Créer une OI positive - page 16
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Il y a quelques années, il y avait un sujet sur les zigzags sur ce forum. Je l'ai appelé "h-zigzag" pour moi-même. C'est élémentaire. Supposons que nous nous déplacions vers le haut et que le pullback se produise par plus de h points, le zigzag changera de direction. Vers le bas, la même chose se produit. Nous opérons sur la base des signaux du zigzag. Le trading peut être rentable si l'amplitude moyenne du zigzag est supérieure à 2h.
Avant de négocier sur l'instrument, je compte les h-zigzags pour l'instrument sur les clôtures des barres horaires sur l'horloge. Par exemple, nous obtenons l'image suivante :
L'axe des x est un pas en zigzag, l'axe des y est le résultat des transactions virtuelles pour l'instrument pendant la période de temps avec ce pas. L'image du haut montre le trading sans le spread. Le plus bas - avec prise en compte de l'écart. Déterminez la taille confortable de l'ordre d'entrée et de la transaction.
О !
Respect pour être précis !
Malheureusement, les avants font également partie du passé. C'est un peu le futur pour le TS, mais pour nous c'est toujours le passé....)).
Et nous négocions sur des données futures....))))
La question la plus importante est de savoir si ce MO positif dans le passé est nécessaire pour un trading rentable dans le futur ?
En fin de compte, tout se résume à une question de foi. Soit vous croyez en votre TS et qu'il fonctionnera dans le futur, soit vous n'y croyez pas. Peu importe comment vous en arrivez à cette conviction, par des tests sophistiqués ou simplement "à l'œil" en regardant les résultats de l'histoire - l'essentiel est le même, c'est votre conviction.
Savez-vous ce qu'est une quantité incertaine ?
Santé publique)))
Il y a quelques années, il y avait un sujet sur les zigzags sur ce forum. Je l'ai appelé "h-zigzag" pour moi-même. C'est élémentaire. Supposons que nous nous déplacions vers le haut et que le pullback se produise par plus de h points, le zigzag changera de direction. Vers le bas, la même chose se produit. Nous opérons sur la base des signaux du zigzag. Le trading peut être rentable si l'amplitude moyenne du zigzag est supérieure à 2h.
Avant de négocier sur l'instrument, je compte les h-zigzags pour l'instrument sur les clôtures des barres horaires sur l'horloge. Par exemple, nous obtenons l'image suivante :
L'axe des x est un pas en zigzag, l'axe des y est le résultat des transactions virtuelles pour l'instrument pendant la période de temps avec ce pas. L'image du haut montre le trading sans le spread. Le plus bas - avec prise en compte de l'écart. Déterminez la valeur confortable de l'ordre d'entrée et négociez.
C'est sur 250 transactions ? Ou combien il y en a ?
Il s'agit toujours des trois derniers mois. Le nombre de transactions dépend de h
Selon une déclaration faite ici précédemment, si vous trouvez une telle caractéristique, il est probable qu'elle devienne connue de tous. Et comme elle sera connue de tous, sa présence sera bientôt NÉCESSAIRE aux actions des opérateurs. Pourquoi le chercher alors... ?
Vous, ainsi que les théoriciens de la théorie de la foi, citez toujours des cas idéaux si le système fonctionne à la limite..... Lorsqu'il commence à gagner de l'argent, peu importe qu'il s'agisse d'une seule personne ou de plusieurs, le marché l'avale, l'écrase et le fait mourir. Pourquoi voulez-vous tout retirer du marché ? Ensuite, le marché ne se souciera pas de savoir si le système s'effondre un peu, et vous vivrez avec lui heureux pour toujours.
C'est toujours à propos des trois derniers mois.
Oui, je ne sais pas. J'ai besoin d'un rapport du testeur, au moins pour quelques H, car ce n'est pas très évident.
Ça ne vient pas du testeur. C'est un indicateur qui compte les cours de clôture sur l'horloge et qui envoie les données à un fichier à un certain intervalle. Je le récupère et le regarde dans Excel. J'ai abandonné le testeur il y a quelques années.
Je vois que ça ne vient pas d'un testeur. Je te le dis, il faut que ça vienne d'un testeur, au moins. Avec des statistiques normales. Sinon - 27, en réponse - 500, mais pourquoi 500 ? - Pourquoi 27 ?
En principe, vous n'êtes pas obligé de le faire si vous êtes trop paresseux. Quand je l'ai testé, j'ai obtenu des bénéfices au mieux, mais ça a marché en moins. Des inconvénients au détriment de l'écart.
Je vois que ce n'est pas un testeur. Je dis que nous devons l'obtenir d'un testeur, au moins. Avec des statistiques normales. Autrement - 27, en réponse - 500, pourquoi 500 ? - Pourquoi 27 ?
Il a en fait été suggéré que l'idée était de voir un MO positif. Le testeur n'est pas une autorité. Et, pourquoi faire des tests de course quand vous pouvez créer un outil qui vous dit s'il faut creuser ici ou pas. De plus, l'indicateur dispose d'un panier de devises en entrée. Il est pratiquement impossible d'obtenir une telle image sur une quelconque paire de devises.
De même, avec le spread, il n'y a qu'un petit îlot positif. Le délai à l'intérieur de l'écart élargit vraiment la plage positive.