Econométrie : pourquoi la co-intégration est nécessaire - page 13
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Au même moment, au bon moment, nous achetons l'euro et vendons l'indice inverse du dollar, comme une loca... Puis, à un autre moment, nous fermons les deux opérations et ouvrons des opérations inverses, c'est-à-dire que nous vendons l'euro et achetons l'indice inverse. Ici, l'essentiel réside dans le taux de rendement par unité de temps - à en juger par vos photos, il s'agit de quelque chose comme 30-40 pips par semaine. Si nous excluons le spread/swap des instruments et le slippage à l'ouverture/fermeture, nous obtenons 15-20 pips par semaine. En général, ce n'est pas mauvais tant qu'il est stable et c'est ce que nous devons vérifier très attentivement.
San Sanych, que pensez-vous de ça ?
Je vais essayer.
San Sanych, vous ne pouvez pas faire comme ça ?
Voici le résultat. Graphiques de Cotier et d'équilibre
Il est intéressant de noter qu'ils ne sont pas similaires.
Enregistrement de la régression de cointégration
Évaluation du vecteur de cointégration
Le vecteur est assez décent. Si nous divisons 100% par les valeurs de la colonne t_Statistic, nous obtiendrons l'erreur d'évaluation du coefficient vectoriel approprié en %. Les valeurs ci-dessous ne sont pas très notables, bien que le carré R soit très beau.
Le résultat de la cointégration sous forme de graphique :
Vous pouvez clairement voir que kotig et balans sont cointégrés.
Je ne sais pas pour le collectif, mais je conclurais :
Comme la différence entre kotig et balans est stationnaire, vous pouvez faire confiance au testeur pour tester le TS. Combien de temps durera un tel bonheur ? Je ne sais pas. Puisque ce résultat est basé sur le fait que les deux séries I(1) sont intégrées.
Pour 15-20 pips par semaine, nous ne devons pas écarter le swap/spread. Le désespoir et la stabilité n'ont rien à voir avec cela.
Il peut être utilisé comme couverture en combinaison avec un système de rupture. Il y a toujours une paire synthétique ouverte et si, à un moment donné, la ventilation montre que vous devez ouvrir une position d'achat sur l'euro, par exemple, l'instrument correspondant sera fermé.
Je ne parlais que de 40 pips, on devrait tout tester là.
Il peut être utilisé comme couverture en combinaison avec un système de rupture. Il y a toujours une paire synthétique ouverte et si, à un moment donné, la ventilation montre que nous devrions ouvrir une position d'achat sur l'euro par exemple, nous fermons simplement l'instrument correspondant.
Et environ 40 pips est juste une intuition, nous devrions tout tester là.
L'idée de la cointégration est de trouver un mouvement coordonné statistiquement garanti des instruments. Nous nous intéresserions à une variante des mouvements incohérents garantis des instruments, que l'on appelle corrélation négative, mais avec la différence comme processus stationnaire.
Probablement.
Avec la cointégration, vous pouvez bien voir sur l'image. Take TC : entrée au croisement du graphique de la balance zéro et sortie. Le revenu est nul (hors frais généraux). Mais il y a un maximum entre ces deux points. Si on commence à l'attraper, on a tous les problèmes d'un TS normal.
Si l'on peut prouver que les TP rentables sont cointégrés avec le cotier et que les TP non rentables ne le sont pas, cela révolutionnera les tests des TP.
Envoyez un solde .csv cotri. De préférence, des TS rentables et non rentables. N'importe lequel. Prêt à faire les calculs et à poster le résultat.
faa1947: Попробовал взять на чемпионате, но не получилось скопировать. Кто-нибудь знает как там скопировать?
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le graphique des actions - " Exporter ce .... ".
Ça ne marche pas. Et je n'ai pas besoin d'un graphique, mais d'un tableau. La première page est copiée, les suivantes ne le sont pas.
Si l'on peut prouver que les TS rentables sont cointégrés avec un quotient et que les TS non rentables ne sont pas cointégrés, alors c'est une révolution dans les tests de TS.
Envoyez le solde du cotri .csv. De préférence, des TS rentables et non rentables. N'importe lequel. Prêt à faire les calculs et à afficher le résultat.
Merci pour ce résultat intéressant et la clarté de la manière dont il est obtenu.
Je suis sûr que le résultat est intermédiaire.