Économétrie : une prévision d'avance - page 111
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Si je comprends bien, le point de retournement est prédit, puis les retournements à la hausse et à la baisse sont strictement alternés. Ainsi, nous pouvons tenir une position ouverte du pivot au pivot, puis ouvrir dans l'autre sens. Si nous simulons cela et calculons le bénéfice en pips, cela fonctionnera-t-il ?
Vous avez la même chose. NS dans les paquets (EViews ne l'a pas, mais d'autres l'ont) prend la place du lissage, et ce n'est qu'une petite partie du problème et non le plus important qui doit être résolu. Dans le cas de NS, c'est un art. Si tu prends les splines et les ondelettes, c'est des mathématiques.
c'est ce que je veux dire... ils lisent toutes sortes de conneries ...que l'ns est lissant et ensuite ils font un lavage de cerveau aux gens avec ça)))) faa1947 tu ne réalises pas que tu es juste un con... le modèle que vous utilisez n'a pas vraiment d'importance .... s'il n'y a pas d'information pour une prédiction, vous ne l'aurez pas... cela prend du temps et des tests... beaucoup de tests... mais tu n'as pas le temps... tu écris des articles et tu postes...))
Si je comprends bien, le point de retournement est prédit, puis les retournements à la hausse et à la baisse sont strictement alternés. Ainsi, nous pouvons tenir une position ouverte du pivot au pivot, puis ouvrir dans l'autre sens. Si nous simulons cela et calculons le bénéfice en pips, cela fonctionnera-t-il ?
C'est ce que je dis... ils lisent toutes sortes de conneries ...que c'est du lissage et ensuite ils font un lavage de cerveau aux gens avec cela)))) faa1947 tu ne réalises pas que tu es juste bizarre... le modèle que vous utilisez n'a pas vraiment d'importance .... s'il n'y a pas d'information pour une prédiction, vous ne l'aurez pas... cela prend du temps et des tests... beaucoup de tests... mais tu n'as pas le temps... tu écris des articles et tu postes...))
C'est ce que je veux dire... Ils lisent toutes ces conneries ... que le NS est lissant et ensuite ils lavent le cerveau des gens avec ça.
Je ne sais pas si on vous l'a dit, mais le zigzag est une version des fractales. C'est-à-dire que l'essence est la même, seules les lignes sont différentes.
L'essence des fractales est qu'une nouvelle n'est pas dessinée tant que le nombre nécessaire de "up" n'est pas atteint... 5-6-7 et ainsi de suite. Le concept de hausse est relatif. Pour avoir un point de départ, la fourchette (dans le zigzag) est fixée en fractales et il s'agit d'une période de temps.
Voici un conseil pour la recherche : regardez la médiane, pas l'échelle. Il s'agit de la valeur la plus courante de la gamme.
http://www.automated-trading-system.com/moving-median-better-indicator-than-moving-average/
Plus précisément. Des mots. Tout le sujet se résume à une seule question : la prévisibilité par modèle, et la réponse est à nouveau des mots.
Vous pensez que vous avez écrit un article, ouvert un fil de discussion et que les gens vont venir en masse pour vous dire ce que vous avez fait.... mais la raison pour laquelle telle ou telle chose ne fonctionnera pas a été dite avant sur le fil de discussion ... et peu l'ont dit ... c'est déjà un grand plus...
Si vous êtes un peu plus précis ... pour l'avenir, je peux vous dire ... si vous obtenez un modèle que vous ne comprenez pas à la première étape ... il suffit de prendre la formule et de l'appliquer à d'autres données (échantillon) ... permet de gagner du temps et enlève l'euphorie... bonne chance...
Voici un conseil pour la recherche : regardez la médiane, pas l'échelle. Il s'agit de la valeur la plus courante de la gamme.
Je n'ai rien vu d'intéressant dans le lien. La robustesse est en quelque sorte l'antipode d'un marché instable. Vous devez le comparer à un marché, et non à deux représentations de ce marché. Vous pourriez probablement comparer le mannequin à la médiane en comparant les résidus entre le cotier et ces deux moyennes. Celui est plus robuste dont le résidu est stationnaire. Je pense que oui.
Il y a encore une objection à la médiane. Il peut être considéré comme correct si votre système de trading est à monnaie unique. Mais dans le médian, contrairement à l'ondulation, le point temporel auquel il est rattaché est toujours différent. En multidevise, nous comparerons des valeurs de prix se référant à des points de temps différents. Dans un premier temps, nous mettons un élément de non-comparabilité dans un tel TS.
vous ne serez pas spécifique... vous ne comprenez pas... vous pensez que vous allez écrire un article et commencer un fil de discussion et que les gens viendront en masse pour vous dire ce que vous avez fait... mais pourquoi ceci ou cela ne marchera pas a déjà été dit sur la branche et pas mal de gens l'ont dit... c'est déjà un grand plus...
si un peu plus spécifique ... pour l'avenir, je peux vous donner un conseil ... si vous tombez sur un modèle que vous ne comprenez pas à la première étape ou plus ... alors prenez juste la formule et appliquez-la à d'autres données (échantillon) ... permet de gagner du temps et enlève l'euphorie... bonne chance...