Dérivées 1 et 2 du MACD - page 6
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Vous n'en tirerez rien de bon, même si vous prenez une dérivée triple ou décimale. Oui, la première et la seconde dérivées montrent parfois le sommet très rapidement (sans délai), mais ce n'est pas à long terme. En général, à un moment donné, j'ai tordu cette puce pendant longtemps, et j'en suis arrivé à la conclusion qu'elle est inutile......
Qu'est-ce qui est utile ?
J'espère que vous ne pensez pas que j'essaie d'obtenir un quelconque avantage en analysant un seul prix avec ces méthodes (mouvement de groupe, cluster, ..... c'est ce que je veux dire).
Vous n'en tirerez rien d'utile, même en prenant une dérivée triple ou décimale. Oui, les dérivées premières et secondes montrent parfois le sommet très rapidement (sans délai), mais ce n'est pas à long terme. En général, à un moment donné, j'ai longtemps tordu cette puce, et j'en suis venu à la conclusion qu'elle est inutile......
C'est ça, c'est ce que je veux dire...
Si nous faisons une analogie physique avec le marché, nous devons considérer qu'en plus de la vitesse, de l'accélération et des forces d'inertie, il existe également des forces analogues de friction, d'élasticité et de gravitation (en général, des forces qui contrecarrent les impulsions initiales des prix). À propos, je pense que Bill Williams a écrit quelque chose de similaire (la ligne d'équilibre est comme le sommet d'une montagne dont il est difficile de s'approcher, mais dont il est facile de s'éloigner).
En général, les analogies physiques sont certainement appropriées, mais il me semble que le mouvement des prix ressemble davantage à une trajectoire décrite par le bout d'une antenne de voiture flexible que par une balle rebondissante. Et au lieu de comprendre les intentions du conducteur (les grands opérateurs du marché), beaucoup tentent d'élaborer une "théorie du mouvement des pointes d'antenne" statistiquement fiable ;)))
Et comment allez-vous calculer la dérivée ?
C'est une question tellement sérieuse que vous pourriez écrire une ou deux dissertations sur le sujet.
Je veux dire "une bonne dérivée fiable d'un signal bruyant".
Ici, le Russe Goloborodko, qui vit au Japon et travaille pour Olympus et d'autres (je crois savoir que les Japonais ont des problèmes avec les méthodes numériques), décrit brièvement le problème du calcul rapide des dérivées dans des conditions réelles :
http://www.holoborodko.com/pavel/numerical-methods/numerical-derivative/smooth-low-noise-differentiators/
Je suppose qu'il ne s'attendait pas lui-même à recevoir des centaines de commentaires provenant du monde entier et émanant de spécialistes de différents domaines. Sa surprise simple d'esprit à la demande de montrer les coefficients de la troisième dérivée est particulièrement hilarante. Malgré toutes ses compétences, il n'a aucune idée de qui a besoin de la 3ème dérivée. Eh bien... Il ne sait pas encore que certaines méthodes numériques particulièrement avancées nécessitent de bonnes dérivées (fiables) d'ordre 8...10 et que les splines lisses ne sont d'aucune aide dans ce domaine.
Alors comment calculer le différentiel ?
Qu'est-ce qui est utile ? Éclairez-moi.
J'espère que vous ne pensez pas que j'essaie d'extraire de la valeur de l'analyse d'un seul prix avec ces méthodes (mouvement de groupe, cluster, ..... : c'est ce que je veux dire).
Cela dépend de la façon dont vous tradez, de ce que vous utilisez dans le trading. Je suis d'accord avec vous pour dire qu'en prenant, disons, 1 ou 2 produits dérivés et en les mettant sur D1, vous pouvez obtenir, disons, 2 ou 3 signaux qui fonctionneront pendant un mois. C'est D1. Mais quand les signaux commencent à fonctionner et si le déclenchement suivant est correct, c'est un problème insoluble. Et donc.... Un makd avec ses 1 ou 2 dérivés est un outil trop étroit, vous ne pouvez pas en tirer un système de revenu stable et long.....
Et comment allez-vous calculer la dérivée ?
C'est une question tellement sérieuse que vous pourriez écrire une ou deux dissertations sur le sujet.
Je veux dire "une bonne dérivée fiable d'un signal bruyant".
Ici, le Russe Goloborodko, qui vit au Japon et y travaille pour Olympus et d'autres (je crois savoir que les Japonais ont des problèmes avec les méthodes numériques), décrit brièvement le problème de la fixation de la dérivée dans des conditions RÉELLES :
http://www.holoborodko.com/pavel/numerical-methods/numerical-derivative/smooth-low-noise-differentiators/
Je suppose qu'il ne s'attendait pas lui-même à recevoir des centaines de commentaires provenant du monde entier et émanant de spécialistes de différents domaines. Sa surprise simple d'esprit à la demande de montrer les coefficients de la troisième dérivée est particulièrement hilarante. Malgré toutes ses compétences, il n'a aucune idée de qui a besoin de la 3ème dérivée. Eh bien... Il ne sait pas encore que certaines méthodes numériques particulièrement avancées nécessitent de bonnes dérivées (fiables) d'ordre 8...10 et que les splines lisses ne sont d'aucune aide dans ce domaine.
Alors comment calculer le différentiel ?
Cela dépend de la façon dont vous tradez, de ce que vous utilisez dans le trading. Je suis d'accord avec vous pour dire que si vous prenez, disons, 1 ou 2 produits dérivés et que vous les mettez sur D1, alors vous pouvez obtenir, disons, 2 ou 3 signaux qui fonctionneront pendant un mois. C'est D1. Mais quand les signaux commencent à fonctionner et si le déclenchement suivant est correct, c'est un problème insoluble. Et donc.... Un mcd avec 1 ou 2 dérivés est un outil trop étroit, il est impossible d'en tirer un système de revenu stable et long.....
Je n'ai même pas évoqué le système dans l'une de mes déclarations, ce qui est important c'est le principe - comment amener le prix à un mode préventif (exprimer le début d'un mouvement dans une ligne - rassembler ce mouvement qui est étalé dans le temps et dans l'ensemble du cluster, et le montrer, au moins approximativement, pour une analyse visuelle).
Et il y a beaucoup de systèmes que vous pouvez faire à partir des données que vous construisez.
Il s'agit d'une accélération du spectre traitée d'une certaine manière. Un filtre Chebyshev de 2ème ordre a été appliqué.
Quelqu'un ici voit-il un modèle ?
Ils me disent aussi que je parle par énigmes.
Vadim, nous sommes tous très heureux pour vos photos, mais pour nous, simples mortels, ils sont comme l'opium pour le peuple)))) l'intérêt de les montrer pour eux-mêmes personnellement ne voient pas, parce que je ne sais pas quelles données ils ont été construits. c'est comme montrer un cercle orange à partir d'une distance et dire que c'est une orange, et les gens vont chercher de vraies oranges sur ces signes qui ont vu le cercle orange (ne sachant pas ce qui devrait réellement être orange).
L'essentiel n'est pas dans l'analyse spectrale, mais dans les processus internes du système fermé. Il existe donc des cadres approximatifs pour certains processus. Si nous ne remplaçons pas la tâche de l'analyse des prix par celle de l'analyse d'une ligne oscillatoire, nous ne serons pas en mesure de rassembler les différents processus du comportement des paires dans un proscope de coordonnées grossières.
Je considère qu'il n'est pas tout à fait humain de mettre l'accent sur les choses mineures, en ne parlant pas des principales (il vaut mieux alors ne pas parler de celles-ci ou des autres, si certainement c'est un désir sincère d'aider, plutôt qu'une façon de s'égarer dans des buts égoïstes).
C'est une réponse étrange. Je n'ai pas compris un mot de tout ça. Très abstrus.
La photo est clairement dans le sujet. Relisez le titre de votre sujet.
L'image montre l'accélération du MACD. Seulement le filtre ici n'est pas EMA ou SMA, mais Chebyshev 2nd ordre. La dérivée suivante peut être prise à l'œil. La pente de toute ligne est le taux d'accélération. C'est pour ceux qui ne comprennent pas.
L'analyse spectrale est la base de toute analyse. Vous ne pouvez rien faire sans elle. Tout le monde l'utilise, même sans le savoir. Ceux qui ne font que changer de TF utilisent également l'analyse du spectre.
J'ai trouvé un modèle dans l'image qui donne presque 100% d'entrées positives. C'est jusqu'à la façon dont il peut être appliqué. C'est sûrement ce que vous cherchez ? Vous n'avez pas seulement un intérêt académique, n'est-ce pas ?
Je transmettrai l'idée à la cour pour qu'elle ne se perde pas.
https://forum.mql4.com/ru/38834/page288
Quelqu'un a-t-il essayé de chercher des dérivés de macdi - qui sont basés sur des graphiques à barres renko, kagi ou rangés ? (comment extrapoler de telles macédoines)
il serait intéressant de construire un makdi où l'harmonique supérieure (sinusoïde - un cycle complet) est constituée de 2 harmoniques inférieures (2 petits cycles), et la chicle supérieure ne se termine pas tant que les 2 cycles inférieurs ne sont pas écoulés