Économétrie : une prévision d'avance - page 65
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dans le seul but de le comparer à une option neutre (sb) afin d'identifier les tendances/rendements.
La tendance, bien sûr, est une propriété curieuse.
Mais nous devrions tous nous intéresser à la prévisibilité de la citation au moment de la dernière mesure. Que pouvons-nous tirer de l'histoire pour tirer une conclusion sur la prévisibilité ? Jusqu'à présent, je ne peux rien ajouter à ce que j'ai exposé ici. Il s'agit des exigences suivantes pour le modèle :
1. le R-carré doit tendre vers 1
2. l'erreur d'ajustement du modèle à la cotation doit être inférieure à la longueur de la bougie pour la période prévue.
3. la probabilité que le coefficient du modèle soit égal à zéro doit s'approcher de zéro
4. la probabilité d'absence d'autocorrélation dans le résidu doit être supérieure à 10% et approcher 100%.
5. La probabilité d'absence d'hétéroscédasticité du résidu doit être supérieure à 10% et doit approcher les 100%.
6. Le résidu du modèle doit être proche du résidu stationnaire.
7. l'erreur de prédiction doit aspirer à un niveau d'arrêt au moins.
Si vous parvenez à rassembler un certain nombre de modèles qui répondent à toutes ces exigences, vous pouvez rechercher parmi ces modèles le modèle optimal avec le facteur de profit maximal.
Sinon, vous ne pouvez pas entrer sur le marché, car il n'existe pas de modèle pour le marché actuel. Et si vous avez été sur le marché, vous devez en sortir.
Peut-être que je me trompe ? Mais tout ce qui est énuméré a été prouvé par des calculs dans ce fil et dans mes articles et n'a pas été réfuté.
3. La probabilité que le coefficient du modèle soit égal à zéro doit tendre vers zéro.
4. La probabilité d'absence d'autocorrélation dans le résidu doit être supérieure à 10% et tendre vers 100%.
5. la probabilité d'absence d'hétéroscédasticité résiduelle doit être supérieure à 10 % et approcher 100 %.
Ces critères sont étranges et les valeurs limites sont plus que suspectes. Et si la probabilité de 4) est égale à, disons, 75%, alors nous pouvons, en toute bonne conscience, considérer qu'il n'y a pas d'autocorrélation?
Il y a quelque chose qui ne va pas avec la validité probante de la conclusion stochastique.
С-4: Совершенно верно, отсутствие позиции - это всегда ноль, и неважно неттинг это или локи.
J'ai écrit sur une implication différente : "une position avec un volume nul n'est pas une position et rien d'autre". Dans MT4, vous pouvez créer une position intégrale avec un volume nul, mais avec les deux moitiés ouvertes.
Deux systèmes sont équivalents en termes de méthodes comptables différentes, pour autant que leurs fonds propres et leur solde soient exactement les mêmes. Les méthodologies comptables affectent la logique du système. Besoin d'une preuve ?
Mais ce n'est pas le cas pour ce système, quelle que soit la façon dont on le regarde. Si je ne comprends pas quelque chose, veuillez m'expliquer. Peut-être que l'équilibre est superflu ici, et que seule la correspondance de l'équité est suffisante ?
Je peux vous en dire plus. Quelqu'un peut-il me recommander un programme de dessin approprié, afin que je puisse mettre des flèches, des cercles et d'autres marques simples sur le dessin ? Pas de Photoshop.
P.S. Trouvé, FastStone. Je n'ai pas trouvé comment y sauvegarder les modifications.
Les critères sont étranges, et les valeurs limites sont plus que suspectes. Si la probabilité de (4) est, disons, de 75%, nous pouvons alors supposer sans risque qu'il n'y a pas d'autocorrélation ?
Il y a quelque chose qui ne va pas avec l'évidence de l'inférence statistique ici.
10% provient des hypothèses nulles. Ils sonnent différemment et 10% est le chiffre avec lequel il faut commencer la conversation, 5% est plus courant.
Pour 4), cela ressemble strictement à ceci :
Mais : pas d'autocorrélation dans le résidu. Nous avons un chiffre de 6%. conclusion : au niveau de signification de 5%, nous rejetons l'hypothèse Mais, mais au niveau de signification de 10%, nous ne pouvons pas rejeter l'hypothèse Mais.
Mon raisonnement est plus facile à accepter. Bien qu'en raison de l'imprécision de ma formulation, on peut comprendre que 75% est la probabilité d'absence d'autocorrélation. C'est complètement faux. Il s'agit de l'hypothèse, pas de l'autocorrélation.
Mais ce n'est pas le cas pour ce système, quelle que soit la façon dont on le regarde. Si je ne comprends pas quelque chose, expliquez-moi. Peut-être que l'équilibre est superflu ici, et que seule la correspondance de l'équité est suffisante... ?
Je répète. C'est possible, mais c'est ennuyeux. Ce billet affecte la logique du système.
Je vois. Au moins un net-citoyen a admis que c'était une déception. La logique du système, bien sûr, ne change pas. C'est la mise en œuvre qui change.
Je vais poster ce que je voulais faire dans le système "stat.arb sur muve et prix".
Cliquez sur l'illustration pour une meilleure vue. Maintenant, une explication :
Après le moment de l'achat du prix (avec la 13ème vente d'une muv) il est nécessaire d'accompagner la position, en attendant le moment où la situation devient favorable. Nous devrions toujours nous assurer qu'au moment présent, la muv est toujours vendue. Lorsque la barre suivante est fermée, la partie la plus ancienne du mouvement doit être fermée et une nouvelle doit être ouverte (vendue). Vous n'avez pas besoin de faire la même chose avec le prix.
Vendre la muv - en parties de 0,01, et acheter le prix - en parties de 0,13, car ici la période de muv est de 13.
Mais lors de la compensation après la 13ème étape, nous sommes tout le temps hors du marché :(
Et l'impression est qu'il est possible de faire des bénéfices même sur un procédé Wiener !
Slava, fais une chronologie du retour en arrière pour le SB. J'aimerais m'assurer que ce n'est pas la queue qui mène le chien.
Je l'ai vérifié pour samedi, en copiant la volatilité d'un vrai instrument et des classiques. La conclusion est la suivante : il est impossible d'estimer les rendements inférieurs à un jour de cette manière. C'est à dire que pour la Sat qui utilise des volées réelles, les résultats coïncident à 100% avec les séries réelles. Il montre la volatilité cyclique intrajournalière et la différence avec le Sat s'explique par les changements cycliques de la volatilité. Les données quotidiennes sur la Sat utilisant le boeuf réel ou la Sat classique coïncident clairement avec la théorique, contrairement aux séries réelles. En général, l'ox introduit de nombreux effets qu'il est difficile d'interpréter correctement.
Cliquez sur l'illustration pour une meilleure vue. Maintenant, une explication :
Après le moment de l'achat du prix (avec la 13ème vente d'une muv) il est nécessaire d'accompagner la position, en attendant le moment où la situation devient favorable. Nous devrions toujours nous assurer qu'au moment présent, la muv est toujours vendue. Lorsque la barre suivante est fermée, la partie la plus ancienne du mouvement doit être fermée et une nouvelle doit être ouverte (vendue). Vous n'avez pas besoin de faire la même chose avec le prix.
Mais à la mise au filet après le 13e shang, nous sommes toujours hors du marché :(
comment vendre une muv ? :)
Le muv est égal à la moyenne arithmétique des prix sur les différentes barres. Au stade initial de l'accumulation des muvas, nous vendons le prix :) Après 13 étapes, il s'avère que nous avons vendu la muv. Plus précisément, la somme des prix est vendue. Mais à la 13ème étape, nous achetons le prix d'un montant dépassant exactement 13 fois les étapes d'accumulation.
J'ai juste pris une machine simple. Avec les autres, ce sera beaucoup plus compliqué.