Dérivées 1 et 2 du MACD - page 29
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Mathemat:
Tu es sûr d'avoir bien compris ?
Ça ne correspond pas au Wiki, mais le sens est correct. L'algèbre générale fait référence à des axiomes, qui ne doivent pas être prouvés au moyen de la théorie elle-même.
C'est aussi, et c'est un euphémisme, un exercice d'équilibre verbal. Personne n'empêche de considérer les minutes ou même les ticks et d'en tirer des conclusions qui contribuent à une stratégie rentable. C'est ce que font les experts.
L'article tire des conclusions sur un intervalle de minutes. Vous pouvez utiliser des tics, mais des conclusions sur des intervalles plus longs.
Ça ne correspond pas au Wiki, mais le sens est correct. L'algèbre générale fait référence aux axiomes qui ne doivent pas être prouvés au moyen de la théorie elle-même.
Et faux dans le sens. Relisez-le à nouveau et voyez si le surlignage bleu est en place :
Je voudrais rappeler qu'une théorie n'est inconsistante que si elle contient des propositions qui ne peuvent pas être prouvées au moyen de la théorie elle-même.
Une cotation est une multifractale stochastique complexe, elle n'est même pas auto-similaire, mais sur l'échelle "visuelle" accessible d'un trader, elle se comporte presque comme une martingale, même si le processus a de fortes relations non linéaires. On ne peut obtenir des connaissances adéquates sur le processus qu'à l'aide de l'analyse fractale, pour laquelle il existe déjà de nombreuses techniques et méthodes. Par exemple, un spectre de singularité qui montrera tout l'enfer de la situation).
Je vois 4 façons de créer des systèmes de trading
J'ai une telle expérience. Plus le système de trading est complexe, plus il échouera rapidement. Vous avez besoin de quelque chose de très simple et qui devrait fonctionner de manière fiable. Qu'en pensez-vous ?
Et le sens est faux. Relisez-le à nouveau et voyez si le surlignage bleu est en place :
Cela me semble correct. Il existe de nombreuses formulations de ce théorème dans la littérature. Par exemple :
Tout système d'axiomes mathématiques à partir d'un certain niveau de complexité est soit incohérent en interne, soit incomplet.
Celle que j'ai citée n'est peut-être pas mathématiquement exacte, mais elle en saisit l'essence : dans toute théorie, quelque chose ne doit pas être prouvé. Si tout est prouvé, alors c'est contradictoire.
Je suis trop paresseux pour chercher la formulation en algèbre générale, qui me semble la plus précise, puisqu'elle traite des principes de toutes les théories.
Dans notre activité, mes formulations me suffisent amplement.
Si c'est un principe pour vous, je suis prêt à discuter de votre formulation. Je n'aime pas la formulation de Wiki.
Je vois 4 directions pour créer des systèmes de trading :
J'ai une telle expérience. Plus le système de trading est complexe, plus il échouera rapidement. Vous avez besoin de quelque chose de très simple et qui devrait fonctionner de manière fiable. Qu'en pensez-vous ?
1. Réviser les modèles mathématiques en utilisant les théories économiques - plus exactement, l'analyse fondamentale.
2. Appliquer toute méthode mathématique complexe au stade de la création de TS. Il est souhaitable de travailler en Matlab, afin que les méthodes ne soient pas limitées.
3) Je ne crois pas à la NS - la boîte noire.
4, Au point 2, créer des TS avec un minimum de paramètres au détriment de la théorie en assurant sa stabilité.
PS; brièvement, a écrit faa : ... la cotation est une multifractale stochastique complexe, elle n'est même pas auto-similaire, mais à l'échelle "visuelle" accessible au trader, elle se comporte presque comme une martingale, et ce malgré le fait que le processus présente de fortes relations non linéaires.
Shocker. Ceci devrait immédiatement être inscrit dans les annales comme un exemple de verbiage abscons et incompréhensible. En fait, une cotation est le taux de change de la devise par rapport à la contre-devise à un moment donné.
Restez simple.
1. Recouper les modèles mathématiques avec les théories économiques - plus précisément avec l'analyse fondamentale.
2. Appliquer toute méthode mathématique complexe au stade de la création des CT. Il est souhaitable de travailler en Matlab afin de ne pas être limité dans les méthodes.
3. ne pas croire à la NS - boîte noire
4, Au point 2, créer un TS avec un minimum de paramètres au détriment de la théorie, en assurant sa stabilité.
C'est là que nous coïncidons. Eh bien, presque la même chose. Ce n'est pas non plus une question de croyance ou d'incrédulité :-))
Pour ceux qui aiment construire des SN, il faut d'abord répondre à quelques questions philosophiques. En fonction de la réponse à cette question, il sera clair s'il est nécessaire de construire NS.
La NS est une tentative de répéter, sous une forme très simplifiée, le soi. Qu'est-ce qui pousse l'auteur à construire son semblant de pathétique et à ne pas utiliser son cerveau ?
Toutes les excuses pour cette question, comme le fer n'a pas de doutes ou de réflexes et une meilleure mémoire, tombent sur la question suivante. Pourquoi un auteur avec un cerveau aussi pathétique, avec des doutes et des réflexions et d'autres problèmes qui l'empêchent de vivre, de commercer et de travailler, pense-t-il qu'il peut créer un autre cerveau qui soit meilleur. S'il ne peut pas se débrouiller avec sa propre tête, comment peut-il créer quelque chose de mieux ? Et, si sa tête va bien, pourquoi construire un NS ?
Peut-être que c'est plus simple que ça ?
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Les bons messages ont disparu. Pourquoi... ? :-(
Хорошие посты исчезли. Зачем?... :-(
C'est bien qu'au moins les gens ne disparaissent pas...
Un poste technique est en cours de restauration. Le reste n'est que flambage ou répétition de ce qui a déjà été dit.
Zhunko 11.01.2012 18:36
Je vois 4 directions de création de systèmes de trading :
J'ai une telle expérience. Plus le système de trading est complexe, plus il échouera rapidement. Vous avez besoin de quelque chose de très simple et qui devrait fonctionner de manière fiable. Qu'en pensez-vous ?
J'ai posté une photoici. Il montre les entrées sur la dérivée 2. Les filtres sont des indices.
Nous le testerons sur un compte réel dans un mois. Cela fonctionne plutôt bien. A l'heure actuelle, PF = 3. Nous sommes encore en train de régler les paramètres. Il est possible de faire passer TF à 10.
Pour les amoureux du bâtiment NS, il faut d'abord répondre à quelques questions philosophiques. En fonction de la réponse, il sera clair s'il est nécessaire de construire des SN.
Une NS est une tentative de se reproduire, sous une forme très simplifiée. Qu'est-ce qui pousse l'auteur à construire son semblant de pathétique et à ne pas utiliser son cerveau ?
Pas vraiment. Selon le théorème de Kolmogorov, toute fonction continue de plusieurs variables peut être représentée comme une somme de transformations non linéaires de fonctions continues d'une variable. En d'autres termes, toute fonction continue de plusieurs variables peut être représentée par un réseau neuronal avec deux couches cachées h et g, comme indiqué ci-dessous
Plus tard, quelqu'un a dérivé le théorème selon lequel un NS à trois couches cachées peut modéliser n'importe quelle fonction continue. Les fonctions continues correctement choisies sont toutes les fonctions lisses non linéaires, par exemple h et g dans la plupart des cas tanh, bien que de simples exp puissent également être utilisés.
Les NS ne sont pas utilisés pour modéliser le cerveau, mais pour modéliser l'objet, dans notre cas le marché. Leur force réside dans leur polyvalence. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de connaître les lois du mouvement des prix, d'écrire des diffusions ou d'inventer différents modèles de régression comme (18). Théoriquement, NS est capable de simuler tout système dynamique non linéaire. Dans la pratique, les gens se trompent souvent sur la force du réseau NS, pensant qu'ils peuvent ajouter des prix ou différents indicateurs aux entrées du réseau et que ce dernier trouvera toutes les régularités et générera des signaux de trading. En fait, nous devons choisir correctement les entrées du réseau. Par exemple, si nous croyons aux niveaux de soutien et de résistance, les entrées doivent être basées sur ces niveaux prédéfinis et les prix passés par rapport à ces niveaux. Le réseau lui-même n'est pas capable de détecter l'importance de ces niveaux, il doit toujours "indiquer" dans quel espace de transformation des prix nous cherchons notre modèle de marché non linéaire.