chiffres avec un volume fixe de 0,1 lot.
Qui dispose de statistiques sur le mouvement des prix après un BREAK de l'"extremum de la tendance précédente" et après un pullback de l'"extremum de la tendance précédente" ?
Peut-être que ce sera le même 50/50 et que nous nous fatiguerons les méninges ici...
Il y a quelques années, il y avait un sujet sur le zigzag sur ce forum. J'ai appelé ça un h-zigzag pour moi-même. Il est élémentaire de le construire. Supposons que nous nous déplacions vers le haut et que le pullback se produise par plus de h points, le zigzag changerait de direction. Vers le bas, la même chose se produit. Nous opérons sur la base des signaux du zigzag. Le trading peut être rentable si l'amplitude moyenne du zigzag est supérieure à 2h.
Avant d'effectuer une transaction sur un symbole, je compte les h-zigzags pour l'instrument à la fermeture horaire des barres sur la montre. Nous obtenons, par exemple, l'image suivante :
L'axe des x est un pas en zigzag, l'axe des y est le résultat des transactions virtuelles de l'instrument pendant la période de temps avec ce pas. L'image du haut montre le trading sans le spread. Le plus bas - avec prise en compte de l'écart. Déterminez une valeur confortable pour l'ordre d'entrée et la transaction.
Ce n'est pas 50x50
Urrraaaaah ! !!
Enfinooooooo !!!! PAS 50/50 ! !! .....
Il ne reste plus qu'à définir avec précision les ensembles de caractéristiques pour une identification sans équivoque de l'événement qui se produit (ceci est un FAUX ; ceci est un FAUX ; ceci est une OBSERVATION ; et ceci est une OBSERVATION FAUX)... et nous pouvons commencer à travailler sur la question de savoir comment s'assurer que lorsque nous découvrons ce qui se passe, il n'est PAS trop tard...