Dérivées 1 et 2 du MACD - page 27
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Brièvement, dans les résumés :
(1) ceci :
котри= тренд+ шум+ периодичность+ сезонность+ выбросы.
impossible à trouver, de plus, ce n'est pas vrai. il n'y a pas de saisonnalité, pas de périodicité, pas de bruit( !!!). Ce modèle ne fonctionne pas. Entre autres choses, vous ne pourrez pas travailler directement avec un quotient. Je vous recommande vivement de chercher une transformation qui ramène le quotient à une certaine stationnarité.
(2)
Tout le monde s'est concentré sur la régression, avec de nombreux messages contenant les absurdités habituelles. Les gens ne connaissent pas la terminologie et ne prennent pas personnellement les choses qui ne s'appliquent pas à vous.
C'est moi qui essaie de te concentrer sur des choses plus importantes. Il est clair que tout le monde n'est pas mathématicien, etc.
(3)
Vous devez spécifier le tuyau de poêle avant de pouvoir évaluer quoi que ce soit. Et il s'agit de TA, par rapport à laquelle EViews constitue un énorme progrès.
L'AT n'est pas un "tuyau de poêle", c'est une absurdité totale, cependant - les collègues qui sont ici depuis longtemps connaissent mon aversion pour cette chose.
(4)
Le problème et le plus important : la prévisibilité.
Au fait, comment évaluez-vous la prévisibilité ?
Il s'agit de la question de la fractalité. Il y a 200 ans déjà, Hegel a dérivé la loi (une de) la transition de la quantité en qualité. C'est quand un système, ayant accumulé de la quantité, sous une petite action, passe à une nouvelle qualité. C'est ce qu'on appelle maintenant une fractale.
Et qu'est-ce que Hegel et les fractales ont à voir avec ça ? Cependant, cela n'a pas d'importance. Que ce soit Hegel, car la première compréhension fera l'affaire.
Si c'est le cas, que prévoyons-nous ? Des sauts qualitatifs ? Des nouvelles qui auront un effet inconnu sur les mouvements du marché ?
Le modèle de marché que j'ai donné ci-dessus est un modèle de tendance, c'est-à-dire que je vais utiliser les tendances, Tout. Je crois que soit je ne veux pas prédire d'autres choses (par exemple les vols), soit je ne peux pas (par exemple les pics).
Prouvez ensuite l'existence d'une tendance dans les citations, en n'oubliant pas d'en donner une définition claire.
Je suggère de passer à la branche spécialisée.
J'ai déplacé mes derniers messages ici
Les mots approximation et interpolation sont appropriés lorsqu'il y a un signal. Les spécialistes des DSP oublient toujours qu'il n'y a pas de signal en tant que tel sur le marché.
Je ne comprends pas ce que signifie "pas de signal". En quoi un signal numérisé est-il fondamentalement différent d'un tableau close[n] ?
Je ne comprends pas ce que signifie ne pas avoir de signal. En quoi un signal numérisé est-il fondamentalement différent d'un tableau close[n] ?
Parce qu'un signal est un signal. Par exemple, une télévision avec un support et d'autres trucs.
Nous ne disposons pas de ce signal et chacun des kotier attribue ce qu'il veut, qui est un mashka, qui est un stochastique, etc.
La chose la plus importante est que nous n'avons pas pour objectif d'isoler quelque chose comme dans le signal DSP. Nous mettons en évidence quelque chose pour une prédiction future
C'est ça, c'est une tr-régression régulière. Je ne suis pas sûr que ces deux sinus et cosinus vont révolutionner le DSP, mais essayez de cocher un article.
Ce n'est pas très clair comment vous allez identifier le modèle de manière adéquate. Je ne veux pas dire qu'il faut fermement "adapter" le modèle à une série, avec MNC vous pouvez adapter n'importe quel modèle à n'importe quelle série (avec quelques hypothèses sur la précision). Je m'interroge sur la compréhension que les paramètres "optimaux" trouvés tiendront pendant une longue période dans le futur, suffisamment longue pour avoir le temps de fonctionner. Il y a de fortes chances que les paramètres se comportent de manière aléatoire.
Ce modèle présente, entre autres, un net désavantage : il faut prévoir longtemps à l'avance pour en tirer profit. Il n'est pas très précis, de plus, il ne décrit pas du tout le marché, on le verra par l'analyse des erreurs du modèle - les premiers lags seront fortement corrélés.
PS : bien que, il ya un couple de pensées sur le développement de cette chose, si vous êtes intéressé - je peux écrire en privé.
J'ai décrit mon ancien modèle à onde sinusoïdale parce que quelqu'un m'a demandé son résultat. J'ai abandonné la régression il y a longtemps et je ne fais pas la promotion de mon modèle ici. Pour que la régression soit réussie, il doit y avoir un signal déterministe et prévisible dans les citations qui dépasse le bruit. Les phénomènes naturels sont plus ou moins prévisibles en raison de la répétabilité de leurs hypothèses physiques (un exemple célèbre est la prédiction du nombre de taches solaires). Un tel signal déterministe dans les cotations forex, à mon avis, n'existe pas. La faa a mentionné la saisonnalité et les cycles économiques. Sur des périodes plus longues (années), on peut peut-être encore les repérer, mais moins fréquemment en raison de l'influence des gouvernements sur l'économie, qui tentent d'éviter une croissance économique très rapide, avec son inflation et ses récessions, qui sont le cours naturel des choses. Imaginez la tâche consistant à prévoir la température de l'air si les gens apprenaient à la réguler avec une certaine précision pour tenter d'éviter les hivers froids et les années chaudes. Si nous parlons de cotations sur de petites échelles de temps, qui intéressent les traders (minutes, heures), alors il n'y a pas de saisonnalité et de cyclicité. Il n'y a que des perturbations externes (nouvelles) et des réactions du marché. Puisque la direction des nouvelles ne peut pas être prédite à mon avis, cela n'a aucun sens de les inclure dans un modèle de marché (modèle de régression, par exemple). La réaction du marché, c'est-à-dire le comportement du prix après sa poussée initiale à la hausse ou à la baisse, peut encore être prédite, du moins je l'espère.
À mon avis, il n'existe pas de signal déterministe de ce type dans les cours du Forex.
Vous pouvez prendre un graphique et tracer la ZZ et nous pouvons voir les tendances avant-hier, hier, aujourd'hui demain et toujours. Tout comme les processus physiques sont à l'origine de la météo, les processus économiques, les processus de production, la politique, etc. sont à l'origine de ces tendances. Ils sont tous de nature inertielle et on peut s'attendre à ce qu'il s'agisse de tendances déterministes plutôt que d'errances aléatoires avec dérive. Les nouvelles ne peuvent être prédites, mais une nouvelle individuelle a très rarement un fort impact sur les cotations, mais une nouvelle cumulative en a un. Mais dans ce cas également, il y a un processus derrière tout cela, qui s'est manifesté sous la forme de cet agrégat de nouvelles, qui a influencé les citations. La base de cette tendance est donc l'inertie de la vie économique et politique. Cette inertie est brouillée par les émotions de la foule, que l'on peut voir sur les graphiques.
La Faa a mentionné la saisonnalité et les cycles économiques. Peut-être que sur des périodes plus longues (années), on peut encore les remarquer.
Si nous parlons de votre pronostic, alors ce qui suit est pour moi d'un intérêt indéniable. Il n'y a pas de composante saisonnière dans le Forex. Au moins, personne n'écrit à ce sujet. Mais il existe une périodicité, c'est-à-dire une certaine onde avec une période variable. Dans mon fil de discussion, C_4 a donné un lien vers un livre très intéressant où l'auteur a prouvé que l'amplitude de la vague avec une période logarithmique augmente avant les krachs boursiers, et commence à s'estomper après le krach boursier. C'est-à-dire qu'il est possible de prédire les krachs boursiers ! Par exemple 87 97 etc.
Pour moi, c'est extrêmement intéressant dans le domaine du forex. Personne n'a encore prouvé qu'il n'y a pas de telle périodicité dans le forex. Je ne suis pas très intéressé par les crashs, mais être capable d'identifier une telle vague et d'augmenter la prévisibilité du modèle en prenant en compte une telle vague est très intéressant. La présence d'une telle onde est visible par la distance entre ZZ. Il me semble que la présence d'une telle vague a un impact significatif sur le concept de non-stationnarité du marché. C'est peut-être ce que nous voyons dans la variabilité de la dispersion.
À mon avis, il n'existe pas de signal déterministe de ce type dans les cours du Forex.
Vous pouvez prendre un graphique et tracer la ZZ et nous verrons les tendances avant-hier, hier, aujourd'hui, demain et toujours. Tout comme les processus physiques sont à l'origine de la météo, les processus économiques, les processus de production, la politique, etc. sont à l'origine de ces tendances. Ils sont tous de nature inertielle et nous pouvons nous attendre à des tendances déterministes plutôt qu'à des errances aléatoires avec dérive...
L'amplitude d'une vague à période logarithmique augmente avant les krachs boursiers et commence à s'estomper après un krach boursier. C'est-à-dire que les krachs boursiers peuvent être prédits ! Par exemple, '87, '97, etc... Il est très intéressant de pouvoir identifier une telle vague et d'augmenter la prévisibilité du modèle en tenant compte d'une telle vague. La présence d'une telle onde est visible par les distances entre les ZZ. Il me semble que la présence d'une telle vague a un impact significatif sur le concept de non-stationnarité du marché. C'est peut-être ce que nous voyons dans la variabilité de la dispersion.
Tout d'abord, si nous prenons un processus parfaitement aléatoire avec la même fonction de densité de probabilité que le cours du forex et la même réponse en fréquence 1/f (bruit "rose"), nous obtenons une série chronologique très similaire à une cotation. Il y aura des tendances "déterministes" dues à la forme en 1/f du spectre (les composantes de basse fréquence sont plus fortes que les composantes de haute fréquence), aux pointes et au "bruit" de haute fréquence. Les économètres qui ne savent pas comment cette série chronologique a été générée spéculeront sur la saisonnalité, la cyclicité, les tendances, l'inertie de la production, etc. Ils appliqueront des filtres passe-bas (mashups, les mêmes Hodrick-Prescott) ou ZigZag pour isoler les composantes "déterministes". Mais un bruit filtré reste un bruit. Bien sûr, la prévisibilité du bruit filtré est beaucoup plus élevée car nous savons à l'avance que la sortie du filtre ne peut pas changer plus vite que la largeur de bande de notre filtre ne le permet. Mais la capacité d'extrapoler le bruit filtré n'a pas grand-chose à voir avec la rentabilité du commerce.
Deuxièmement, l'observation d'ondes "logarithmiques" avant deux accidents donne peu d'informations sur leur capacité à prédire les accidents et encore moins sur leur utilisation rentable. Combien de vagues de ce type y a-t-il eu au total et combien d'entre elles ont conduit à des effondrements ? Par exemple, Robert Prechter d'Elliott Wave International est célèbre pour ses prédictions "exactes" des marchés haussiers des années 1980, du krach de 1987, des marchés baissiers de 2000-2002 et 2008-2009, et du rallye de mars 2009. Mais si vous regardez l'historique de ses prédictions, leur exactitude n'est pas si grande. Il avait prédit que le marché haussier de 1982-2000 commencerait en 1978, soit 4 ans plus tôt. Le marché baissier de 2000-2002 est survenu 5 ans après sa prédiction (1995). Et le marché baissier de 2008-2009 aurait dû se produire en 2003, selon sa prédiction. Le fait que le Dow Jones soit passé de 8 000 à 14 000 sur la période 2003-2007 est "dans la marge d'erreur de la prédiction". Selon ses prédictions, après une courte reprise en 2009, le marché aurait dû redevenir baissier et le Dow Jones aurait dû tomber à 2000. Nous savons où se trouve le Dow Jones aujourd'hui. M. Prechter poursuit en affirmant que ses prédictions sont correctes, mais que c'est le comportement du marché qui est erroné. Ils ont imprimé beaucoup d'argent, déprécié le dollar... Il a même tracé le Dow Jones par rapport à l'or, où l'on peut voir que le marché a été baissier de 2000 à aujourd'hui. Comment cela a-t-il aidé la rentabilité de ses investisseurs ? Depuis 1980, les recommandations de Prechter ont donné lieu à des bénéfices inférieurs à ceux d'un simple achat et conservation d'actions Dow. En bref, "même une horloge cassée donne l'heure juste deux fois par jour".
Tout d'abord, si nous prenons un processus parfaitement aléatoire avec la même densité de probabilité que le cours du forex et la même réponse en fréquence 1/f (bruit "rose"), nous obtenons une série chronologique très similaire à une cotation. Il y aura des tendances "déterministes" dues à la forme en 1/f du spectre (les composantes de basse fréquence sont plus fortes que les composantes de haute fréquence), aux pointes et au "bruit" de haute fréquence.
J'ai la flemme de chercher le lien, mais les tentatives de distinguer une tendance stochastique d'une tendance déterministe sont en tête et il existe une liste de cas où cette question est résolue, mais selon cette publication, cette question n'est pas résolue dans le cas général.
La probabilité de rencontrer une tendance stochastique par rapport à une tendance déterministe est beaucoup plus importante ici. Nous savons que jusqu'à récemment, la principale théorie des marchés était un marché efficient avec marche aléatoire. Les Nobels sont tous là. Mais au cours des 20 à 30 dernières années, cette théorie a été soumise à une critique raisonnée et il a été démontré que les tendances déterministes opèrent principalement sur le marché et que les tendances stochastiques sont pratiquement inexistantes.
Deuxièmement, l'observation d'ondes "logarithmiques" avant deux accidents donne peu d'informations sur leur capacité à prédire les accidents et encore moins sur leur utilisation rentable.
Je ne suis pas intéressé par la prévision des krachs, mais je suis très intéressé par le modèle verbal du marché. Le succès des prévisions dépend de l'exhaustivité de la prise en compte des caractéristiques du quotient : tendance, bruit, saisonnalité et périodicité présumée. J'ai énuméré presque toutes les propriétés d'un quotient pour le trading de tendance. Le mathématicien déclare qu'il voit une autre propriété. Si quelque chose n'a pas été modélisé, cela signifie que cette chose peut être importante. Comme dans la plupart des indicateurs, le bruit est perdu. C'est exactement dans ce sens que je m'intéresse à la périodicité. Sur les graphiques, nous le voyons : le prix fluctue autour d'une ligne de tendance ou d'une ligne latérale.
Correction : les cotations forex se comportent comme un bruit 1/f^2 (bruit rouge). Voici le spectre EURUSD M5, 8192 barres (code joint) :
La ligne rouge est un spectre 1/f^2 parfait. Le spectre 1/f^2 est typique du mouvement brownien. Il est intéressant de lire ce lien sur le sujet de ce fil de discussion :
https://www.mql4.com/go?http://includesoft.com/Statistics/About_the_Randomness_of_ the-_ FOREX_Rates.htm