Économétrie : une prévision d'avance - page 64
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Alors, que se passe-t-il ?
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Si vous pouviez jouer la convergence...
comme, par exemple, le prix a traversé le sac vers le haut--
nous achetons le sac - nous vendons le prix - à la fin - nous sommes toujours du bon côté.
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Mais cette possibilité n'existe pas.
Les rendements sont négociés sous forme d'appartement, par exemple. Le problème avec les flappers est autre - la tendance ou les rendements relatifs à ces derniers dans leur forme pure sont trop insignifiants par rapport au risque (variance). C'est-à-dire qu'ils ne peuvent faire partie que d'une stratégie, d'un filtre par exemple.
Exactement ! Comme un chien qui se balance contre sa propre queue
Si nous pouvions jouer sur la convergence - par exemple, le prix casse le plafond - nous achetons le plafond - vendons le prix - et à la fin nous sommes toujours dans le noir.
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Mais cette possibilité n'existe pas.
Pourquoi pas ? Si seulement nous en avions le désir. Il y avait une telle idée - le statarbitrage entre le prix et l'ondulation (c'est-à-dire sur un instrument financier). Je ne l'ai pas développé car on m'a dit en gros qu'un tel système est déficitaire. Mais moi-même, je n'en suis pas encore sûr.
Il est évident qu'il existe une sorte de retour du prix au salaire (ou du salaire au prix). Une autre chose est que la différence entre les deux peut maintenir son signe pendant longtemps, trop longtemps. Et vous ne pouvez pas acheter/vendre instantanément le sac, il faudra l'accumuler, puis à un moment donné, entrer dans la position opposée à un prix égal en volume à celui accumulé avec le sac. Ensuite, nous devons soutenir cette position avec des barres d'entrée jusqu'à ce que la différence soit inversée. C'est à ce moment-là que nous couvrons tout et que nous fixons le profit sur le nombre total de transactions.
S'il vous plaît, ne parlez pas des pertes sur le spread. Ils ne sont pas du tout grands. Ce système présente plusieurs autres problèmes. Le principal problème est que le temps de retour moyen n'est pas trop important, mais que la distribution statistique du temps de retour est trop épaisse et qu'il y a souvent des "pics" importants qui entraînent des pertes importantes sur les actions.
En outre, un tel système ne fonctionne pas dans un système de comptabilité de compensation, car une position avec un volume nul est une absence de position et rien d'autre.
Voici un graphique typique d' erreur de prédiction.
Comment est-il possible d'obtenir une courbe aussi douce à partir de celui-ci ?
De plus, un tel système ne fonctionne pas dans un système de compensation car une position avec un volume nul n'est pas une position et rien d'autre.
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Pour dire les choses crûment, il y a un mash-up - il y a un prix.
le bouleversement actuel, qu'il soit de 200 p. -
trop.
Vendons.
Et puis - surprise - le swing change de direction et saute vers le prix.
Et ainsi de suite pendant 5 jours.
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Où intervient l'arbitrage ?
Il ne s'agit pas du papier. La logique originale du système est complètement brisée par les filets.
Fais chier. Un cadavre va à la morgue. Un tel "système" ne pourrait voir le jour que sous l'influence de la comptabilité de position de DC :)
jartmailru : L'instant d'après, surprise, le wagon change de direction et saute sur le prix. Et ainsi de suite pendant 5 jours.
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Où l'arbitrage peut-il se produire ici ?
Tout d'abord, ce n'est pas de l'arbitrage, c'est du statarbitrage. Deuxièmement, j'ai déjà écrit à ce sujet un peu plus tôt :
Ce système présente plusieurs autres problèmes. La principale est que le temps de rendement moyen n'est pas trop long, mais que la distribution du temps de rendement du statarbitrage a une queue trop épaisse, et qu'il y a souvent des "pics" très importants qui entraînent d'importants prélèvements sur les actions.
Ce n'est pas une question de papier. La logique originale du système est complètement brisée par les filets.
De plus, un tel système ne fonctionne pas dans un système de compensation car une position avec un volume nul n'est pas une position et rien d'autre.