Économétrie : une prévision d'avance - page 63
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Oui, en fait, la prévision est basée sur le prix au moment t1. L'écart du prix par rapport à celui-ci est pris en compte.
Et comment est calculée l'erreur pour l'agitation au temps t1 ? Quelle est l'erreur ? A t1 ? ou une moyenne pour la période ?
supposons que la prévision soit faite au moment t1. La prévision réelle au temps t1+1 sera la valeur de l'ondulation au temps t1, et au temps t2 également la valeur de l'ondulation au temps t1. L'erreur sera donc la valeur de l'écart de prix : au moment t1+1 l'erreur sera Close[t1+1]-mask et ainsi de suite. L'erreur quadratique moyenne est calculée.
Nous considérons les changements de la valeur de l'erreur en fonction de l'horizon de prévision dans le seul but de la comparer à une variante neutre (sb) afin de trouver une tendance/réversibilité.
Et la déviation en modulo... ?
Oui, RMS. Il n'y aura pas de signe.
Retour en arrière. Il y a un prix, mais il n'y en a pas et nous sommes sur le point de le découvrir.
Que voulez-vous dire par "retard" ? Il y a une certaine période, il y a une valeur moyenne de cette période, ou une échelle. Comment la valeur moyenne d'une période peut-elle être en retard ? Bien sûr, si vous calculez l'échelle comme une moyenne mobile et que vous l'utilisez ensuite pour prédire l'avenir, il y aura un "décalage" par rapport au présent, mais la moyenne elle-même n'est pas décalée.
Disons qu'une prévision est faite au moment t1. En fait, la prévision au temps t1+1 sera la valeur de Mach au temps t1, et au temps t2 sera également la valeur de Mach au temps t1. L'erreur sera donc la valeur de l'écart de prix : à l'instant t1+1, l'erreur sera Close[t1+1]-mask, et ainsi de suite. L'erreur quadratique moyenne est elle-même calculée.
Le seul but est de comparer avec une variante neutre (sb) pour la tendance/réversibilité, et le seul but est d'examiner la variation de l'erreur en fonction de l'horizon de prévision.
Où obtient-on Close(t+1), etc.
Ou bien est-ce sur des données historiques et nous vérifions s'il y a eu une tendance ?
Que signifie être à la traîne ? Il y a une certaine période, il y a une valeur moyenne de cette période, ou mashka. Comment une moyenne de période peut-elle être décalée par rapport à cette période ? Bien sûr, si vous calculez l'échelle comme une moyenne mobile et que vous l'utilisez ensuite pour prédire l'avenir, il y aura un "décalage" par rapport au présent, mais la valeur moyenne elle-même ne présente pas de décalage.
Où obtient-on Close(t+1) ? etc.
Ou bien s'agit-il de données historiques et nous vérifions s'il y a une tendance ?
Oui, sur l'histoire.
Oui, sur l'histoire.
Cela signifie un retour - les prix ont tendance à revenir au mach.
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Si vous pouviez jouer la convergence...
comme, par exemple, le prix qui casse le sac...
nous achetons le sac - nous vendons le prix - à la fin - nous sommes toujours du bon côté.
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Mais cette possibilité n'existe pas.