Économétrie : une prévision d'avance - page 129

 
Debugger:


Exactement.

Par conséquent, chacun de ces actifs a sa propre phase de fréquence et son amplitude. Je souligne qu'il y a deux (2)

La monnaie est une division de l'un en l'autre. Et vous ne pouvez pas simplement prédire la division de l'un dans l'autre, il y aura presque toujours (66% du temps) une erreur.

Il n'y a pas de devise USD. C'est une abstraction mathématique, sans dimension, c'est un indice qui contient l'impact de 6 devises sur cette valeur sans dimension. Le modèle applicable : EURUSD = f(dx), où dx est juste l'indice USD
 
faa1947:

À propos de HP. Voir.

(1) la question n'a pas de réponse

(2) quelle est la corrélation des premiers retards de l'erreur ?

 
Debugger:

Oui, seuls les indices doivent donner une cotation lorsque l'un est divisé par l'autre.


Ainsi, pour prédire une paire de devises, vous devez analyser deux instruments synthétiques composés de plusieurs paires de devises chacun ? Et ce serait plus facile et plus précis ?
 
Farnsworth:

(1) la question n'a pas de réponse

Je pensais avoir répondu. Clarifiez.

(2) Quelle est la corrélation des premiers retards de l'erreur ?


 
faa1947:

Veuillez voir les incréments EURUSD par incréments 1/DX

Le résultat est encore pire


non, non, non, non, non, non, non. Le résultat est très correct !!!!!

Vous avez donné de fausses données avant, maintenant c'est correct. Absolument, le modèle ne fonctionnera jamais :o))))

Je vous conseille de chercher une transformation normale qui ramène la citation à au moins une certaine stationnarité. Il n'y a pas d'autre moyen. Eh bien... A part danser avec des tambourins et d'autres trucs

 
Debugger:

Oui, seuls les indices doivent donner une cotation lorsque l'un est divisé par l'autre.

Il y a eu un fil de discussion à ce sujet. Ce n'est pas si simple, surtout si l'indice se négocie seul.
 
faa1947:

Je pensais avoir répondu. Clarifiez.

(2) quelle est la corrélation des premiers retards de l'erreur ?


(1) Je répète, quel est l'énoncé de votre problème de filtrage ?

(2) Je vois, un certain polynome, qui ne fonctionnera pas dans un environnement non-stationnaire, il ne fonctionnera pas dans un environnement stationnaire. Eh bien, cette technologie n'existe pas.

QUESTION :

Votre HP est-il redessinable ???

 
faa1947:
Il n'y a pas de devise USD. C'est une abstraction mathématique, sans dimension, c'est un indice qui contient l'influence de 6 devises sur cette valeur sans dimension. Le modèle applicable : EURUSD = f(dx), où dx est juste l'indice USD


Bien.

Dites-le à ceux qui sont payés en USD et l'utilisent pour payer des biens et des services.

 
Farnsworth:

non, non, non, non, non, non, non. Le résultat est très correct !!!!!

Vous donniez de fausses données avant, maintenant elles sont correctes. Absolument, le modèle ne fonctionnera jamais :o))))

Je vous conseille de chercher une transformation normale qui ramène la citation à au moins une certaine stationnarité. Il n'y a pas d'autre moyen. Eh bien... à part danser avec des tambourins et autres.

Qu'est-ce que je fais ?

Vous suggérez la conversion en stationnaire dans la première étape. Je le fais à la deuxième étape et je peux le faire à la nième étape.

 
Debugger:
Je n'ai pas parlé de facilité.
Si la division d'un indice par l'autre produit une cotation, alors la prédiction devrait être sans faille.


D'où vient cette conclusion ? Une prévision parfaite est précise à 1 ????. Comment êtes-vous parvenu à cette conclusion ? Existe-t-il un modèle ou est-ce votre opinion ?