Econométrie : bibliographie - page 17
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Voir les détails dans le sujet de Leonid - Quasi-arbitrage dans les transactions à court terme - à lire - de nombreuses questions sont expliquées...
Comment ça ? Toutes les cotations sont non stationnaires, c'est-à-dire qu'elles ont une volatilité variable.
C'est ça... donc on prend la moyenne de la période pour une jambe - puis pour la deuxième jambe - et on utilise les ratios pour choisir les lots...
vous êtes marié pour la première fois :-) vous devez connaître les réponses à ces questions maintenant :-) - si vous n'êtes pas l'un d'entre eux... théoriciens ... :-) sans vouloir vous offenser :-)
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et quel genre de personne il y a... sans éducation ou pas, c'est votre affaire... ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés :-) gardez vos personnalités pour vous ... comme les bases de la politesse que vous avez mentionnées...
1 - nrp - celui dans lequel lesinstruments (lots) sont alignés en volatilité...
2 - jambes - nom argotique pour les instruments utilisés dans le trading en paires - contrairement aux "mains" qui négocient dans des directions différentes pour le même instrument...
3 - à titre d'exemple - action vers une jambe positive - dans l'espoir que le bénéfice cumulé atteigne +++ le niveau calculé...
4 - Ouvrir deux positions à l'improviste et appeler cela du "paired trading" ne fonctionne pas :-) le paired trading implique la sélection d'outils + le calcul (application) de niveaux (algorithmes) d'actions + la formalisation de règles d'entrée-tenue-fermeture de positions :-)
Désolé d'interrompre vos fantasmes...
1 : Un portefeuille neutre par rapport au marché peut être n'importe quoi. Si vous avez un portefeuille d'options et que vous dites qu'il est delta-neutre, cela signifie que les variations du prix de l'actif sous-jacent auront très peu d'effet sur la valeur du portefeuille. Si vous parlez d'un portefeuille bêta-neutre, ses rendements sont indépendants de ceux du marché. Ce dernier est tout aussi souvent utilisé pour le statarbitrage, et l'alignement de la volatilité est votre offre de prix Nobel.
3 : Dans le statarbitrage, le portefeuille est divisé de manière neutre par rapport au marché pour une raison, et vous proposez de rompre cette neutralité. Ha ha.
c'est ça... donc on prend la moyenne de la période pour une jambe - puis la seconde jambe - et par ratios on choisit les lots...
C'est ça... donc on prend la moyenne de la période pour une jambe - puis pour la deuxième jambe - et on utilise les ratios pour choisir les lots...
vous êtes marié pour la première fois :-) vous devez connaître les réponses à ces questions maintenant :-) - si vous n'êtes pas l'un d'entre eux... théoriciens ... :-) sans vouloir vous offenser :-)
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quel genre de personne il y a... sans éducation ou pas, c'est votre affaire... ne jugez pas et vous ne serez pas jugés :-) gardez vos personnalités pour vous... comme les bases de la politesse que vous avez mentionnées...
Revenons au sujet du fil de discussion - la bibliographie.
Les références à des fils de discussion dans n'importe quel forum ne peuvent servir à réfuter des faits qui sont généralement acceptés depuis 40 ans.
Si quelqu'un a une réfutation des faits établis, je serais heureux de la lire.
...Et vous obtenez un portefeuille non neutre par rapport au marché:P
Ne soyez pas trop malin :-) votre statarbitrage peut faire n'importe quoi... mais le nôtre - le Pair Trading - utilise des Pieds - Baev's et Sell's - et ils sont alignés en termes de volatilité :-)
Lire Pairs Trading. Méthodes quantitatives et analyse - tout y est décrit :-)
Revenons au sujet de la branche - la bibliographie.
Les références à des fils de discussion dans n'importe quel forum ne peuvent servir à réfuter des faits qui sont généralement acceptés depuis 40 ans.
Si quelqu'un a une réfutation des faits établis, je serais heureux de la lire.
Vous n'aimez pas la bibliographie... Je vous ai montré cinq couvertures de livres - sur le sujet... je n'ai pas de liens pour les télécharger.... alors n'aime pas ça...
Ne soyez pas trop malin :-) votre statarbitrage peut faire n'importe quoi... mais le nôtre - le trading de paires - utilise des pieds - Baev's et Sell's - et ils sont égalisés en volatilité :-)
Lire Pairs Trading. Méthodes quantitatives et analyse - tout y est décrit :-)