MT4 n'a plus beaucoup de temps à vivre - page 51
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Ne vous énervez pas - nous parlons du débogage du code MQL5.
Et les stratégies abstraites peuvent être testées dans Matlab...
Vous DEVEZ déboguer votre code sur tous les ticks. :) Même sur les stupides, parce que les stupides peuvent aussi se produire - c'est un processus aléatoire.
Alors ne parle pas de débogage, ok. :)
Je ne pense pas que ce soit seulement les MQ qui vous empêchent de réussir vos échanges.
Personnellement, je ne vois pas la logique qui veut que les MQ fassent volontairement quelque chose à leur détriment. Et l'on sait même pourquoi ils le font. Au contraire, si tout le monde à MQ gagnait de l'argent cool, ils vendraient plus de serveurs.
Le code de débogage est un MUST sur tous les ticks. :) Même pour les idiots, parce que les idiots peuvent se produire - c'est un processus aléatoire.
Alors ne parle pas de débogage, ok. :)
Qu'est-ce que tu veux dire ?
;)
Regardez - MT est le terminal et le serveur. OK ? D'accord, vous avez exécuté vos ticks et obtenu super - mais le serveur ne produit pas de tels ticks, alors pourquoi intégrer dans le terminal quelque chose qui ne se produira jamais ?
C'est très malsain de penser que les autres sont des idiots.
Je ne pense pas que quiconque soit un idiot. Et vous en premier lieu. Mais je suis d'accord - la racine de l'échec des transactions n'est pas MT, c'est certain. :)
Vous DEVEZ déboguer votre code sur tous les ticks. :) Même sur les stupides, parce que les stupides peuvent se produire - c'est un processus aléatoire.
Donc ne parle pas de débogage, ok. :)
Le débogage doit se faire sur des ticks dont les propriétés sont connues, y compris les propriétés stupides. Mais il est inutile de faire du débogage sur des ticks spécialement disséqués par quelqu'un d'autre. Et ne prétendez pas que c'est une sorte de chose invisible. Dans tous les paquets de développement de systèmes, vous pouvez saisir un ensemble de données assez spécifique.
D'après ce que j'ai compris ici, ils demandent (supplient) une chose parfaitement simple : donner la possibilité de glisser votre devis à l'entrée du testeur. Non, tu ne peux pas, il y aura des gigaoctets.
Peut-on avoir un peu de décence ?
Vous êtes un invité, on parle de vous.
Ou les Metakwots vous ont-ils fait du mal ? Ce n'est pas l'endroit pour évacuer vos griefs et vos complexes.
IMHO
Le débogage doit se faire sur des ticks dont les propriétés sont connues, y compris les propriétés stupides. Mais il est inutile de faire du débogage sur des ticks spécialement disséqués par quelqu'un d'autre. Et ne prétendez pas que c'est une sorte de chose invisible. Dans tous les progiciels de développement de systèmes, vous pouvez introduire un ensemble de données assez spécifique dans l'entrée.
D'après ce que j'ai compris, ils demandent (supplient) une chose très simple : donner la possibilité de saisir leurs devis dans le testeur. Non, tu ne peux pas, il y aura des gigaoctets.
C'est vrai.
Ce serait une merveilleuse caractéristique du produit. Qu'il ne soit utilisé que par 0,5 % (il est difficile de dire combien) des utilisateurs.
Mais le simple fait que cela soit possible est déjà un énorme plus.
Bien sûr, nous ne savons pas comment cela viole l'intégrité du système, mais Rinat n'en a pas parlé.
Et je n'ai pas entendu d'argument selon lequel les développeurs du système n'en ont pas besoin.
Aucun problème avec cet argument. Personnellement, je n'ai pas besoin d'un historique des tiques. Les TS qui me conviennent plus ou moins traitent aux prix d'ouverture sur des échelles de temps non inférieures à M15.
Et l'argument selon lequel ils auraient besoin de ticks pour l'arbitrage et le spidering est également sans fondement.
Les transactions d'arbitrage sont essentiellement une stratégie de rebond et les positions ne sont pas protégées par des stops. Les profits sont faibles, mais le risque est élevé. C'est pourquoi toute décente se retourne contre la laine et le dépôt sera ruiné. Le système doit être capable de calculer la probabilité des grands déplacements afin de ne pas les gêner.
Le spreading, c'est-à-dire l'arbitrage sur plusieurs symboles fortement corrélés, n'est également possible qu'en calculant le comportement cyclique, et non pas le cycle en ticks mais le cycle annuel. Les contrats à terme ayant des conditions de livraison différentes ont des cycles et, à certaines périodes de l'année, ils ont tendance (mais pas nécessairement) à diverger en termes de prix ou à converger. En outre, pour les spreaders, il existe des types de contrats spéciaux, que le courtier doit clôturer si le bénéfice total sur les positions ouvertes pour différents instruments a atteint un certain point. Il n'existe pas de tels types de contrats dans MT5 pour le moment.
Pas de problème pour les arguments. Personnellement, je n'ai pas besoin d'un historique des tiques. Les TS que j'ai plus ou moins fonctionnel, traitent aux prix d'ouverture sur des timeframes au moins M15.
Et l'argument selon lequel nous avons besoin de ticks pour l'arbitrage et l'étalement est également sans fondement.
Je n'ai pas eu d'information sur les bénéfices, je n'ai pas eu de commentaire. Le bénéfice est minuscule et le risque est grand. C'est pourquoi toute transaction inverse décente contre la laine et le dépôt sera ruinée. Le système doit être capable de calculer la probabilité des grands mouvements afin de ne pas essayer de les gêner.
Le spreading, c'est-à-dire l'arbitrage sur plusieurs instruments fortement corrélés, n'est également possible qu'en calculant la cyclicité et non par ticks, mais annuellement. Les contrats à terme ayant des conditions de livraison différentes ont des cycles et, à certaines périodes de l'année, ils ont tendance (mais pas nécessairement) à diverger en termes de prix ou à converger. En outre, pour les spreaders, il existe des types de contrats spéciaux, que le courtier doit clôturer si le bénéfice total sur les positions ouvertes pour différents instruments a atteint un certain point. Il n'existe pas de tels types de contrats dans MT5 pour le moment.
pourquoi discuter de ce que vous n'échangez pas et ne connaissez pas en principe ?