Créer une OI positive - page 17
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Vous, ainsi que les théoriciens, citez toujours des cas idéaux, si le système fonctionne à la limite..... Bien sûr, lorsqu'il commence à gagner de l'argent, qu'il s'agisse d'une seule personne ou de plusieurs, le marché l'avale et l'écrase, et il est ruiné. Pourquoi voulez-vous tout retirer du marché ? Dans ce cas, le marché n'en aura rien à faire si le système s'effondre un peu, et vous vivrez heureux jusqu'à la fin des temps avec lui.
Nous décrivons ce que nous voyons à l'écran. La description peut être n'importe quoi, pourvu que notre imagination soit bonne. Par exemple, les lectures d'indicateurs, les taux d'intérêt, le chiffre d'affaires, les indicateurs macroéconomiques, etc. de cette façon, toutes les variations du marché avec de légers changements ont déjà été dans le passé. et maintenant nous pouvons déterminer de façon pseudo-scientifique l'état actuel du marché. la trajectoire du mouvement momentum est particulièrement intéressante maintenant en utilisant la carte de kohonen. peut-être pourrons-nous basculer à temps entre les trades de tendance et de flat.
Désolé pour les majuscules, je suis assis dans un plâtre.
En fait, l'idée a été suggérée pour voir un MO positif. Le testeur n'a aucune autorité. Et, pourquoi faire des tests de course quand vous pouvez créer un outil qui vous dit s'il faut creuser ici ou pas. De plus, l'indicateur dispose d'un panier de devises en entrée. Il est pratiquement impossible d'obtenir une telle image sur n'importe quelle paire.
Donc ici, avec l'écart, il n'y a qu'un petit îlot positif. Un retard à l'intérieur de l'étalement étend vraiment la portée positive.
Le testeur n'est pas une autorité, mais excel est définitivement cool, ouais. Une fois encore, le testeur dispose d'un rapport normal, clair et familier à tous.
C'est une conspiration, d'abord le docteur avec Matkad, maintenant Excel.
Je suggère à la branche d'adopter une approche plus pratique. Travaillons-nous en fonction de la tendance, de l'intraday ou du lieu ? S'il s'agit d'une tendance, est-ce qu'on travaille sur les ruptures ? La question est peut-être de savoir sur quelle période il est plus rentable de travailler. Les modèles de mouvements de prix peuvent être trouvés sur différentes échelles de temps, mais ils seront différents.
Je ne suis pas tout à fait d'accord, car la série financière est continue et une action découle d'une autre.
À mon avis, il devrait y avoir une chaîne logique entre les données passées et les données futures - au moins une certaine compréhension de cette relation.
C'est intéressant, quel est le système de sortie ? Rentabilité 1,63, encore peu, il y a une marge d'amélioration.
Le problème a été déplacé d'une autre branche :
Il faut déterminer la probabilité des événements 3 (P3) et 4 (P4) au temps t. Le prix est passé du point 0 au point 1, puis est revenu au point 2.
Données d'entrée : C1, C2, C3, C4 sont les prix aux points 1,2,3,4 respectivement.
Le problème vient d'un autre fil de discussion :
Les probabilités des événements 3 (P3) et 4 (P4) au temps t doivent être déterminées. Le prix est passé du point 0 au point 1, puis est revenu au point 2.
Données d'entrée : C1, C2, C3, C4 sont les prix aux points 1,2,3,4 respectivement.
Si C(t) a une distribution normale, comme le montre la figure, l'événement 4 est plus probable car son écart par rapport à 0 est plus faible. Si les augmentations de prix ont une distribution normale, les deux événements sont également probables si dc2-3 = dc2-4. L'hypothèse du SB implique une distribution normale des augmentations de prix.
Tout cela n'est que théorie sans rapport avec la pratique. Les prix ne sont pas des SB, et ni eux ni leurs incréments n'ont une distribution normale.
que la probabilité qu'il aille à l'encontre de la tendance (du point 2 au point 3) ?