Quartier 6 - page 37

[Рустам]

volumes standard = nombre de ticks ~ fréquence (du moins, on peut y penser de cette façon)

[Леонид]

FAQ: Le feedback est le meilleur, ou plutôt le FFO. Il est possible de l'accorder, mais il faut se demander si cela donnera des résultats (il y aura un décalage - certainement). Et selon mon observation, il est nécessaire de filtrer plusieurs supports flottants à la fois. En somme, il y a beaucoup de questions. Et la principale : est-ce que ça en vaut la peine ?

Il sera définitivement et irrévocablement à la traîne)))) C'est pourquoi l'anreal ))))

[Hide]

FAQ:

Le prix n'a rien à voir avec cela. Si on se base sur le prix, on n'arrivera à rien avec ce filtre. Je me basais sur l'accélération du prix.

C'est une question délicate.

[[Supprimé]]

Je vois une certaine horreur ici :-)))) J'avais l'habitude de faire un filtre à mon époque aussi, en me concentrant sur la rapidité du processus.

[Леонид]

FAQ: volume standard = nombre de ticks ~ Fréquence (du moins, on peut l'envisager de cette façon)

Il n'est guère possible de reconnaître les ticks comme une fréquence, même si l'on prend e-signal (par exemple) plutôt que MT, car chaque tick ne représente pas un volume égal de transaction pour un instrument donné, mais simplement une transaction, qui a un volume absolument différent à chaque nouveau tick entrant.

[[Supprimé]]

Il y a même un bon filtre que je peux mettre en place.

[[Supprimé]]

Et aussi vous parler de son fonctionnement interne.

[Леонид]

Dr.Drain: Et aussi vous parler de son fonctionnement interne.

Dis-moi, dis-moi....))

[[Supprimé]]

LeoV:

Dis-moi, dis-moi....))

Imaginez que vous ayez un graphique de prix. Disons EURUSD. Nous pouvons la différencier numériquement. Obtenir les valeurs des dérivés, ou plutôt les premières différences, en unités de variation minimale des prix, par exemple 0,0001 ou 0,00001 ou ce que l'on veut.

Ensuite, je fais un tour astucieux avec mes oreilles. Et si je ne dessinais pas seulement la dérivée elle-même (différences premières), mais une dérivée puissamment déformée de manière non linéaire ? Par exemple, je dispose d'une fonction échelonnée, et je la porte à une puissance, ou même au carré. C'est-à-dire que là où la dérivée était de 2 unités 0,00001 deviendra 4, et là où dix - cent.

[[Supprimé]]

Je peux ensuite utiliser ce tableau de premières différences déformé de manière non linéaire pour dessiner un "graphique de prix étendu". Voici la règle : nous prenons chaque valeur de prix et la répétons autant de fois que la valeur de la barre correspondante de notre "dérivé". C'est-à-dire que si elle est de 1000, par exemple, nous répéterons 1000 fois la valeur correspondante du prix.

Ensuite, nous lissons le "tableau étendu" en utilisant l'algorithme SMA habituel avec un nombre constant de barres de moyenne. Ensuite, nous effectuons un "rétrécissement" du tableau lissé en sélectionnant les barres à partir desquelles nous tirons le filtre réel. Par conséquent, il s'avère que le lissage pour les sections ayant une volatilité différente présente des différences de retard de plusieurs ordres de grandeur.