Économétrie : une prévision d'avance - page 87
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Oui.
Oui. Par exemple, pour faire une prédiction une heure à l'avance, les 22 heures précédentes sont suffisantes.
Au suivant, Yusuf, au suivant.
Pourquoi l'écrire ? Est-ce que EViews a un HP mais pas de moyenne mobile ? Et éclairer les gens sur ce qu'est R^2 ici...
..... de l'histoire depuis le début de l'année, est de 36 heures, et pour l'année dernière il était de 15 heures, comment expliquez-vous ce fait ? ....
Я об остатке от индикатора.
Je parle aussi du résidu - la différence entre MA et kotira. Quoi, collègue, il n'y a pas de mash-up régulier dans EViews pour remplacer votre HP bien-aimé ?
Je parle aussi du résidu - la différence entre MA et kotira. Quoi, collègue, il n'y a pas de mash-up régulier dans EViews pour remplacer votre HP bien-aimé ?
Je suis intéressé par la prise en compte dans le modèle, pas dans le résultat.
Vous pouvez l'utiliser comme modèle, mais dans la vie réelle, vous devez l'utiliser dans le compte, de la manière que vous voulez)).
Vous analysez les retours du système. Le système a une prévision - MO. En fait, vous obtenez des plus et des moins dans chaque transaction. L'écart entre les résultats des opérations et le MO est le résidu, ou erreur de prédiction. Prenons l'exemple de Sko.
Il est inutile d'analyser les résidus de l'indicateur, car il ne prévoit rien par lui-même.
Pourquoi, je l'ai expliqué. Je peux le faire à nouveau.
Prenons un quotient. Bien qu'il y ait une tendance, nous ne pouvons rien dire sur les statistiques - la tendance dépassera toutes les statistiques.
On sélectionne la tendance par lissage НР, on prend quelques barres НР (4) et on y ajoute la différence entre le kotir et le lissage.
Nous regardons le résidu de cette régression. Nous pouvons voir que nous retrouvons la tendance (ACF). Encore une fois, comme ci-dessus, mais pour le résidu de la première régression.
Nous examinons les résidus de la nouvelle régression étendue. Nous constatons qu'il n'y a pas d'ACF. Réjouissons-nous et cherchons ARCH - il s'agit de certaines propriétés du quotient initial qui n'étaient pas visibles au départ. C'est tout.
Résultat : on a deux lissages + deux résidus différents après lissage. Si on les additionne, on obtient le devis initial, et non une perte de pip. En outre, nous modélisons l'ARCH qui n'est pas exprimé en pips, mais qui correspond aux cotations initiales.
Je l'ai écrit de nombreuses fois. Vous pouvez le voir dans la formule.
Eh bien, dans les tests vous prendrez en compte dans le modèle, mais dans la vie réelle sur le compte, peu importe comment vous tournez)).
Analyser les retours du système. Le système a une prédiction - MO. Vous avez des avantages et des inconvénients dans chaque transaction. L'écart entre les résultats de l'opération et la MO est l'erreur résiduelle ou prévisionnelle. Prenons l'exemple de Sko.
Il est inutile d'analyser les résidus de l'indicateur, car il ne prévoit rien par lui-même.
Je suis le fil de discussion depuis 87 pages maintenant, et je ne comprends toujours pas pourquoi faa1947 a besoin de ces conversions. Mais je crois que je comprends Slava. Pourquoi diable avez-vous besoin d'analyser les résidus des indicateurs/systèmes ? Il existe un système (dans ce cas une tendance linéaire), sa moyenne est soit supérieure à zéro, soit inférieure. Si la valeur de M.O. est insignifiante par rapport à S.O., alors M.O. n'est pas significatif. Pourquoi s'embêter avec ça et analyser les résidus du système ? Que donne-t-il ? J'ai vraiment dû sécher beaucoup de cours à l'université.