[Archive] Apprenez à gagner de l'argent avec les villageois ! - page 497
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Si vous parlez d'un test d'hypothèse dans une matstat, alors oui, c'est soit non confirmé, soit non rejeté. Ok, faisons comme ça :
На самом деле сейчас как раз пытаюсь сделать системку, торгующую по ситуации. Прямого прогноза гипотезы нет, только угадываю общее направление. Я не знаю, насколько далеко пойдет курс, и у меня нет оценки точности прогноза гипотезы. Тем не менее там используется закономерность, которая на истории работает. Закономерность, которая статистически подтверждена, вполне может стать основой для прогноза гипотезы.
[...]
Mais dans l'ensemble, je pense que sans une prédiction consciente d'une hypothèse de mouvement de prix qui a un sens technique, il n'y a pas de système.Qu'est-ce qui a changé de manière significative dans le texte ?
En fait, il y a un changement. Une hypothèse suppose deux réponses - oui ou non (même si elles ne sont pas aussi tranchées, mais elles le sont essentiellement). Une prédiction n'est pas nécessaire.
Si vous parlez d'un test d'hypothèse dans une matstat, alors oui, c'est soit non confirmé, soit non rejeté. OK, faisons comme ça :
Qu'est-ce qui a changé de manière significative dans le texte ?
Vous vous moquez juste de vos propres pensées, imho Matstat n'a rien à voir avec ça. Laissez-moi vous expliquer :)
Soit il n'est pas confirmé, soit il n'est pas réfuté. Paradoxe, cependant :)
Pas vraiment une moquerie. Je vois une structure ici aussi - un schéma de Bernoulli. Même s'il est parfait (aucune dépendance entre les transactions), qu'est-ce qui empêche un système de trading d'être rentable si p*profit > q*loss ?
Eh bien, pas matstat, mais terver...
Pas vraiment une moquerie. Je vois une structure ici aussi - un schéma de Bernoulli. Même s'il est parfait (aucune dépendance entre les transactions), qu'est-ce qui empêche un système de trading d'être rentable si p*profit > q*loss ?
Eh bien, pas le matstat, que ce soit un terver...
C'est déjà un matstat.
Le parti pris l'empêche d'être rentable.
Quel est le parti pris ? Il existe une probabilité de réussite p et une probabilité d'échec q=1-p. Ne regardez pas les profits et les pertes, c'est secondaire.
Mais sinon, oui, l'équilibre sera quelque chose comme un processus de Wiener avec un biais.
C'est une question d'échelle. À une extrémité de l'échelle se trouve la capacité de prédiction du TS (machine, humain, intelligence extraterrestre, peu importe ce qui est utilisé), et à l'autre extrémité - l'incertitude du marché + les limites du bureau (spread, commission, taille de lot min/max, incrément de lot, stopout, nombre maximum d'ordres, etc.)
Vous devez donc voir où vous pouvez ajouter, et où vous pouvez soustraire, ce qui ferait pencher la balance du bon côté.
Au fait, si on met le générateur de signaux dans cette chouette avec Osma, alors elle glisse plus souvent. Qu'est-ce que cela signifie - cela signifie que nous avons déjà quelque chose dans un bol nécessaire - indicateur+MM. Quoi d'autre ? Vous pouvez voir que les paires se comportent différemment à différents moments de la journée - vous pouvez utiliser cela ! Quoi d'autre ? La tendance globale, ugh, les lectures des indicateurs sur une échelle de temps plus élevée - pourquoi devrions-nous pisser contre le vent ? - Tu dois pisser contre le vent.
C'est ainsi que, brique par brique, le côté rentable de la balance l'emporte sur le côté non rentable. Et tous les deux jours, les briques doivent être déplacées d'avant en arrière (au sens figuré). C'est une utopie : créer un conseiller expert pour toujours.
Les briques peuvent être n'importe quoi - NS, analyse multi-devises, et... en fin de compte, une intuition.
Eh bien, je ne vois pas la différence entre prédiction, hypothèse et prévision - dans le contexte du commerce. Et je ne vais pas passer par le Wiki, bordel de merde.
J'ai entamé toute cette conversation pour une raison simple : le prix augmente non pas à cause de l'intersection de deux wagons. Et les bras qui s'agitent ne se croisent pas parce que le prix augmentera à l'avenir. En fait, il n'y a pas de lien logique à long terme entre les deux événements.
Au fait, c'est une question stupide : quel diagramme de prix doit être correct pour que les signaux des croisements soient corrects (même si ce n'est pas toujours, mais au moins à 70%) ? Vous n'avez pas besoin de filtres, vous avez juste deux formes d'onde - disons 13 et 21.
Qu'est-ce que ça doit être pour pouvoir échanger Martin contre ça ?
C'est probablement le début de la vision du trading comme une prédiction continue.
Et se contenter de jouer avec des cubes sous forme de différents indicateurs, les combiner et espérer un succès après optimisation - non, rien ne fonctionnera.
Mais je sais que ce n'est pas le but de ce fil. Parfois, je veux juste de l'adrénaline, de façon purement irrationnelle.
Cependant, même les participants de cette branche admettent que quelque chose manque, même à Ilan.
hrenfx a posé exactement les mêmes questions en son temps. Créer un synthétique dont les caractéristiques conviennent au trading martin. Peut-être, si vous y réfléchissez, vous pourriez utiliser Recycle( Recycle 2) à cette fin. imho.
C'est une question d'échelle. À une extrémité de l'échelle se trouve la capacité de prédiction du TS (machine, humain, intelligence extraterrestre, peu importe ce qui est utilisé), et à l'autre extrémité - l'incertitude du marché + les limites du bureau (spread, commission, taille de lot min/max, incrément de lot, stopout, nombre maximum d'ordres, etc.)
Vous devez donc voir où vous pouvez ajouter, et où vous pouvez soustraire, ce qui ferait pencher la balance du bon côté.
Au fait, si on met le générateur de signaux dans cette chouette avec Osma, alors elle glisse plus souvent. Qu'est-ce que cela signifie - cela signifie que nous avons déjà quelque chose dans un bol nécessaire - indicateur+MM. Quoi d'autre ? Vous pouvez voir que les paires se comportent différemment à différents moments de la journée - vous pouvez utiliser cela ! Quoi d'autre ? La tendance globale, ugh, les lectures des indicateurs sur une échelle de temps plus élevée - pourquoi devrions-nous pisser contre le vent ? - Tu dois pisser contre le vent.
C'est ainsi que, brique par brique, le côté rentable de la balance l'emporte sur le côté non rentable. Et tous les deux jours, les briques doivent être déplacées d'avant en arrière (au sens figuré). C'est une utopie : créer un conseiller expert pour toujours.
Les briques peuvent être n'importe quoi - NS, analyse multi-devises, et... en fin de compte, une intuition.