Dérivée du spectre (ou accélération du spectre) - page 18

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new-rena:

J'ai écrit le même indicateur hier. Je ne comprends pas ce qu'il montre ? Le spectre, bien sûr, est constitué de délais et chacun d'entre eux a un coefficient de pondération égal à un. Nous allons effectuer une convolution. La fréquence de l'horloge est d'une minute. Puis on les additionne.

Pouvez-vous me dire comment le rattacher au marché ?

Le problème est qu'il y a un décalage dans la quantité de valeurs significatives entre les minutes et les périodes plus élevées. En d'autres termes, il manque des citations et c'est un mystère absolu. Nous devons les synchroniser par date.


Vous pouvez attacher le chien à la clôture avec une laisse ou une corde pour l'empêcher de mordre quelqu'un.

Que voulez-vous dire par "lier au marché" ? Attacher quoi ? Et avec quoi ? Et surtout, dans quel but ?

 
Trololo:
Quoi de neuf, Renat ? Vous êtes en train de conquérir les Maldives ou autre chose ?
J'ai cette vision du filtre numérique (plus d'un jour - pas intéressant, car c'est un indicateur pilote, sans prise en compte des cotations manquantes, à court terme) :
. 
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1       // Количество буферов
//#property indicator_color1 Blue     // Цвет первой линии
//#property indicator_color2 Red      // Цвет второй линии
////#property indicator_color3 Green      // Цвет второй линии
#property indicator_color4 Black      // Цвет второй линии
//#property indicator_level1 0.0015
//#property indicator_level2 -0.0015
//#property indicator_levelcolor Magenta

double Buf[];             // Объявление массивов (под буферы индикатора)
double Sig_1,Sig_5,Sig_15,Sig_30,Sig_60,Sig_240,Sig_1440,Sig_10080,Sig_43200;
//extern int SMA_Period;
//extern int SMA_TF;//Период расчета
string Instr;//Инструмент
//double Buf_0[];             // Объявление массивов (под буферы индикатора)
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
   SetIndexBuffer(0,Buf);         // Назначение массива буферу
   SetIndexStyle (0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,2);// Стиль линии
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
//----
   
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   //int    counted_bars=IndicatorCounted();
   int i;                // Количество просчитанных баров
        
//--------------------------------------------------------------------

   Instr=Symbol();int m1=0;int m5=1;int m15=1;int m30=1;int h1=1;int h4=1;int d1=1;int w1=1;int mn1=1;
   while(m1<Bars)                      // Цикл по непосчитанным барам
     {
         Sig_1=iOpen(Instr,1,m1);
         if(m1/(5*m5)<=1)
            {
               Sig_5=iOpen(Instr,5,m5);
               if(m1/(15*m15)<=1)
                  {
                     Sig_15=iOpen(Instr,15,m15);
                     if(m1/(30*m30)<=1)
                        {
                           Sig_30=iOpen(Instr,30,m30);
                           if(m1/(60*h1)<=1)
                              {
                                 Sig_60=iOpen(Instr,60,h1);
                                 if(m1/(240*h4)<=1)
                                    {
                                       Sig_240=iOpen(Instr,240,h4);
                                       if(m1/(1440*d1)<=1)
                                          {
                                             Sig_1440=iOpen(Instr,1440,d1);
                                             //if(m1/(10080*w1)<=1)
                                               // {
                                                   //Sig_10080=(iHigh(Instr,10080,w1)-iLow(Instr,10080,w1))*iVolume(Instr,10080,w1);
                                                  // if(m1/(43200*mn1)<=1)
                                                     // {
                                                         //Sig_43200=(iHigh(Instr,43200,mn1)-iLow(Instr,43200,mn1))*iVolume(Instr,43200,mn1);
                                                      //}
                                                  // else mn1++;                                                   
                                               // }
                                            // else w1++;                                             
                                          }
                                       else d1++;                                       
                                    }
                                 else h4++;                                 
                              }
                           else h1++;                           
                        }
                     else m30++;                     
                  }
               else m15++;               
            }
         else m5++;
      Buf[m1]=Sig_1+Sig_5+Sig_15+Sig_30+Sig_60+Sig_240+Sig_1440;//+Sig_10080+Sig_43200;
      m1++;                          // Расчёт индекса следующего бара
     }                             
//----
   
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
LeoV:


Vous pouvez attacher le chien à la clôture avec une laisse ou une corde pour l'empêcher de mordre quelqu'un.

Que voulez-vous dire par "lier au marché" ? Attacher quoi ? Et avec quoi ? Et surtout, dans quel but ?


Je ne comprends pas bien votre logique. Ce forum n'est pas consacré aux cordes
 
new-rena:
Je ne comprends pas bien votre logique. Ce forum n'est pas consacré aux cordes.


Why Buf[m1]=Sig_1+Sig_5+Sig_15+Sig_30+Sig_60+Sig_240+Sig_1440

pourquoi pas au moins 1 2 4 8 16 32 64 256 512 1024

 
new-rena: Je ne comprends pas bien votre logique. Ce forum n'est pas consacré aux cordes

OK, qu'est-ce que vous entendez par "corde pour le marché" ?
 
LeoV:

OK, qu'entendez-vous par "lien avec le marché" ?
Je ne vois pas la relation entre l'indicateur et les cotations pour créer une condition logique d'entrée sur le marché.
 
Trololo:


and why Buf[m1]=Sig_1+Sig_5+Sig_15+Sig_30+Sig_60+Sig_240+Sig_1440

Pourquoi pas au moins 1 2 4 8 16 32 64 256 512 1024

Voici le schéma d'un filtre numérique converti en code de langage du terminal MT4.
 
Trololo:

Il serait intéressant de voir comment vous avez fait le calcul. Si c'est intime pour vous, alors vous pouvez utiliser l'ICQ et Skype dans votre profil.

Plus tard, je posterai le résultat du mélange de fréquences.


Je me suis trompé dans le mélange des fréquences. Je prenais les hauts et les bas de la balle totale et je les comptais ensuite.

Je vais essayer de prendre le tableau entier de séries de données et de le comparer avec un autre tableau, sans les sélectionner.

 

Ici, nous pouvons soit essayer de regarder le changement de densité, ou comme je l'ai dit, nous pouvons utiliser l'enveloppe.

Il faut d'abord décrire l'enveloppe inférieure et supérieure avec une fonction, puis l'intégrale entre ces 2 fonctions, et enfin le nombre de changements de prix aura un effet significatif sur le résultat.

 

J'ai fait de la méditation.

Il y a donc un fan de maccha. J'ai l'impression que c'est proche de quelque chose.

Lorsque l'on négocie sur une vague multidevises, on ne regarde pas le prix mais l'éventail complet et on compare cet éventail avec ceux des autres instruments.

donc, en fait, nous ne regardons pas la distance entre des pips adjacents dans l'éventail, mais leur comportement par rapport à des périodes adjacentes (changement de phase du signe), c'est-à-dire, disons, que l'eurobucks à Mach 20 a déjà tourné, et que l'euro-livre ne l'est pas encore (enfin, c'est une façon primitive de dire que visuellement on a comparé seulement le contour général des pips, plutôt que la distance entre eux)

Prenons un éventail de 5 barres, une impulsion s'est produite à МА1, mais la force de cette impulsion augmente avec la période de moyennage, donc essentiellement visuellement nous essayons d'attraper l'impact de l'une ou l'autre impulsion sur les périodes plus anciennes des barres de moyennage.

c'est-à-dire une prédiction de l'augmentation de la température à l'intérieur du ventilateur.

+ Et maintenant, si nous ajoutons à tout cela les modèles moyens quotidiens de la volatilité et le nombre d'impulsions de ticks pour différents symboles.

parce que sur les exotiques et sur les majeures, disons sur la M1, il y aura une quantité différente de moyenne pour la MA en raison du nombre différent de changements par unité de temps.

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