Dérivées 1 et 2 du MACD - page 28
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Correction : les cours du Forex se comportent comme un bruit 1/f^2 (bruit rouge). Voici le spectre M1 de l'EURUSD, 8192 barres (code joint) :
La ligne rouge est un spectre 1/f^2 parfait. Le spectre 1/f^2 est typique du mouvement brownien. Il est intéressant de lire ce lien sur le sujet de ce fil de discussion :
http://includesoft.com/Statistics/About_the_Randomness_of_%20the-_%20FOREX_Rates.htm
Collègue, ce n'est que le début, et vous poussez vraiment les choses à fond :) Je suis encore éveillé, mais j'y ai déjà pensé, et voici votre petite courbe... et - exactement deux façons de le comprendre : soit lire l'article en russe, soit coder en OOP :(
C'est intéressant...
A propos - pour les partisans de la position : "si dans un processus SB l'application d'une certaine méthode permet de tirer des conclusions qui ne sont pas propres aux processus SB, alors l'application de cette méthode dans un processus avec une composante non aléatoire est inacceptable" - JE NE CROIS PAS (Vinin, désolé si vous le pouvez).
https://www.mql4.com/go?http://includesoft.com/Statistics/About_the_Randomness_of_ the-_ FOREX_Rates.htm
L'article est curieux. Mais quand même... Je ne crois toujours pas que l'on ne puisse pas gagner systématiquement de l'argent sur le marché.
Certains phénomènes n'entrent pas dans ce kaléidoscope d'explications : l'auteur ne tient pas compte des dépendances entre les cotations (ou plutôt les rendements) historiques d'un même instrument. Dans un RW (Random Walk) parfait, il ne devrait pas y avoir de dépendances en principe, car ce n'est plus du RW. Cela signifie que les dépendances peuvent être détectées par les tests mais seulement dans la limite de l'"erreur", c'est-à-dire statistiquement insignifiante. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Indépendamment du fait que le phénomène du lien soit causé par le comportement connu de la volatilité reflété dans, disons, les modèles *ARCH (le point de vue de la plupart de ceux qui ont discuté du phénomène), ou la mémoire profonde du marché (mon point de vue), il existe toujours. Et établit de manière tout à fait fiable que le forex n'est pas RW (et très probablement pas martingale). Et aussi que l'information entrante est loin d'être totalement assimilée, c'est-à-dire que le marché est inefficace même au sens faible, c'est-à-dire en considérant les cotations seules.
P.S. Veuillez noter que le phénomène est essentiellement non linéaire : l'autocorrélation habituelle de Pearson ne le saisit pas, car il disparaît pratiquement dès la 10ème mesure.
Et je ne veux rien entendre sur la stationnarité/non stationnarité du phénomène (c'est à faa1947) : l'application pratique en trading est hors de question.
Ce sera intéressant - écrivez-moi personnellement, je vais essayer d'expliquer les malentendus. Je ne veux pas de discussion publique ici.
L'article est curieux. Mais quand même... Je ne crois toujours pas que l'on ne puisse pas gagner systématiquement de l'argent sur le marché.
Il est possible de gagner systématiquement sur le marché. Voici un article intéressant et un extrait de celui-ci :
https://www.mql5.com/go?link=http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7109805.stm
"Mon modèle est l'un de ceux qui impriment de l'argent", explique William Hooper, diplômé en mathématiques, depuis le confort de sa luxueuse maison de Hampstead, l'une des banlieues les plus prisées de Londres. Le modèle mathématique qu'il a conçu pour négocier des devises n'imprime pas littéralement de l'argent, bien sûr, mais il a rapporté des sommes colossales, tant à lui qu'à la banque où il travaille. ...Les traders dits algorithmiques sont généralement payés environ 20 % de l'argent que leur modèle rapporte et le trader algorithmique typique rapportera à son employeur entre 10 et 20 millions de dollars par an... Il dit qu'il aime dépenser son argent pour des gadgets high-tech, de l'art et du champagne et, comme son mannequin s'occupe de toutes les transactions, il a tout le temps de faire de la gym et de partir à l'aventure.
Notez que les quants sont pour la plupart des mathématiciens, et non des économètres. Vous avez donc l'avantage.
https://www.mql5.com/go?link=http://www.bbc.co.uk/news/business-14631547
Ici, c'est notre trader millionnaire typique :
Correction : les cotations forex se comportent comme un bruit 1/f^2 (bruit rouge). Voici le spectre EURUSD M5, 8192 barres (code joint) :
La ligne rouge est un spectre 1/f^2 parfait. Le spectre 1/f^2 est typique du mouvement brownien. Il est intéressant de lire ce lien sur le sujet de ce fil de discussion :
https://www.mql4.com/go?http://includesoft.com/Statistics/About_the_Randomness_of_ the-_ FOREX_Rates.htm
Il y a la vérité, les mensonges et les statistiques qui vous apprennent à ne pas faire confiance à la vérité ou aux mensonges.
La base des statistiques est le postulat que chaque chiffre obtenu doit avoir un sens économique, sinon il est très facile de tomber dans une fornication numérique. L'article explore les procès-verbaux. Il n'y a pas d'explication économique aux mouvements sur les minutes, donc toutes les conclusions de l'article ne sont rien de plus qu'un exercice de statistiques. Je voudrais vous rappeler qu'une théorie n'est cohérente que si elle comporte des propositions qui ne peuvent être prouvées au moyen de la théorie elle-même (théorème d'incomplétude et d'inconsistance de Gödel).
Il a été souligné à de nombreuses reprises sur ce forum que vous pouvez commencer à parler de tendances sur le forex avec H1. Et sérieusement, commencez par les D1 et plus. À partir de ces périodes, vous pouvez associer les mouvements aux événements économiques et politiques, c'est-à-dire comprendre la signification des chiffres.
Dans mon post, j'ai écrit que les supporters du SB sont la majorité dans le monde. Et ce sont des gens qui ne sont pas formables. Vous pouvez appeler les Nobels qui, après le krach de 87 et les accusations portées contre eux d'être des escrocs, ont créé un fonds, ont gouverné en pleine conformité avec la SB, ont fait faillite en 97 et continuent à revendiquer la justesse de la théorie de la SB.
La raison de cet entêtement est très simple : l'essentiel de l'argent en Occident se trouve dans une variété de fonds communs de placement qui sont "consacrés" par des nobles qui possèdent une science "avancée" basée sur le SB et le marché efficient. Comment tromper autrement les déposants après une nouvelle perte d'argent dans ces fonds ? Et nous parlons de centaines de trillions de dollars !
Lire d'autres auteurs. Par exemple, Mandenbrot et ses semblables. Il existe des publications de statisticiens qui fournissent des preuves de l'inertie des marchés.
J'ai décrit mon ancien modèle d'ajustement sinusoïdal parce que quelqu'un m'a demandé son résultat. J'ai abandonné la régression il y a longtemps, et je ne vais pas agiter mon modèle ici. Pour que la régression soit réussie, il doit y avoir un signal déterministe et prévisible dans les citations qui dépasse le bruit. Les phénomènes naturels sont plus ou moins prévisibles en raison de la répétabilité de leurs hypothèses physiques (un exemple célèbre est la prédiction du nombre de taches solaires). Un tel signal déterministe dans les cotations forex, à mon avis, n'existe pas. La faa a mentionné la saisonnalité et les cycles économiques. Sur des périodes plus longues (années), on peut peut-être encore les repérer, mais moins fréquemment en raison de l'influence des gouvernements sur l'économie, qui tentent d'éviter une croissance économique très rapide, avec son inflation et ses récessions, qui sont le cours naturel des choses. Imaginez la tâche consistant à prévoir la température de l'air si les gens apprenaient à la réguler avec une certaine précision pour tenter d'éviter les hivers froids et les années chaudes. Si nous parlons de cotations sur de petites échelles de temps, qui intéressent les traders (minutes, heures), alors il n'y a pas de saisonnalité et de cyclicité. Il n'y a que des perturbations externes (nouvelles) et des réactions du marché. Puisque la direction des nouvelles ne peut pas être prédite à mon avis, cela n'a aucun sens de les inclure dans un modèle de marché (modèle de régression, par exemple). La réaction du marché, c'est-à-dire le comportement du prix après sa poussée initiale à la hausse ou à la baisse, peut encore être prédite, du moins je l'espère.
Je n'ai jamais parlé de "déterminisme". J'ai eu une idée basée sur la théorie de la représentation canonique des variables aléatoires. Bref, on s'en fout. Il n'y a pas de "tendances" nébuleuses, encore moins de saisonnalité, etc. Je l'écris dans presque tous les articles.
PS; brièvement, a écrit faa : ... Une cotation est une multifractale stochastique complexe, elle n'est même pas auto-similaire, mais sur l'échelle "visuelle" accessible d'un trader, elle se comporte presque comme une martingale, et ce malgré le fait que le processus présente de fortes relations non linéaires. On ne peut obtenir des connaissances adéquates sur le processus qu'avec l'aide de l'analyse fractale, qui a déjà accumulé de nombreuses techniques et méthodes. Par exemple, un spectre de singularité, qui montrera tout l'abîme de la situation :o)
Il est possible de gagner de l'argent systématiquement sur le marché. Voici un article intéressant et un extrait de celui-ci :
https://www.mql5.com/go?link=http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7109805.stm
"Mon modèle est l'un de ceux qui impriment de l'argent", explique William Hooper, diplômé en mathématiques, depuis le confort de sa luxueuse maison de Hampstead, l'une des banlieues les plus prisées de Londres. Le modèle mathématique qu'il a conçu pour négocier des devises n'imprime pas littéralement de l'argent, bien sûr, mais il a rapporté des sommes considérables, tant à lui qu'à la banque où il travaille. ...Les traders dits algorithmiques sont généralement payés environ 20 % de l'argent que leur modèle rapporte et le trader algorithmique typique rapportera à son employeur entre 10 et 20 millions de dollars par an... Il dit qu'il aime dépenser son argent pour des gadgets high-tech, de l'art et du champagne et, comme son mannequin s'occupe de toutes les transactions, il a tout le temps de faire de la gym et de partir à l'aventure.
Notez que les quants sont pour la plupart des mathématiciens, et non des économètres. Vous avez donc l'avantage.
https://www.mql5.com/go?link=http://www.bbc.co.uk/news/business-14631547
Voici notre trader millionnaire typique :
oui tout est possible, sans aucun doute.
Seul cet article et d'autres similaires portent le sens spéculatif évident "primaire" également amplifié par les journalistes. Et combien de fonds sont partis à la dérive, apparemment pas sans l'aide de quants :o)
Etes-vous sûr de l'avoir écrit correctement ?
La base des statistiques est le postulat que chaque chiffre obtenu doit avoir un sens économique, sinon il est très facile de tomber dans une fornication numérique. L'article explore les minutes. Il n'y a pas d'explication économique aux mouvements sur les minutes, donc toutes les conclusions de l'article ne sont rien de plus qu'un exercice de statistiques.
Il s'agit également d'un exercice d'équilibre verbal, pour ne pas dire plus. Personne n'empêche de regarder les minutes, voire les ticks, et d'en tirer des conclusions, contribuant ainsi à la création d'une stratégie rentable. C'est ce que font les quants.
En général, les stratégies d'arbitrage font appel au "bon sens économique" et fonctionnent sur de petites échéances.