Dérivées 1 et 2 du MACD - page 51
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
L'implication est que nous analysons la réaction du marché aux perturbations précédentes et que nous prédisons cette réaction pour le futur, en supposant qu'il n'y ait pas de nouvelles perturbations. En termes simples, il s'agit de "prévoir la queue de la réaction". Du moins, c'est ainsi que j'ai compris le post d'AlexeyFX "...la question de savoir ce qui sera égal à C(-1), C(-2), etc. en l'absence d'influences externes sur le marché". J'ai peut-être mal compris.
C'est vrai.
Ne calculez pas les filtres à partir d'une telle hypothèse, c'est une solution temporaire pour au moins calculer les filtres et déterminer ce qu'il faut faire ensuite. C(-1), C(-2)... devraient être des inconnues, et les filtres aideront à les trouver. Je pense que oui...
Junko a suggéré de faire ce qui suit : prendre une régression, dans laquelle nous ajustons vos sinusoïdes à kotir. le schéma est le suivant :
kotir = c(1) * syn1(-1 à - n) + c(2) * syn2(-1 à - n) .....
Evaluez C(i), ce qui donnera les poids de chacune de vos sinusoïdes sur le bord droit du graphique. Ne prenez pas beaucoup de valeurs de décalage de chaque sinusoïde, mah 4 ou 5, cela sera déterminé lors de l'ajustement. Le bouton Prévision permet de substituer simplement la nouvelle valeur obtenue au calcul effectué une étape plus tôt.
Tous les calculs de régression que j'ai entrepris dans le cadre de la lutte pour le bonheur général.
Ces calculs nous apprennent beaucoup de choses utiles sur votre modèle. Junko a refusé à mi-chemin.
J'ai cité ZZ comme une démonstration du problème, et vous vous êtes éloigné du problème et faites la publicité d'un passé lisse dont vous ne vous souciez tout simplement pas. Le problème du tradingkng est que nous ne pouvons pas faire la différence entre un retournement et une correction. Dans votre terminologie, vous ne pouvez pas dire sur chaque vague si l'amplitude est sur le bon bord ou si la vague va continuer et si un renversement est à venir.
Le problème reconnu est la dispersion, qui n'est pas une constante et il existe d'énormes marchés pour négocier cette non constante. Comme on dit, on voit la tache mais pas la bûche.
Désolé, ce n'est pas nous, c'est vous...
Je peux. Mais je ne me soucie pas du tout de savoir s'il s'agit d'une correction ou d'un retournement, tant qu'il y a de l'argent à gagner sur le mouvement. Et la fluidité du passé est essentielle à la tâche, bien qu'il ne s'agisse pas de fluidité en soi.
La dispersion est un problème reconnu des systèmes et méthodes de trading généralement admis, que je ne reconnais pas parce que je ne veux pas obtenir des résultats généralement admis.
Comprenez qu'il s'agit d'une AUTRE approche. Les statistiques ne sont pas utilisées ici, donc la notion même de variance n'est pas très pertinente.
Désolé, pas nous, mais vous...(c)
Je peux. Bien que je ne me soucie pas du tout de savoir s'il s'agit d'une correction ou d'un retournement, tant qu'il y a de l'argent à gagner sur le mouvement. Et la fluidité du passé est essentielle à la tâche, bien qu'il ne s'agisse pas de fluidité en soi.
La dispersion est un problème reconnu des systèmes et méthodes de trading généralement admis, que je ne reconnais pas parce que je ne veux pas obtenir des résultats généralement admis.
Comprenez qu'il s'agit d'une AUTRE approche. Les statistiques ne sont pas utilisées ici, donc la notion même de variance n'est pas très pertinente.
Je comprends qu'il est de coutume de parler de tout ici sauf du sujet lui-même ;)))
Le sujet a été mâché et travaillé. Cinquante pages, pour ainsi dire.
C'est un point valable. Et je n'ai pas de mathématiques compliquées. Pas de dérivés et d'intégrales, de divergences, de fractales stochastiques et autres absurdités très éloignées de la vie réelle. Il y a une racine du 18ème degré à un endroit, tout le reste est +,-,*,/. Toutes les choses compliquées que j'ai faites s'avèrent toujours inutiles. Il faut comprendre l'essence de ce qui se passe dans son esprit et c'est tout.
J'espère que vous ne me décevrez pas en disant que l'augmentation des degrés se produit avec l'augmentation des devises sur le même principe que celui décrit ici https://forum.mql4.com/ru/19399/page18 (post MetaDriver 20.01.2012 19:51)
J'espère que vous ne me décevrez pas en disant que l'augmentation des degrés se produit avec l'augmentation des devises dans le même sens que ce qui est écrit ici https://forum.mql4.com/ru/19399/page18 (post MetaDriver 20.01.2012 19:51)
C'est exactement ce qui se passe. Seulement avec une correction. Le nombre de devises à négocier n'est pas nécessairement égal au nombre de devises à calculer. Un plus grand nombre peut être utilisé dans les calculs.
Quelle est la frustration ?
Si l'auteur jette incognito un coup d'oeil à une branche, je lui conseillerais d'essayer la construction suivante.
Supposons que nous avons close,MA1,MA2,MA3,MA4.... Ensuite, nous construisons le MACD en suivant le principe - (МА2/МА1)-1.
Et puis il va sans calcul de la dérivée de cette même MACD (chaque MACD séparément).
Ensuite, nous pouvons appliquer le même principe - (MA2/MA1)-1, mais insérer le MACD dans ce principe,
Nous obtiendrons quelque chose comme (MACD2/MACD1)-1, en fait ici, peut-être que cela vous aidera.
i>- Au fait, il serait intéressant de voir une autre décomposition sur ce principe - peut-être que c'est (exemple dans le dossier) ce que vous aviez en tête,
quand on parle de décomposition et de recherche par accélération du spectre ?
L'auteur de la branche a probablement réalisé que toutes ses théories et hypothèses peuvent être vérifiées simplement en écrivant un script, au lieu de passer beaucoup de temps à vérifier manuellement et à deviner.
Il étudie probablement beaucoup de programmation en ce moment et est donc temporairement indisponible).
C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Seulement avec une correction. Le nombre de monnaies à négocier ne coïncide pas nécessairement avec le nombre de monnaies à calculer. Un plus grand nombre peut être utilisé dans les calculs.
Quelle est la frustration ?
Vous pourriez probablement appliquer la méthode des phases aux index déjà construits (index construits à l'ancienne),
vous pouvez aller à chaque paire séparément et seulement ensuite aller aux indices,
et vous pouvez immédiatement prendre en compte la méthode des phases lors de la construction des indices.