Quartier 6 - page 18
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Je ne suis pas intéressé par vos procédés. Bien sûr, si je prends une onde sinusoïdale comme "processus", je peux la prédire dans le futur et la filtrer avec une prédiction. J'ai demandé un exemple d'algorithme de filtre linéaire, pas un exemple de signal filtré.
Cher Michael, je comprends que tu as un ami cool qui est un expert en filtration et que tu le crois et tout ça. Cependant, j'ai peur que vous ayez juste entendu la cloche, mais que vous n'ayez pas compris d'où elle venait. Le théorème du filtre linéaire dit qu'il n'existe pas de filtre linéaire qui donne une réponse non décalée pour tout processus d'entrée. Mais cela ne signifie pas qu'il n'existe pas de filtre linéaire correspondant pour ce processus particulier. La même chose peut, avec une certaine prudence, être étendue aux filtres quasi-linéaires (ceux dont les paramètres sont flottants ou ajustables).
Strictement parlant, la classe des processus pour lesquels il n'existe pas de filtre linéaire ou quasi-linéaire non retardé est très étroite : au moins tous ( !) les coefficients d'autocorrélation partielle (pour les filtres purement linéaires) doivent être identiquement égaux à zéro et la variation de l'ACF partiel (pour les filtres quasi-linéaires) doit être nulle. Alors ne parlez pas de sinusoïde.
Un indice de manière plus explicite
Ça semble fantastique. Sur la différence, nous faisons une prédiction "naïve" (statistiquement valable) - une ligne droite vers l'avenir, et en relation nous observons un "signe de prépondérance de probabilité" :-)) Qui la réfutera ?
Le théorème du filtre linéaire stipule qu'il n'existe aucun filtre linéaire qui donne une réponse non décalée pour tout processus d'entrée.
Strictement parlant, la classe des processus pour lesquels il n'existe pas de filtre linéaire ou quasi-linéaire non retardé est très étroite.
Nous ne voulons pas filtrer une onde sinusoïdale ou un méandre. Il est clair qu'il n'existe pas de filtre linéaire sans décalage pour un flux de citations.
Où est la science-fiction, je ne la comprends pas ? Et quel genre de science-fiction ?
Strictement parlant, la classe de processus pour lesquels il n'existe pas de filtre linéaire ou quasi-linéaire non retardé est très étroite : ils doivent au moins être identiquement égaux à zéro ( !) tous les coefficients d'autocorrélation partielle (pour le purement linéaire) et la variation nulle de l'ACF partiel (pour le quasi-linéaire). Alors ne parlez pas de sinusoïde.
C'est quoi cette absurdité ? Êtes-vous d'accord qu'il n'y a pas de filtre linéaire sans décalage pour le graphique EURUSD? Et selon vous, quelque chose y est identiquement égal à zéro, et de plus, non pas un mais plusieurs de ce quelque chose sont égaux à zéro. Tu as perdu la tête ? Vous avez découvert une propriété fondamentale de tout flux de citation que vous pensez qu'il devrait avoir, afin de ne pas vous énerver ?
Où est la fiction, pas claire ? Et quelle fantaisie ?
Un indice de manière plus explicite
Ça semble fantastique. Sur la différence, nous faisons une prédiction "naïve" (statistiquement valable) - une ligne droite vers l'avenir, et en relation nous observons un "signe de prépondérance de probabilité" :-)) Qui la réfutera ?
Dr.Drane, et le MASHA le montre parfois. DE TEMPS EN TEMPS. Tout comme votre filtre, parfois.
Le problème des fausses entrées n'a pas disparu. Ici, vous dites que ce n'est pas un filtre à retardement. Alors quel artiste a une divergence avec le prix !
khorosh:
Pouvez-vous définir ce qu'est le "retard" ? Ce qu'est le "lissage" est intuitivement clair. Il s'agit d'une réduction de la volatilité de la sortie du filtre par rapport à l'entrée. Vous devez "lisser" le décalage, mais pas l'acquérir. Ce qui est "décalage" n'est pas clair (strictement - pas clair, intuitivement, au niveau national - assez clair). Tous les filtres ont ces deux valeurs rigidement liées. Si vous le lissez, vous obtenez un décalage. Et vice versa. Les moyennes mobiles simples (SMA) en sont un bon exemple.
Suite à une longue communication avec un spécialiste de la théorie du filtrage, j'ai compris :
1) Cela n'est vrai que pour les filtres linéaires. Pour les filtres non linéaires, contrairement aux filtres linéaires, il n'y a pas d'interdiction de principe strictement prouvée sur l'existence d'un "filtre de lissage non retardé".
2. Concernant votre "bien que je ne sache pas comment l'exprimer en chiffres" - ce n'est pas seulement votre problème. Le concept même de "retard" ne peut même pas être formulé dans le langage traditionnel. Pour les filtres linéaires, tout est formulé en termes de fonction de transfert (AFC & IF). Absolument tous les résultats décrits dans la littérature pour les filtres non linéaires appartiennent à une classe étroite de filtres - "filtre linéaire avec des paramètres changeant lentement". Pour de tels filtres, la notion d'AFC/FF existe également (ils changent aussi lentement), par conséquent la création d'un "filtre de lissage non décalé" est également impossible.
3. Pour les algorithmes non linéaires arbitraires, les notions d'AF/MF n'ont pas de sens, donc le concept de retard, et la mesure du retard ne sont pas définis de quelque manière que ce soit. Et la création d'un filtre non retardé (au moins dans le sens commun, "à l'œil") n'est pas interdite.
Mais je ne peux donner strictement aucune définition de "non retardé". Vous pouvez utiliser une astuce astucieuse, aller jusqu'au bout, la définir de manière axiomatique, pour une application pratique, cela suffit. Appelons le non-lagging un filtre, en fonction duquel un jeu avec TP=SL affichera un profit. C'est élémentaire. Inversement : si khorosh: pense que mon filtre est retardé, qu'il prenne n'importe quel autre filtre retardé (même plus lisse) - par exemple un SMA régulier - et qu'il essaie de répéter mes astuces en public .
Pour les filtres non linéaires, contrairement aux filtres linéaires, il n'y a pas d'interdiction de principe strictement prouvée sur l'existence d'un "filtre de lissage non décalé". Ce que j'appelle NDNRF - No Delay & No Redrow Filter.