Économétrie : une prévision d'avance - page 134

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Pourquoi vous battez-vous ?

Le libellé ? Bien nommer la série = composantes déterministes + stochastiques.

à Farnsworth :

aidez un camarade - les modèles ont un faible pouvoir prédictif. j'ai exprimé mon opinion - non-stationnarité des séries + non-ergodicité des séries. Peut-être savez-vous comment amener la série à une forme stationnaire ?

 
Farnsworth:

utilise MESA, qui n'a rien à voir avec un modèle économétrique reconnu

Ce n'est pas ce que je voulais dire. Le spectrogramme est calculé sur leur base, mais c'est une question triviale et de nombreux calculs similaires peuvent être effectués.

Pensez-vous que la cyclicité soit prouvée de cette manière ? "Vous voyez le regroupement évident."

Comment ?

 
Demi:

Sur la formulation ? On appelle la série = composantes déterministes + stochastiques.

Il est contre cette formulation.

J'ai donné mon avis - non-stationnarité de la série + non-ergodicité de la série.

Qu'est-ce que l'ergodicité selon vous ?

 
faa1947:

Sur la formulation ? On appelle la série = composantes déterministes + stochastiques.

Il est contre cette formulation.

J'ai exprimé mon opinion - non-stationnarité de la série + non-ergodicité de la série.

Qu'est-ce que l'ergodicité selon vous ?

Cette formulation est universelle et classique.

J'ai déjà écrit sur la non-ergodicité - trop paresseux pour le répéter. Et au diable tout cela, la non-ergodicité - la non-stationnarité doit être vaincue.

 
Demi:

Cette formulation est universelle et classique.

J'ai déjà écrit sur la non-ergodicité - je suis trop paresseux pour le répéter. Et au diable, la non-ergodicité - la non-stationnarité doit être vaincue.

Dans mon modèle, j'essaie de le faire en séparant la composante déterministe étape par étape. À la fin, j'obtiens un résidu, qui parfois, par hasard, est stationnaire. Habituellement, ce résidu n'est pas stationnaire. Dans ce cas, je le modélise avec GARCH. Par conséquent, je modélise autant que je peux. Il n'est pas certain que le résidu après le modèle GARCH soit stationnaire. Mais alors que la portée de ce résidu est inférieure à un pip et c'est un autre signe pour terminer la modélisation.
 
faa1947:

Ce n'est pas ce que je voulais dire. Le spectrogramme est calculé sur leur base, mais c'est une question triviale et de nombreux calculs similaires peuvent être effectués.

Il n'est pas calculé sur "leur base". MESA est une hypothèse sur certaines propriétés de la BP, un modèle de cette série, et une évaluation du spectre par le critère de maximisation de l'entropie. Mais vous regardez le spectre obtenu par la méthode MESA et tirez d'étranges conclusions "économétriques". Merci qu'au moins vous ne calculez pas la quantité de biens sur le spectre.

Comment ?

Pas vraiment, ce n'est pas trivial quand il s'agit d'une preuve rigoureuse, beaucoup de statistiques très spécifiques. Mais pourquoi en avez-vous besoin, vous prouvez l'absence de cycles en un jour, puis vous prouvez leur présence. Je ne peux pas suivre le rythme de vos découvertes. :о)

 
Farnsworth:

Il n'est pas calculé sur "leur base". La MESA est une hypothèse sur certaines propriétés de BP, un modèle de cette série et une estimation du spectre selon le critère de maximisation de l'entropie. Mais vous regardez le spectre obtenu par la méthode MESA et tirez d'étranges conclusions "économétriques". Merci de ne pas calculer la quantité de marchandises du spectre.

D'un point de vue réaliste, ce n'est pas trivial quand il s'agit d'une preuve rigoureuse, beaucoup de statistiques sont très spécifiques. Mais pourquoi voudriez-vous faire cela, vous avez prouvé l'absence de cycles dans les 24 heures et ensuite prouvé leur présence. Je ne peux pas suivre le rythme de vos découvertes. :о)

Vous avez prouvé l'absence de cycles dans les 24 heures et ensuite prouvé leur présence. Je ne peux pas suivre vos découvertes.

Une fois encore, regardez la taille de l'échantillon : 80000 contre 236. Sur 80000 il n'y a pas de tendances, mo=constant et la variance est très probablement égale à la constante. Sur 236, ce n'est pas le cas, car les aberrations du spectre.

 
faa1947:

Vous avez prouvé l'absence de cycles dans les vingt-quatre heures, puis vous avez prouvé leur présence. Je ne peux pas suivre vos découvertes.

Une fois encore, regardez la taille de l'échantillon : 80000 contre 236. Sur 80000 il n'y a pas de tendances, mo=constant et la variance est très probablement égale à la constante. Sur 236, ce n'est pas le cas, car les aberrations du spectre.

faa, je me suis beaucoup amusé avec MESA, d'abord avec ce programme vraiment génial (il y a quelques années), puis je l'ai implémenté dans matcadec (une version du calcul). De bien des façons, je peux deviner ce que vous devez encore voir. C'est plus clair ?
 
Demi:

... ...l'instabilité doit être vaincue.

Cela s'apparente au problème de "transformer un chat en chien".

Elle n'a pas besoin d'être vaincue, car elle existe comme un fait acquis. Vous devez travailler avec ça comme une donnée. Cela nécessite d'autres méthodes.

Le merveilleux outil qu'est la "pelle" est bon pour creuser le sol, mais pratiquement inadapté à l'écopage efficace de l'eau...

 
avtomat:

c'est un peu comme la tâche "faire un chien à partir d'un chat".

Elle n'a pas besoin d'être vaincue, car elle est là comme une donnée. Vous devez travailler avec ça comme une donnée. Cela nécessite d'autres méthodes.

Le merveilleux outil qu'est la "pelle" est bon pour creuser le sol, mais pratiquement inadapté pour écoper efficacement l'eau...

Une fois de plus, un homme intelligent d'une puissance voisine est apparu. On ne peut rien dire de substantiel sans dire quelque chose de substantiel.
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